2024/11/01 (Fri) 2024年10月の収支～シストレ編～

今月の日経平均株価は、終わってみればヨコヨコでした。
しかし一時40000円を超えてくる場面があったり、11営業日連続陰線だったりと中身の濃い月でした。

今月はマイナスでした。新規加入のサヤ取り戦略が振るわなかったですね。
現在保有ポジションも含み損を抱えており、来月が試金石となりそうです。


裁量の方ですが、かなり中身の濃い1ヶ月となりました。

株式取引では、時々実態の伴わないマネーゲームが行われますが、今月対象となったのはまさかの東証に上場している中国指数ETFでした。そんな中国指数ETFに手を出し、生きるか死ぬかの取引をしていました(^-^;

中国では10月1日～7日まで祝日で売買停止でした。
その間を狙ってとんでもないマネーゲームが発生していました。
例えば2553 One RTF　南方　中国　CSI500では9/27終了時点では1,599円でした。
それが2週間も経たない10/8には高値70,400円をつけました。


テンバガーが可愛く見える、44倍です(^-^;

仕手株びっくりのマネーゲームが発生したのは、ETF独自のルールにあります。

数年前からだったと思いますが、株式取引において値幅拡大というものがあります。
2日連続で、終日ストップ高(安)になった場合、その方向に値幅が拡大するというものです。
実はETFの場合、当日ストップ高(安)で引けた場合、値幅が拡大します。
株と比較すると、

①2日連続ではなく1日でよい
②終日ストップ高(安)ではなくても、最終的にストップ高(安)になっていればよい

と緩和されてます。

とは言っても、中身は色々な銘柄をミックスした商品なわけで、ストップ高(安)をつける可能性はほぼありません。ですが、中国市場が祝日という間隙を縫って、マネーゲーム→値幅拡大→マネーゲーム…の流れが発生しました。


ようやく冒頭の裁量の話に戻るのですが、正直仕掛ける(売る)かどうか迷いました。
仕掛け始めはETFだしスルーするしようかな～と。
仕掛けたら仕掛けたで、値幅拡大の制度で加速度的に含み損が増え、理由も伴わず上げていった事から仕掛けるのを止めようかとも思いました。

結果的には利益にはなったものの、10月の上半期は相当なストレスになったのは間違いありませんでした。


それでは～。

2024/10/04 (Fri) 2024年9月の収支～シストレ編～

前回、株シストレをCFDでそちらにまとめると書きましたが、思いのほか管理が面倒だったので、自分の中で「先物取引に係る雑所得等」を管理する事にして、シストレの成績まとめで1本化することにします。

9月のトレードから大きく変わったことは2点あります。

1つ目は、空売りのバリエーションを増やすことにしました。
それぞれ空売り1,2の派生形のため、空売り1-2,2-2としています。
空売り1-1,2-2の発想自体は数年前からあり、当時から期待値も高かったものの、ハイリスクハイリターンで見送ってました。ただコンスタントに利益を稼いでいる戦略を見送ったままにしておくのはもったいないという思いから、今回から運用を開始しています。

空売り1-2が早速大仕事をやってくれましたが、グラフをみると直近で大きく凹んでいます。
つまりはそれだけボラがあるということです(^-^;


2点目はトレジスタよりUnconstrained Equity Long-Shortルールを購入して運用を開始しました。こちらのルールは俗に言う「鞘どり」ルールです。

このルールは時価総額が高めの銘柄、運用するにはイザナミ拡張ライセンスとKUBU+の購入が必須な事からマーケットインパクトの抑制や、運用するライバルが少ないのではないかということ。サクソバンクの個別株CFDが活かせるのではないかということで購入しました。

記念すべきデビュー戦ですが、残念ながら含み損となっています。来月以降に期待したいところです。


それでは～。

2024/09/02 (Mon) 2024年8月の収支～シストレ編～

8月の相場は歴史的なものとなりました。

日経平均株価は8月1日に1000円近く下げました。翌日はさらに下げ、2200円も下げました。
そして週末を挟んだ5日、Xデーに立ち会うことになります。
寄付こそ650円下げと大きくGDしましたが、前場は踏ん張っていました。
しかし後場に入ると堰を切ったかのごとく下げ、終値は前日比（円)-4451円(歴代1位)、前日比(率)-12.39%(歴代2位)となりました。

大幅下落2日目が終了した時点で、「下落幅はなかなかだが、下落率は大したことない」みたいな声も聞こえてましたが盛大なフラグとなりました(^-^;


トレードですが、急落戦略を筆頭に稼いでくれましたが、色々てんやわんやしてました。

急落にびっくりしたからではなく、8月のCFDの記事でも書いた通りこの急落相場で指数CFDに仕掛けることにしたのですが、そのルールをどう落とし込めるかが定まっていなかったからです。
FXの自爆で資金がカツカツでしたが、すぐに反発してくれたためひとまず助かりました。


空売り1ではCFDで仕掛けた分は税金計算のため、成績から除外しています。


さてCFDでは9月から更に動きを加速させますが、こちらについても大きく加速させる予定です。
それについてはまた9月のまとめで。


それでは～。

2024/09/01 (Sun) 2024年8月の収支～CFD編～

ただでさえ大きな傷口だったFXの損失に、先月塩を塗り込んだ形になったわけですが、今月からリスタートしました。

まず現状を整理すると、
①FXの損失は3年間繰り越せる→とは言っても額が膨大…
②コンスタントに勝てている株とは損益通算できない

で悩みに悩んだ結果、指数CFD、日本個別株CFDを使ってみるという結論に至りました。

現時点で自信のある戦略は空売りと急落です。
急落戦略は指数CFDで対応できると思い、実際8月前半の急落相場で利益をあげてくれました。
一方、空売り戦略に対応させるための日本個別株CFDは、現状だとSaxo Bank証券が一番扱っていました。ただ中々空売り対象の銘柄に当たらず、1回のみのトレードで終わりました。

来月以降ですが、この2戦略を軸に動かしていきますが、
急落→なかなか出番がない
空売り→シグナルはでるけど対象銘柄がなかなかない
とノートレードになる可能性も０ではありません。

なので更なる手を打ちましたが、それは来月のまとめで。

またこれまで「先物取引に係る雑所得等」のカテゴリのメインであったFXから、今後はCFDに移行するので、収支を現在行っている戦略+これまでの戦略はその他でまとめる事にします。


それでは～。

2024/08/30 (Fri) 2024年7月の収支～シストレ編～

それでは～。