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キールのシストレ日記

イザナミを使ったシストレ、FXなどで資産運用をしています。

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1/2~1/31終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ±0円 ±0円 -248,306
積立1 -228,304 ±0円 ±0円
積立2 -3,118 +2,764 +348,566
積立3 +1,741 +102 +801
CFD +7,362 ±0円 ±0円
リピート ±0円 ±0円 +71,776円
裁量 ±0円 +89,255 +3,371,331
トラリピ -430,959 +92,782 +827,272
合計 -653,278 +184,903 +4,371,440
※スプレッド拡大のため参考値

シストレの記事でも書きましたが、コロナウイルスの影響からか月の後半からはリスクオフの動きが強まり、ほとんどの通貨で円高方向に進みました。


そのなかでも積立1の豪ドルは大きく下げました。最近になり現在値が平均取得額を超えることもありましたが、2週間で4円円高に進みました。豪ドルの場合、コロナウイルスもありますが、森林火災の方の影響も大きそうですよね。

ちなみにポジション状況はこのようになっています。

通貨数・・・79,699
平均約定価格・・・75.9250円
評価損益・・・-228,304円
累計スワップポイント・・・44,159円
レバレッジ・・・3.45倍

同じオセアニア系通貨のニュージーランドドルは一瞬70円割れもあり、豪ドルも60円台を見ておかなければなりません。それでも時間を味方につけた理にかなったルールだと思っているので、淡々と買い増ししていきます。


積立2のメキシコペソは今年再スタートを切りましたが、月前半に買った分に利益が乗ったため利確し、月半ばから再々スタートをしております。メキシコペソも含み損にはなっていますが、積立始めなので気持ちは楽ですね。


積立3は、評価損益は下がってきたもののスワップが1000円を突破し、下支えをしてくれています。まだ2200通貨ですが、米ドルの金利の高さを実感しています。


CFDは先月よりは下げています。CFDもそろそろ買い増しできそうな積立金が貯まってきました。2枚目を買える日が来るのが楽しみですね。


裁量はプラスでしたが、煮え切らない結果となりました。グラフを見ると分かるのですが、実は今月半ばに最高益を更新しました。しかしその直後に大きな損切りをしています。大敗した通貨は米ドルでした。

第4週の米ドルは本格的に110円に定着するかの攻防がありました。109円台で何度か買い増しし、一時は含み益になったシーンもありましたが、金曜日のPMI指数の発表から円高に進みそれまで稼いでいた利益を吹き飛ばす結果となりました・・・。

良かった点は持ち越さなかったことで、それから1週間後の月末には1円下げていて、持っていたら大変なことになっていました。一方で逃げられたシーンもある中で自分の考えに固執しすぎたかな~と反省点もありました。幸いプラスにはなったので、また最高益更新を目指したいと思います。


トラリピは今月も利益をあげてくれました。安定しているトラリピ戦略ですが、実は今、別の業者に引っ越しをしています。というのも現状のトラリピは思い当たるだけでも結構な数のデメリットがあるからです。気になる点としては、

①   スプレッドが広い
②   窓開け時、有利な方向に動いても設定した指値に丸め込まれる
③   スワップポイントが買い方、売り方ともに魅力がない

 まず①については広いには広いですが(ドル円が4銭、ユーロ円が5銭ほど)、欠点には挙げたもののこれは仕方ないところでもあると個人的には考えています。トラリピの一括設定は素晴らしいものですし、それを利用するユーザーはスプレッドで対価を払うものだと思っているので。ただ広いスプレッドを受け入れたとして、そうすると残りの2つについてはどうしても気になってしまいます・・・。


その1つが②ですが、具体例をあげると、ドル円を106.500の売りで持っていて、50pipsの利益確定の設定(つまり106円の指値)、金曜日のNYクローズで、106.100で引けたとします。週末に悪い出来事があり月曜日の105円ちょうどでスタートするといくらで約定すると思いますか?

株をやっている人だと寄り付き前に指値を入れといたら、特売りスタートで指値よりも安く買えていたなんて経験をしたことがあると思います。それと同じ考えでいけば105円で約定したと考えます。

ところがトラリピでは、値飛びがあっても自分が設定した指値の106円で利益確定したことになっています。106円をつけていないにもかかわらずです。頻繁にあることではないとはいえ、ユーザーに不利益なことをされていて、良い気分がしません。


そして③のスワップポイントですが、最近になり売り方、買い方ともにひどい状態になってきました。例えば1/31の米ドル1万通貨あたりのスワップポイントは、みんなのFXでは買いが+50、売りが-50です。一方でトラリピでは買い+5、売り-115と売り方、買い方ともに全く魅力がありません。ここまであからさまな事をしなくても・・・と呆れています。


ここまでトラリピについてきつい言葉を綴りましたが、トラリピ自体はすごく良いものだと思います。ただ手数料を得るための仕組みがあまりにも欲張りすぎと感じています。何とか改善を希望したいところですが、ダメなら別れを告げたいと思います。

それでは~。

2019年のFXの収支のまとめになります。 
 
実はFXの月間まとめでは、FX開始後からの収益の載せ続けており、逆に2019年のみの収支は分からない状態なんですよね(^^;)というわけで2019年のみの収支を見ていきたいと思います。


・スワップ戦略(+927093円)

2018年はFXの洗礼を受けたスワップ戦略ですが、2019年前半でかなり盛り返してくれました。生涯収支的に見ても-25万円とプラ転も見えています。

利益の大半はトルコリラでした。全盛期では1万通貨あたり40円もの差がある事もあり、恩恵を受けました。

現在はスワップ差が開いている通貨がないのと、資金がかつかつなため余裕ができたら再度参戦したいところです。



・積立1(豪ドル)(±0円)
利益、損失確定がないのでグラフは省略します。

豪ドルは、なかなか厳しい1年でしたね。年初は、フラッシュクラッシュの影響を1番受け70円台後半から70円台、業者によっては69円台になったところもあり新年早々ひどかったです。その後も平均単価からかなり下で推移していたので、買い増しを続けていて先日ようやく含み益に転じてくれました。現時点でのポジション詳細はこんな感じになってます。


通貨数・・・73374
平均約定価格・・・75.9948円
評価損益・・・17308円
累計スワップポイント・・・39228円
レバレッジ・・・3.09倍

次に紹介する積立2(メキシコペソ)とは違い保有は長めになる予定です。


・積立2(メキシコペソ)(+345802円)

メキシコペソは年間を通して安定してましたね。買い増しチャンスもありつつも利益確定チャンスもありと楽しかったです。

メキシコペソも当初は積立1と同じく長く持ち続けていく予定でしたが、リピート気味に変更しています。12月末に全ポジションを決済したため現時点ではノーポジです。



・積立3(米ドル)(+699円)

米ドルは、積立1、2と違い金額は抑え目なので利益は少ないですが、利確あり含み益ありスワップポイントありと安定しています。本格的な収穫はまだまだ先なので、引き続き積み立てていきます。


・CFD(ドイツ)(±0円)
利益、損失確定がないのでグラフは省略します。

積立3と対になる戦略ですが、こちらはドイツ30で積み立てています。積立金に対して単価が高いため最初に1枚買ったっきり放置状態ですが、現時点で1万円ほどの含み益になってます。2枚目を買えるようになるまで毎月積立てていきます。



・リピート戦略(-125340円)

2019年に運用した戦略で唯一マイナスになったのはリピート戦略でした。とは言ってもマイナスになったのは撤退を決め全決済をしたからで、トータルでは7万円のプラスです。全決済後はいつか復帰をしようと考えてましたが、現在はトラリピを行っているため復帰はないと思います。



・裁量(+3237115円)

2019年FXの中で一番稼いでくれたのは、裁量でしたが精神的に疲れました(^^;)数十万円の利益確定をするときもあれば、100万円overの損切りもありと他のどの戦略と比べても収支の動きが激しかったです。2020年はドカンの回数を減らせたらなと思います。


・トラリピ(+734490円)

確定損益の安定感で言えば、当たり前ですがトラリピが一番です。ちなみに設定は某トラリピ運用の第一人者の方のものをそのまま使わせていただいてます(^^;)

このグラフだけ見ると良い事ばかりに思えますが、含み損がほぼ確実に発生する事は注意しなければいけません。

特にスワップポイントは、マネースクウェアさんではプラスは少なく、マイナスは多めにしているため、決済がないと(反対に行ってしまったり、ボラティリティが減って利確の指値に届かないなど)マイナススワップポイントが重しになります。

参考までですが、現時点で含み損は18万3000円ですが、ポジションの含み損は13万3000円でマイナススワップポイントは5万円ほどになります。

これから始めてみようと思う方は、その点は注意した方がいいかなと思います。特に為替では年々ボラティリティが減っているため、設定によっては利確ができずマイナススワップポイントが嵩んでいくこともありうるので。


・合計(+5119859円)



・2018年~2019年合計(+4186537円)

2018年はFXの洗礼をあびた年でしたが、2019年は時々痛い目を見ながらも大きく勝たせてもらいました。金額だけなら裁量が抜けてますが、2020年は裁量の資金を増やしていくのではなく、当面はその他の戦略や新しい戦略を追加するなどしてバックアップの体制を強化していきたいです。

運用していて感じたのが、裁量でやらかしてそのままトレードが崩れそうになった時に他の戦略や株のシストレがフォローしてくれたりして平穏を保つことが多かったです。裁量で稼いでシステム的な戦略を充実させたり、追加する。それらが裁量での失敗をバックアップするという好循環を充実させていけたらなと考えています。


それでは~。
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

今年はいよいよオリンピックイヤーですね!オリンピックまでは株は上がるなんて話を聞きますけど、どうなるでしょうか。どう動くかは分かりませんが、株も為替も上手く流れに乗れたらと思います。

それではまず昨年12月のFXの収支から。


12/2~12/31終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ±0円 ±0円 -248306円
積立1 +56531円 ±0円 ±0円
積立2 ±0円 +190159円 +345802円
積立3 +2179円 ±0円 +699円
CFD +9761円 ±0円 ±0円
リピート ±0円 ±0円 +71776円
裁量 ±0円 -987700円 +3282076円
トラリピ -183791円 +75090円 +734490円
合計 -115320円 -722451円 +4186537円
12月は完膚なきまでやられましたorz

見ての通り裁量でやらかしたのですが、あろうことか10月にやられたISMでした。ISM前に手仕舞いする予定でしたが、ISM前はドル円ロングの含み損でひょっとしたら戻るかもと持ち続けた結果がこれです。悪いトレードの典型ですね・・・。11月があまり動かなかったので完全に油断してましたね。2019年の指標で一番動いたのは雇用統計ではなくISMだった気がします。

そのあともしつこくドル円ロングで110円台を狙っていたのですが、109.500~700あたりで止まってしまいましたね。まとまった額を取り返すことができず100万円の負けとなりました。


積立系は1,2で動きがありました。

まず積立1ですが長らく含み損でしたが、ここに来て久々に含み益となりました(^O^)調べてみたら4月以来と久々でした。資金量のわりに十分に積立てきているので、この辺でスワップポイントを貯めたいところです。

積立2はポジションを全決済し、積立金を初期の10万円だけ残し出金指示をしました。約1年半の運用でしたが、30万円overと大きな利益となりました(`・ω・´)ゞ積立1、2と結構な資金を拘束されますが、ここで積立金の半分が解放されるのは大きいですね。積立2はまた1月から積立直しまた収穫できたらなと思います。


トラリピも今までにない動きがありました。

これまでは決済=利益確定だったのですが、損切りのポジションがちらほら出てきました。
運用を始めて半年近くが経ち、これまでの累計マイナススワップポイント>値幅益となったポジションの決済だからです。これまでのように実現損益のグラフは右肩上がりにはなりませんが、含み損は減るのでどんどんループしていきたいですね。


それでは~。

10/28~11/29終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ±0円 ±0円 -248306円
積立1 -103967円 ±0円 ±0円
積立2 +63028円
+3688円 +155643円
積立3 +3428円 +100円 +699円
CFD +11096円 ±0円 ±0円
リピート ±0円 ±0円 +71776円
裁量 ±0円 +990161円 +4269776円
トラリピ -317279円 +69771円 +659400円
合計 -343694円 +1063720円 +4908988円
※はスプレッド拡大で終了のため参考値

11月の相場は全体的に大きく動く日が少なかったように思えました。じっくり構えている人にとってはやり易い月ですが、ボラが欲しい人にとってはもどかしい月になったと思います。後述しますが、トラリピの方にその傾向が表れていると思います。


積立は、含み損+確定損益を先月と比較すると1が横ばい、2が下落、3が上昇でした。積立2は上旬に少し利益確定したのが良かったですね。再度下がった所で積み立てています。また積立2は低レバレッジ(1.8倍)な事もあり、今月、来月の積立金の入金はしておりません。レバレッジが高くなってきたら入金を再開していきたいと思います。


CFDは良い感じの含み益です。来月分の積立金も合わせるとこれまで16万円の積立をしており、それでこの含み益はかなり優秀ではないでしょうか?次回の購入が楽しみですね。


裁量は、先月から立て直すことができ最高益更新に一役買ってくれました。主にドル円でトレードしていましたが、週の中旬は下げても108.400円付近で跳ね返されることが多く、それを利用して少しずつ利益を重ねていく戦略が上手くいきました。


一方で冒頭にも書いたようにボラティリティが低かったためか、トラリピの収益はここ数ヶ月と比較してだいぶ少なかったです。6,7月も同水準ですが、これはトラリピを始めて間もない時期だったため今と違いポジション量が少なく、比較するには適さないです。もちろんそれでもプラスなのでいいのですが、問題なのが日が経つにつれてトータルのスワップポイントが重なっていくことです。これがプラスのみなら良いのですが、残念ながらトータルだとマイナスなため決済できないとマイナスばかりが増えていきます。こればかりは相場次第なので、引き続き逆方向に大きく動く前にアドバンテージを稼いでくれたらなと思います。


それでは~。

9/30~10/25終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ±0円 +4693円 -248306円
積立1 -102062円 ±0円 ±0円
積立2 +97673円
+50173円 +151955円
積立3 +1834円 +118円 +599円
CFD +7008円 ±0円 ±0円
リピート ±0円 ±0円 +71776円
裁量 ±0円 -514640円 +3279615円
トラリピ -282344円 +124391円 +589629円
合計 -277891円 -335265円 +3845268円
※スプレッド拡大のため参考値。

10月の相場は、米中貿易戦争の進展とブレグジッド問題で大きく動きました。ここまで弱かったオセアニア系通貨はかなり盛り返しましたし、今月の主役は何よりポンドでしょう。裁量で見事にポンドで洗礼を受けたので後程書きたいと思います・・・。


スワップ戦略は、先月書いたポーランドズロチ買い&ユーロ売りを少しだけやりました。結果的には利益になったのですが、裁量でのやらかしの補填のために早々に手仕舞うことになりました(^^;)


積立戦略はメキシコペソ積立の方で動きがありました。これまで積立1と積立2は同じように積み立てる方針だったのですが、積立2の方針を変えて1部利益確定しました。イメージ的には積立とリピートが半々になった感じでしょうか。レバレッジにはこれまでも余裕があったのですが(2.1倍ぐらい)今回の利益確定で1.6倍まで下がりました。また価格が下がってきたら拾っていきたいと思います。


そして問題の裁量ですが、上旬だけで大損切を2度やりました(´・ω・`)

1回目は、10月も始まったばかりの1日にISM製造業指数があったのですが、その日のドル円は堅調でした。指標前に1度少し下に触れるだろうと現在値より20pips下に指値を置いたのですが、見立てが甘く、そこからさらに100pipsぐらい動きました。大損切となりましたが、こちらはまだルール通りの仕掛けだったのであきらめもつきました。(ただしISM製造業指数前については、来月からはエントリーを見送ろうとは思います。)

2回目は10月10日でした。その日はそれまで弱かったポンドが急騰(130円台→134円台)しています。そんな中自分は、132円台あたりでいくら何でも上がりすぎと売りを仕掛けます。しかし何度ナンピンしても下がるどころか上げの勢いが増すばかりで、傷口がどんどん広がっていきました。結局だいぶ担がれてからですが、その日のうちに損切してます。だいぶ遅い損切でしたが、その日のうちに決断したのは唯一マシだった点でした。というのも・・・



上のチャートの赤枠部分をみてもらうと分かりますが、10/9に底をつけたあと大敗した10日から一気に上昇してます。そこから10日もしないうちに140円台まで達しています。今回の取引はケガで言えば大けがですが、仮に持越し粘っていたら致命傷になりかねなかったです。

その後はポンドはやめて、主にドル円でコツコツ取引し、他戦略にカバーしてもらいなんとかこのぐらいで済みました。ただ喉元過ぎれば熱さを忘れるではないですが、時間が経つとまたやらかすと思うので、時折今回の取引を見返します。


最後にお知らせですが、最近ドル/円のスプレッドがさらに狭まっています。これまで無条件で1番狭いところで0.3銭でした。10月になりFXTFさんが0.2銭にしたのを皮切りに、他業者さんも0.2銭に。するとFXTFさんとみんなのFXさん(期間限定)が0.1銭と限界まで攻めています。ドル/円は初心者~上級者まで取引できる通貨だと思うので、この流れは嬉しいですね。


それでは~。

プロフィール

HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
8年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つものの、ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。

これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。

そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、システムトレーダーとしての記録をまとめてます。

最近は、FXにも参入し、積極的な資産運用に取り組んでます。

月間収支(シストレ)

  2019年
   合計+1275600円
  2018年
   合計+3070310円
  2017年
   合計+1023200円
  2016年
   合計+648900円
  2015年
   合計+18200円
  2014年
   合計+224078円
  2013年
   合計-17243円

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