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キールのシストレ日記

イザナミを使ったシストレ、FXなどで資産運用をしています。

2020/05    04« 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  »06

3/30~4/24終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ±0円 ±0円 -248,306
積立1 -532,685 ±0円 ±0円
積立2 -116,036 ±0円 +354,801
積立3 -60円 +300 +1,507
CFD -21,440 ±0円 ±0円
リピート ±0円 ±0円 +71,776円
裁量 ±0円 -191,830 +1,867,164
トラリピ -658,199 ±0円 +634,937
連続予約注文
-1,476,820 +240,721 +1,580,030
合計 -2,805,240 +49,191 +4,261,909
4月前半も、2月、3月に引き続きハイボラティリティな相場でした。ただ後半になるとその流れも落ち着いてきたように思えます。

ただその代わり?ではありませんが、原油先物で大事件が起きました。コロナウイルスの影響で世界的に経済活動が止まっているため下落トレンドになっていましたが、4/20に5月限が史上初のマイナスをつけました。


そもそもマイナスって存在するのですね(^^;)自分以外にも多くの人が思った事でしょう。

この日はたまたま投資配信者のLiveを見てたのですが、国内業者だとマイナスになる前に取引停止になってました。おそらく業者ですらもこの事態は想定してなかったと推測できます。

この1件で思ったのは、自分がよく分からない商品には手を出さないということです(^^;)


各戦略ごとに見ていくと、積立1の豪ドルは先月よりも含み損が減りました。直近安値の59円台をつけた後は、少しずつ戻してくれてます。現時点でのポジション状況ですがこのようになっています。

通貨数・・・97,080
平均約定価格・・・74.6918円
評価損益・・・-532,685円
累計スワップポイント・・・54,431円
レバレッジ・・・3.29倍

資金に余裕があったため、来月分の積立金を入金しておりレバレッジは気持ち低くなってます。


積立2のメキシコペソは下落が止まりません。幸い数ヶ月前に利確をしていたためそこまで積立してはいませんが、それでも結構な含み損になっています。

通貨数・・・205,000
平均約定価格・・・4.896円
評価損益・・・-116,036円
累計スワップポイント・・・6,863円
レバレッジ・・・3倍

こちらも来月分の積立金を入金済みです。


裁量は月前半に少し再開しましたが、残念ながら損失となりトータル利益が200万円を下回ってしまいました。コロナショック前まではガンガントレードしてましたが、そこから見るとだいぶ控えています。

最近思うのが、自分は株の方ではシステムトレーダーなわけで、FXの方もそれに準じた方がよいのでは?と考えています。理想はMT4でバックテスト→VPSを利用したストラテジーの自動売買なんですが、MT4でロジックを組み立てる技量がありません(^^;)

つくづくイザナミって使いやすいなと実感しているところです。


トラリピ系戦略は、今月も全体的にハイボラティリティなところがあり月平均以上の利益をあげてくれました。

利益の多くは切望していたオーストラリア、ニュージーランド絡みの通貨が上がってくれたおかげで、個人的には良い月でした。

ただし良い事づくめというわけでもなく、積立2の方にも書きましたが、メキシコペソ、南アフリカランドの新興国通貨の下落が止まりません。コロナウイルスによる利下げの影響で新興国通貨に旨味がなく買う人がいない状態です。

裁量だったら損切も検討ですが、リピート系戦略なので今できる事はロスカットされないように資金管理を怠らない事これに尽きると思います。


それでは~。

3/2~3/27終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ±0円 ±0円 -248,306
積立1 -734,052 ±0円 ±0円
積立2 -67,875 ±0円 +354,801
積立3 +1,238 +406 +1,207
CFD -33,405 ±0円 ±0円
リピート ±0円 ±0円 +71,776円
裁量 ±0円 +46,698 +2,058,994
トラリピ -757,369 +132,630 +634,937
連続予約注文
-1,411,992 +1,209,501 +1,339,309
合計 -3,003,455 +1,389,935 +4,212,718
※スプレッド拡大のため参考値

いや~3月は凄まじい相場でしたね(^^;)
実は3月上旬は海外旅行に行っていたのですが、ホテルでWi-Fiをつけるなり、モバイルWi-Fiを使って注視したりと体の芯から休めませんでした(-_-;)

思えばこれまでトルコリラショックやフラッシュクラッシュなど、瞬間的な急変動には遭遇したことはありましたが、比較的中長期でハイボラティリティになったのは、これが初めてでした。

私がFXを始めたのが2018年8月からで、そこからの2年、2018年と2019年は2年続けてドル/円の年間値幅が10円未満で、年々ボラティリティが減ってきているのを耳にしてました。それがこの1か月だけで101円~112円とあっさりと過去2年の年間値幅を更新しました。同時に、これまで自分が参加してきたFXは(大怪我しにくいという点で)易しかったのだなと実感しました。


積立1はかなり危険な域まで達しました。これまで下がったら買い増し、下がったら買い増しと平均取得単価を下げてきましたが、今までの下げが可愛く見えるほどの下げが来たため、大きな含み損となっています。一時は59円台に突入し、入金額の半分以上が含み損という土俵際でした。

本来なら入金して維持率を高めたいところでしたが、後述するトラリピ、連続予約注文、そして株のシステムトレードの方で大量の資金が必要になり、積立1に関しては祈るしかないのが正直なところでした。幸い現在は最悪期(3/20近辺)を脱し余力もできているので、引き続き積み立てていきます。


いつもは大きな収入源であり、支出源(?)でもある裁量トレードは小Lotで入る程度でした。1番は資金が足りなかったことで、裁量どころではありませんでした。ハイボラになってから1ヶ月以上経ちましたが、現在も為替、株価指数ともに収束する気配を見せません。そのため引き続き裁量は控え、余力を残しておきます。


そして今月一番稼働したのは、トラリピとマネパの連続予約注文によるリピート系です。

前に、トラリピから移行すると書きましたが、完全には移行できずこのような体制で行っています。

●マネパnano(連続予約注文)
●みんなのFX(トラリピ終了時のポジション、新興国通貨のリピート(手動))
●トラリピ(連続予約注文の範囲外のサポート)

連続予約注文は、低コストでハイスペックなのですが色々制約もあったりします。例えばリピート回数が20回までであったり、逆指値による発注ができない(正確には1手間かければできる)などがあります。

私自身は、これらのデメリットは気にしてなかったのですが、発注していたら大きなデメリットに遭遇してしまいました。それは注文数が1000件までという点です。注文数は普通にやってたら1000件も使うことはありませんが、リピート系で広く網を張り、かつ通貨が複数になると1000では足りなかったりします。

どうしようか考えた挙句にだした結論が、新興国通貨は手動でみんなのFXで行うこと、現在値から離れたレンジ部分(滅多に約定しない所)はトラリピにフォローしてもらうでした。

連続予約注文では現在値付近から上下数100pips~1000pipsぐらい設定していたため、しばらくはマネパnanoのみで完結するんだろうな~なんて思ってたらトラリピの方でもじゃんじゃん約定していきました。しかも1通貨だけでなく4通貨もです(^^;)幸いトラリピ部分で約定した通貨は、行き過ぎたレンジ部分だったためか大きく利益をもたらしてくれました。


しかし大誤算だったのが、少し前にトラリピからみんなのFXに移した通貨の存在でした。

移した直後は含み益になったり、含み損になったりしてましたが、3月の急変動で一気に逆方向に行ってしまい、小Lotながらも一時は100万円を超える含み損になってしまいました。また連続予約注文でも、予定通りとはいえ大きな含み損になってしまいました。

これだけ書くとてんやわんやしたと思われるかもですが、個々の戦略の特性を理解していたため、今までで最大の含み損でしたが、どっしりと構えていました。その結果、自動売買では月間最高利益につながりました。

もちろんそれ以上に含み損は増えてますが、先行投資だと考えていて、いずれ回収するまで気長に待ちたいと思います。


それでは~。

2/3~2/28終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ±0円 ±0円 -248,306
積立1 -423,159 ±0円 ±0円
積立2 -12,331 +6,235 +354,801
積立3 +1,217 +100 +901
CFD -4,651 ±0円 ±0円
リピート ±0円 ±0円 +71,776円
裁量 ±0円 -1,359,035 +2,012,296
トラリピ -273,142 -324,965 +502,307
連続予約注文
-327,470 +129,008 +129,008
合計 -1,039,536 -1,548,657 +2,822,783
※スプレッド拡大のため参考値

先月に引き続き今月もコロナウイルスに振り回された1ヶ月となりました。今月は最終週までは踏ん張っていたのですが、最後に大損失を出し月間で過去最大の負けとなりました。


裁量はまたしてもドル円でした。
週半ばには壁になっていた110円を突破し112円に到達するなど本当に強い月でした。ところが、そこから円高方向に舵を切るとあれよあれよと110円どころか一時107円台まで下落しました。

私は、下落半ばの110円台で買いトレードをしていたのですが、109円台でロスカットしました。途中、(いつものドル円にしては)大きめのリバウンドが何回かあり、利益まで持っていけるだろうと楽観的に考えロスカットが遅れたのが大損失の原因です。


また今月は含み損も大きく拡大し、2つの要因が重なり-100万円を突破してしまいました。

1つはこれまで何回かでていますが、豪ドル、NZドル通貨の弱さです。

現状でこれらの通貨が関わっている戦略として、積立1(AUD/JPYの買い)、トラリピ(AUD/JPY、NZD/JPY、AUD/USD、NZD/USDの買い)、連続予約注
(AUD/JPY、NZD/JPY、AUD/USD、NZD/USDの買い)があります。

積立はそういうものだと割り切っているので仕方ないですが、リピート系ではあまりに弱すぎて一向に利益確定まで達しません。最終週では米ドルが4円ほど下げ、AUD/USD、NZD/USDの利益確定チャンスでしたが、それ以上に豪ドル、NZドルが下げてしまったため最終日に少し利益確定ができたぐらいでした。


2つ目の理由としては、トラリピからの引っ越しタイミングが結果的ですが最悪だったことです。

先月宣言した通り、今月頭にトラリピからマネパの連続予約注文に引っ越しました(一部違う業者にも)。ここで問題になってくるのが、トラリピで保有していたポジションをどうするか?です。人によって対応が分かれるところで、そのまま手仕舞う人もいれば、新天地でポジションを取り直し、手仕舞いの指値を入れておくという人もいると思います。私は後者の人間でした。

これによりトラリピとマネパの連続予約注文で重複したポジションを持っており、その分の含み損が大きくのしかかっています。ただこれは結果論なので仕方のないことだと思ってます。

これら2つの理由でで含み損が増しているのですが、問題なのが3月以降の事です。2/29に発表された中国のPMI指数がリーマンショック時よりも悪いようで、月曜日に大きな窓開けも十分にあり得ます。そうなると怖いのが強制ロスカットで、それだけは何としても避けなければなりません。株の方でも大量に資金が必要な状況で、カツカツですが何とか資金を工面したいと思います。

それでは~。

1/2~1/31終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ±0円 ±0円 -248,306
積立1 -228,304 ±0円 ±0円
積立2 -3,118 +2,764 +348,566
積立3 +1,741 +102 +801
CFD +7,362 ±0円 ±0円
リピート ±0円 ±0円 +71,776円
裁量 ±0円 +89,255 +3,371,331
トラリピ -430,959 +92,782 +827,272
合計 -653,278 +184,903 +4,371,440
※スプレッド拡大のため参考値

シストレの記事でも書きましたが、コロナウイルスの影響からか月の後半からはリスクオフの動きが強まり、ほとんどの通貨で円高方向に進みました。


そのなかでも積立1の豪ドルは大きく下げました。最近になり現在値が平均取得額を超えることもありましたが、2週間で4円円高に進みました。豪ドルの場合、コロナウイルスもありますが、森林火災の方の影響も大きそうですよね。

ちなみにポジション状況はこのようになっています。

通貨数・・・79,699
平均約定価格・・・75.9250円
評価損益・・・-228,304円
累計スワップポイント・・・44,159円
レバレッジ・・・3.45倍

同じオセアニア系通貨のニュージーランドドルは一瞬70円割れもあり、豪ドルも60円台を見ておかなければなりません。それでも時間を味方につけた理にかなったルールだと思っているので、淡々と買い増ししていきます。


積立2のメキシコペソは今年再スタートを切りましたが、月前半に買った分に利益が乗ったため利確し、月半ばから再々スタートをしております。メキシコペソも含み損にはなっていますが、積立始めなので気持ちは楽ですね。


積立3は、評価損益は下がってきたもののスワップが1000円を突破し、下支えをしてくれています。まだ2200通貨ですが、米ドルの金利の高さを実感しています。


CFDは先月よりは下げています。CFDもそろそろ買い増しできそうな積立金が貯まってきました。2枚目を買える日が来るのが楽しみですね。


裁量はプラスでしたが、煮え切らない結果となりました。グラフを見ると分かるのですが、実は今月半ばに最高益を更新しました。しかしその直後に大きな損切りをしています。大敗した通貨は米ドルでした。

第4週の米ドルは本格的に110円に定着するかの攻防がありました。109円台で何度か買い増しし、一時は含み益になったシーンもありましたが、金曜日のPMI指数の発表から円高に進みそれまで稼いでいた利益を吹き飛ばす結果となりました・・・。

良かった点は持ち越さなかったことで、それから1週間後の月末には1円下げていて、持っていたら大変なことになっていました。一方で逃げられたシーンもある中で自分の考えに固執しすぎたかな~と反省点もありました。幸いプラスにはなったので、また最高益更新を目指したいと思います。


トラリピは今月も利益をあげてくれました。安定しているトラリピ戦略ですが、実は今、別の業者に引っ越しをしています。というのも現状のトラリピは思い当たるだけでも結構な数のデメリットがあるからです。気になる点としては、

①   スプレッドが広い
②   窓開け時、有利な方向に動いても設定した指値に丸め込まれる
③   スワップポイントが買い方、売り方ともに魅力がない

 まず①については広いには広いですが(ドル円が4銭、ユーロ円が5銭ほど)、欠点には挙げたもののこれは仕方ないところでもあると個人的には考えています。トラリピの一括設定は素晴らしいものですし、それを利用するユーザーはスプレッドで対価を払うものだと思っているので。ただ広いスプレッドを受け入れたとして、そうすると残りの2つについてはどうしても気になってしまいます・・・。


その1つが②ですが、具体例をあげると、ドル円を106.500の売りで持っていて、50pipsの利益確定の設定(つまり106円の指値)、金曜日のNYクローズで、106.100で引けたとします。週末に悪い出来事があり月曜日の105円ちょうどでスタートするといくらで約定すると思いますか?

株をやっている人だと寄り付き前に指値を入れといたら、特売りスタートで指値よりも安く買えていたなんて経験をしたことがあると思います。それと同じ考えでいけば105円で約定したと考えます。

ところがトラリピでは、値飛びがあっても自分が設定した指値の106円で利益確定したことになっています。106円をつけていないにもかかわらずです。頻繁にあることではないとはいえ、ユーザーに不利益なことをされていて、良い気分がしません。


そして③のスワップポイントですが、最近になり売り方、買い方ともにひどい状態になってきました。例えば1/31の米ドル1万通貨あたりのスワップポイントは、みんなのFXでは買いが+50、売りが-50です。一方でトラリピでは買い+5、売り-115と売り方、買い方ともに全く魅力がありません。ここまであからさまな事をしなくても・・・と呆れています。


ここまでトラリピについてきつい言葉を綴りましたが、トラリピ自体はすごく良いものだと思います。ただ手数料を得るための仕組みがあまりにも欲張りすぎと感じています。何とか改善を希望したいところですが、ダメなら別れを告げたいと思います。

それでは~。

2019年のFXの収支のまとめになります。 
 
実はFXの月間まとめでは、FX開始後からの収益の載せ続けており、逆に2019年のみの収支は分からない状態なんですよね(^^;)というわけで2019年のみの収支を見ていきたいと思います。


・スワップ戦略(+927093円)

2018年はFXの洗礼を受けたスワップ戦略ですが、2019年前半でかなり盛り返してくれました。生涯収支的に見ても-25万円とプラ転も見えています。

利益の大半はトルコリラでした。全盛期では1万通貨あたり40円もの差がある事もあり、恩恵を受けました。

現在はスワップ差が開いている通貨がないのと、資金がかつかつなため余裕ができたら再度参戦したいところです。



・積立1(豪ドル)(±0円)
利益、損失確定がないのでグラフは省略します。

豪ドルは、なかなか厳しい1年でしたね。年初は、フラッシュクラッシュの影響を1番受け70円台後半から70円台、業者によっては69円台になったところもあり新年早々ひどかったです。その後も平均単価からかなり下で推移していたので、買い増しを続けていて先日ようやく含み益に転じてくれました。現時点でのポジション詳細はこんな感じになってます。


通貨数・・・73374
平均約定価格・・・75.9948円
評価損益・・・17308円
累計スワップポイント・・・39228円
レバレッジ・・・3.09倍

次に紹介する積立2(メキシコペソ)とは違い保有は長めになる予定です。


・積立2(メキシコペソ)(+345802円)

メキシコペソは年間を通して安定してましたね。買い増しチャンスもありつつも利益確定チャンスもありと楽しかったです。

メキシコペソも当初は積立1と同じく長く持ち続けていく予定でしたが、リピート気味に変更しています。12月末に全ポジションを決済したため現時点ではノーポジです。



・積立3(米ドル)(+699円)

米ドルは、積立1、2と違い金額は抑え目なので利益は少ないですが、利確あり含み益ありスワップポイントありと安定しています。本格的な収穫はまだまだ先なので、引き続き積み立てていきます。


・CFD(ドイツ)(±0円)
利益、損失確定がないのでグラフは省略します。

積立3と対になる戦略ですが、こちらはドイツ30で積み立てています。積立金に対して単価が高いため最初に1枚買ったっきり放置状態ですが、現時点で1万円ほどの含み益になってます。2枚目を買えるようになるまで毎月積立てていきます。



・リピート戦略(-125340円)

2019年に運用した戦略で唯一マイナスになったのはリピート戦略でした。とは言ってもマイナスになったのは撤退を決め全決済をしたからで、トータルでは7万円のプラスです。全決済後はいつか復帰をしようと考えてましたが、現在はトラリピを行っているため復帰はないと思います。



・裁量(+3237115円)

2019年FXの中で一番稼いでくれたのは、裁量でしたが精神的に疲れました(^^;)数十万円の利益確定をするときもあれば、100万円overの損切りもありと他のどの戦略と比べても収支の動きが激しかったです。2020年はドカンの回数を減らせたらなと思います。


・トラリピ(+734490円)

確定損益の安定感で言えば、当たり前ですがトラリピが一番です。ちなみに設定は某トラリピ運用の第一人者の方のものをそのまま使わせていただいてます(^^;)

このグラフだけ見ると良い事ばかりに思えますが、含み損がほぼ確実に発生する事は注意しなければいけません。

特にスワップポイントは、マネースクウェアさんではプラスは少なく、マイナスは多めにしているため、決済がないと(反対に行ってしまったり、ボラティリティが減って利確の指値に届かないなど)マイナススワップポイントが重しになります。

参考までですが、現時点で含み損は18万3000円ですが、ポジションの含み損は13万3000円でマイナススワップポイントは5万円ほどになります。

これから始めてみようと思う方は、その点は注意した方がいいかなと思います。特に為替では年々ボラティリティが減っているため、設定によっては利確ができずマイナススワップポイントが嵩んでいくこともありうるので。


・合計(+5119859円)



・2018年~2019年合計(+4186537円)

2018年はFXの洗礼をあびた年でしたが、2019年は時々痛い目を見ながらも大きく勝たせてもらいました。金額だけなら裁量が抜けてますが、2020年は裁量の資金を増やしていくのではなく、当面はその他の戦略や新しい戦略を追加するなどしてバックアップの体制を強化していきたいです。

運用していて感じたのが、裁量でやらかしてそのままトレードが崩れそうになった時に他の戦略や株のシストレがフォローしてくれたりして平穏を保つことが多かったです。裁量で稼いでシステム的な戦略を充実させたり、追加する。それらが裁量での失敗をバックアップするという好循環を充実させていけたらなと考えています。


それでは~。

プロフィール

HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
8年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つものの、ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。

これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。

そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、システムトレーダーとしての記録をまとめてます。

最近は、FXにも参入し、積極的な資産運用に取り組んでます。

月間収支(シストレ)

  2020年
   合計+2,570,300円
  2019年
   合計+1,275,600円
  2018年
   合計+3,070,310円
  2017年
   合計+1,023,200円
  2016年
   合計+648,900円
  2015年
   合計+18,200円
  2014年
   合計+224,078円
  2013年
   合計-17,243円

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