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キールのシストレ日記

イザナミを使ったシストレ、FXなどで資産運用をしています。

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前回の記事で、裁量でやらかしたと書きました。そのやらかしを時系列でまとめてみます。
※チャートはドル円の15分足、その営業日1日分(6:00~翌6:00)

5/4

ドル円は数日間130円台の攻防をしていました。買いポジションで、130円から10pipsぐらい取れないかなと考えました。夜に20万通貨130円付近でドルを買っていたのですが、指値も逆指値を入れず寝落ちしてしまい、起きた時には1円円高になり一晩で20万円ほど含み損をかかえることになりました。


5/5

完全に自業自得でしたが、取り返そうとトレードします。

紆余曲折ありながらも残り-1万円というところまで来ます。一気に決めてしまおうと12:00頃にドル円の売り60万通貨129.037円でエントリーします。129円を軽く割った所で手仕舞いしようと目論んでいました。

ところがエントリーした後は円安に進む一方で、含み損が一気に拡大します。一時的な上げだろうと20分もしないうちに80万通貨129.121円でナンピンします。するとその日はそこからずっと円安に進み130円を突破しました。この時点で-130万円ほどになっています。


5/6

この日はひたすら円高になることを祈り続けていました。

が時折円高に振れることはあっても130円にタッチする事はなく、昨日ほどではないですが、ドルが強い1日でした。130.6円付近で引け、-210万円ほどの含み損を抱え週末を迎えることになりました。


5/9

週が明けたこの日、一旦決着を迎えることになります。

ドル円の直近高値が131.3円付近でした。そのためその少し上の131.33円で逆指値を入れておきました。すると16時前にトリガーに到達し、-315万円を確定する事になりました。

切った直後は放心状態でした。○○ショックに巻き込まれたみたいな、ある種、諦めのつく事象ではなかったからです。

その後、こみ上げてきたのは悔しさでした。そしてロスカットしてから数分で、すぐさま131.3円付近で売建します。ただしロスカットにより新規で120万通貨しか建てられませんでした。

以後その日は円高に傾き、130.5円付近で引けてます。結果論ですが、ロスカット位置はド天井でした。


5/10

この日も昨日からの流れを引き継ぎ、円高に進みました。

何度か130円割れの場面もありましたが、何度も跳ね返り結局は昨日と同じ位置で引けました。損益的なものは変わりませんが、130円の硬さに絶望しかありませんでした。


5/11

この日は、ヨーロッパ時間に130円の壁を越え129.6円付近までいきました。ちょうどやらかした日から1週間経ちさすがに滅入ってましたが、ようやく助かる道筋が見えてきました。

ところが、21:30に発表された消費者物価指数の結果を受け、これまで弱かったドルが一気に息を吹き返し130.8円まで円安に進みます。この動きは私の心を折るのに十分でした。どんどん円安になってくのチャートを見て、目を背けたいと思っても、結局は見てしまい、絶望するというをルーティンを繰り返していました。

そして、しばらくするとまたしても流れが変わります。

破竹の勢いで円安になったドル円ですが、ニューヨーク時間になると再度切り返します。そして3:30前後に複数ポジションをまとめる目的で129.75~80円付近で一度決済し、200万円ほど利益確定しました。

そして増えた証拠金を元手に160万通貨129.8円付近売建し直します。OCO注文で逆指値を消費者物価指数の発表でつけた130.8円より上、指値を同じぐらいの幅で128.8円にセットしました。

この日はそこからやや円安になり、129.9円付近で引けてます。


5/12

この日は連日の疲れからか、お昼から夜まで昼寝をしてしまいました。寝る前に見た価格は建値と同じ129.8円でどちらに振れるにしても時間がかかりそうでした。

が、目覚めてみると予想外の事が起こっていました。

指値の128.8円が約定していて155万円ほどの利益確定していました。

結果、一連の騒動では42万円ほどのプラスで終える事ができましたが、プラスになった喜びなど微塵もなく、ただただ安堵を感じてました。

余談ですが、その日のドル円は127.5円付近まで円高が進んでいます。もしOCO注文でなく逆指値のみで、かつ昼寝の時間が長かったら…なんて普段なら野暮な事を考えてしまいますが、助かったという事実だけで十分でした…。


以上がFX人生で最も愚かな9日間の時系列になります。元を辿れば注文し忘れと寝落ちという些細なミスから始まった出来事でしたが、資産を大幅に失いかねないところまで行きました。皆さんも私みたいにならないよう注意してください。


それでは~。
トラリピとマネパの連続予約注文を使用して自動売買をした場合どちらが有利か?前回までだと連続予約注文が圧勝の感じでしたが、ここからトラリピ有利の点が多数あります。続きを見ていきましょう。

【逆指値】
現在値より高い値を超えたら買いポジションを持つ、または現在値より低い値を超えたら売りポジションを持つ発注方法を逆指値といいます。トレードを始めたての人にはピンと来ない発注方法ですが、節目のラインを超えたら仕掛けたり、ロスカット時に利用します。

逆指値に関しては、トラリピには制約がなく使いやすいです。一方で連続予約注文ではデフォルトで逆指値は使えません。ただし、若干のコストはかかりますが疑似的に逆指値の発注は可能です。デメリットは前述のコストと発注が面倒くさい点ですが、それが容認できるなら連続予約注文でも対応可能です。


【リピート回数】
トラリピはリピート回数が無制限なため、一度設定しすれば設定を直さない限りは放置も可能です。一方で連続予約注文は20回までの上限があります。ただし上限が近づいたら取り消して再発注すればよく、数ヶ月に1度見る程度でも十分に管理できるかと思います。

参考程度にですが、私は今年の2月から連続予約注文による自動売買を始めました。その直後からコロナショックによるハイボラ相場が始まりましたが、この相場でも15/20が最大でした。異常相場を含んでこれですから、通常の相場ではもう少し耐えられるではと思います。


【注文上限】
トラリピの方は確認できなかったのですが、おそらく上限はないかと思います。一方で連続予約注文では1000までです。これに関しては問題ない人と、影響がある人に分かれると思います。

通貨ぺアを抑えてる人と狭いレンジで設定する人は問題ありません。逆に影響があるのは、様々な通貨を持ち、かつ広めのレンジで設定する人には1000では足りません。私は後者の人間なので、連続予約注文のみでは対応できない状態です。


【発注】
トラリピでは、1回の発注で101本のリピート注文を出すことができます。一方でマネパでは1本1本発注するのでかなり大変です。

余談ですが、連続予約注文を出すときはスマホからではなくPCからやった方が2回目、3回目…の発注がEnterキーの押しっぱなしで進めるでかなり楽になると思います。ちなみに先日の値幅を変えた際、ほとんどの注文を取消し発注し直しましたが、おおよそ6時間ぐらいかかりました。これをどうみるかはこれからやる人の参考になればと思います。


【メンテナンス】
トラリピでは、メンテナンスも簡単です。値幅変更やレンジの変更やトラップ本数の増減も簡単にできます。地味に嬉しいのが、そのレンジ内でポジションを保有している際、それらのポジションを決済するか保持したままにするかを選べることができます。

一方で連続予約注文は、一度設定を変えるとなると1つ1つ注文を取り消す事になります。設定を取り消すと該当のポジションは保持する形となり、手仕舞いしたい場合は別途手動で発注する必要があります。


【キャンペーン】
トラリピでは四半期ごとに入金キャンペーンというものをやってます。今回から若干ルールが変わりましたが、特定の日からキャンペーン終了までの入金額の差を比較し、10万円ごとに100ポイントがプレゼントされます。このポイントは現金や電子マネー、他社ポイントに8~9割のレートで交換できます。

今回から特定の日付にポジションを持っている事が条件になりますが、4/28の6:20時点と7/1の5:50時点の残高を比較して増額分のポイントが付与されます。極端に言ってしまえば、終了間際に入金してしまえばローリスクでポイントを獲得できます。

一方でマネパは、15周年を迎え大々的なキャンペーンをやってます。ただしその対象はPFXのみで、nanoの方は対象外となり残念です。一昨年には新興国通貨のスワップ強化キャンペーンなどをやっていたので、今後に期待したいところです。


【収支管理】
おおまかに収支をつける方には大差ないですが、通貨ごと、日々の損益をまとめる人ではマネパの方が管理しやすいと思います。当日分は通貨ごとに合計収支が出ますし、過去分もカレンダーで日付指定をすれば同じようにまとめる事ができます。

一方でトラリピの方は、通貨別に収支をつける場合は1ポジションずつ入力が必要になります。ただ計算そのものはExcelに任せれば良いためそこまで大変ではありません。しかし問題なのがスワップで、決済したポジションについても翌日早朝を跨ぐとスワップが付与されるため、再度入力をし直す必要が出てきます。


【両建て時の証拠金】
トラリピ、マネパともに売り、買いの高い方の証拠金のみかかります。買いもしくは売り一辺倒の人には関係ないですが、恩恵を受けるのはハーフ&ハーフの戦略を使うときです。

ハーフ&ハーフとは各通貨ペアの長期チャートで買いゾーンと売りゾーンを基準値で分けます。基準値より下では買いポジション、上では売りポジションを持ちます。それにより少ない証拠金で多くの発注ができるメリットがありますが、上抜けと下抜けの両方のリスクをかかえる事がデメリットになります。

トラリピ、マネパとも売り、買いの高い方の証拠金のみがかかるので、この手法が効率的にできます。


【シュミレーション】
前回の記事では入れていなかったのですが、思いついたので項目に追加しました。

トラリピではトラリピ用のシュミレーターが充実しており、事前にリスクについて調べやすいです。一方で、マネパではシュミレーター機能が無くなってしまい調べる事ができません。手計算で算出することもできますが、シュミレーターで自動計算を行ってくれるのに比べたら敷居が高いです。

【対象】
総括になります。

トラリピ、連続予約注文ともに一長一短があります。長所を活かせる対象は誰になるだろうと考えると、トラリピは初心者や時間のない人、楽をしたい人に向いています。トラリピはその名の通りトラップリピートイフダンからつけられた愛称で、その設定を効率的にできるように特化しています。

初心者の方は多少の知識は必要になりますが、指値(逆指値)→指値決済→イフダン注文→リピート注文→トラップ(複数設置)の流れで覚えてゆき、それを理解してしまえばツールも使いやすいですし発注まで辿りつけると思います。またその発注の手軽さから時間のない人や、楽したい人にも向いています。

マネパの連続予約注文は中級者や時間のある人、コスパを気にする人に向いています。連続予約注文はトラリピでいうところのリピートイフダン注文部分に相当します。トラリピでは1回にこの注文を101個発注できますが、連続予約注文は1つ1つ手動で発注していく必要があり、初心者には取っ掛かりにくいです。
時間も必要になりますが、それさえ受け入れる事ができれば圧倒的なコストパフォーマンスを手に入れられます。トラリピ以外の自動売買は複数ありますが、どこも広いスプレッドだったり狭いスプレッドでも別途手数料がかかったりします。一方で連続予約注文は、業界最狭水準並みのスプレッド幅で別途手数料を支払わなくても利用できます。コストが減るということは結果的に利益が増えるわけで、パフォーマンスが目に見えて改善できるのは大きい事だと思います。

ちなみに私は現在値付近(よく約定する部分)では連続予約注文を、そこから離れたところはトラリピで補完しています。なるべく連続予約注文の恩恵をあやかりたいという考えです。


2回に渡り長々と書いてきましたが、いかがでしたでしょうか?人によりベストな選択は変わってきますが、前回と今回の記事が参考になればなと思います。

それでは~。
もはや月間収支以外で更新することがレアなブログですが、FXコラムを書いてみようと思います。テーマは自動売買するにはトラリピとマネパ(連続予約注文)のどちらが良いか?です。

自身のFXによる生涯収支はプラスですが、これまでFXを始めて2週間で100万円overの損失や、裁量による度重なる大損切など決して順風満帆とは言い難いものです。そんな中、精神的支柱となってくれたのはトラリピと連続予約注文による自動売買で、含み損を抱える事にはなるものの利益確定を重ねていける安心感は頼りがいがあります。

ここで気になるのは自動売買には複数ありますが、どれを選んだらよいか迷ってしまう人もいるかと思います。そこで今回は、私自身の経験に基づきトラリピと連続予約注文について自身の感想を交えて比較していきます。

※マネパのPFXの口座でも連続予約注文は利用できますが、10000通貨からの発注で自動売買には敷居が高いため以後マネパnanoで話を進めます。


思いついた順に書いたので、項目順に異議があるかもですがあしからず(^^;)ちなみに濃いオレンジ部分は比較して優れている項目になります。また薄いオレンジ部分はもう1方より劣ってはいるものの、個人的には問題ないと感じているところとなります。それでは1つ1つ見ていきましょう。


【通貨数】
これは1注文における最低通貨数になります。マネパnanoで連続予約注文を使う場合100通貨からできるためリスクをより抑える事ができます。ただこれに関してはトラリピの1000通貨ぐらいでちょうど良いのかなと思います。資金量とリスクの取り方次第では100通貨刻みでもありですが、当然リターンも減るのでそこは各々で考える必要がありますね。


【通貨ペア数】
こちらもマネパnanoの方が18ペアと優れています。ただし自動売買は長期的に往来相場になる通貨に仕掛ける事が前提なため、数が多ければ良いというわけではありません。実際にトラリピは13ペアですが、だいたいが自動売買向きの通貨であるためこちらも通貨数同様気になりません。


【スプレッド】
これはマネパnanoの圧勝です。例としてUSD/JPY、EUR/JPY、AUD/USDを見ると、次のようになります。

スプレッドについては人によっては気にしなくて良いといった意見もあります。例えばUSD/JPYで100pipsで利益確定の場合、トラリピのスプレッド3.0は100pipsから見たら誤差にすぎないとの事ですが、個人的には見過ごせないと思います。

というのは、これは利益確定時のお話ですが、スプレッドは新規約定時にも関わる事でもあるからです。低スプレッドなら約定していたけど、広いスプレッドでは刺さらなかったということも考えられます。そうなるとせっかく利益確定ラインに届いても肝心のポジションがないってことが発生しかねません。

ただ前にも書きましたが、広めのスプレッドはトラリピという便利なツールの利用料として考えられるため、一概に高いからダメと考えてはいけないかもしれません。


【スワップポイント】
これもマネパnanoの圧勝ですが、マネパnanoが秀でて優れているかというとそうでもありません。先ほどスプレッドで挙げた3通貨についてスワップポイントでも比較してみました。

※現在、新型コロナウイルスの影響で各国とも利下げし金利差がつきにくい状況のため、利下げ前の年始あたりも載せようとしたのですが、マネパnanoでは今月分しか見つからなかったため今現在のみの比較です。

こうしてみるとプラススワップポイント側はAUD/USDに差はみられるものの同水準です。しかしマイナススワップポイント側はマネパnanoの方が抑えられています。

スプレッドに続いてですが、スワップポイントについては気にしなくてよいと意見がありますが、プラス側はともかくマイナス側については気にした方が良いと思います。

USD/JPYを1000通貨、100pipsで設定していたとします。これを売りポジションで持ち買い戻した場合、当日で新規約定から決済まで完結すれば1000円もらえるのですが、実際は持ってる日数によってマイナススワップポイントが加算されていきます。そのためあまりに長期間持ちすぎると決済時にマイナスになってしまうこともあるわけです。

マネパnanoの場合、1日に-2.6ポイント加算されるためマイナスに転じてしまう日数は1000÷2.6=384.61...より385日後となります。一方でトラリピは1日に-9.9ポイント加算されるため1000÷9.9=101.01...より101日後にはマイ転してしまいます。

ユーザーにできる事は発注の設定も大事ですが、1番はコストを抑える事です。その結果がリターンに直結するためスプレッドと同じく無視できる項目ではないと考えています。

また厳しい言い方をすればマネパnanoの方がマシというだけで、優れているわけではない事を付け加えておきます。業者よってはこのご時世なので、プラススワップポイントは少ないものの、代わりにマイナススワップポイントも少なくしている業者もあります。

自動売買は長期必須のトレードなので業者の収益源にしたいことは分かりますが、少しでもユーザー寄りになってくれたら嬉しいものです。

長くなったので次回以降に。


それでは~。

プロフィール

HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
8年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つものの、ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。

これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。

そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、システムトレーダーとしての記録をまとめてます。

最近は、FXにも参入し、積極的な資産運用に取り組んでます。

年間収支(シストレ)

  2023年
   合計+2,460,030円
  2022年
   合計+2,996,780円
  2021年
   合計-481,900円
  2020年
   合計+4,805,900円
  2019年
   合計+1,275,600円
  2018年
   合計+3,070,310円
  2017年
   合計+1,023,200円
  2016年
   合計+648,900円
  2015年
   合計+18,200円
  2014年
   合計+224,078円
  2013年
   合計-17,243円

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