2014/08/18 (Mon) 逆張り2とカーブフィッティングの可能性

逆張り1を止めて、逆張り3を導入したりと最近になりテコ入れを行ってますが、
逆張り2についても一旦運用を停止したいと思います。
一番の原因は、フォワードの成績がバックテストに比べてかけ離れてしまっていることです。

※往復手数料500円で計算

2011年の勝率こそ50%を下回ってますが、基本的には6割前後の勝率があります。
しかし今年は35%という悲惨な数字に（＾＾；）
ここから挽回して、最終的には例年並みになることも無くはないですが、
今年の相場は、順張りより逆張りの方が向いていると思ってますし、
その中で結果が出せてないのは、危機感を持った方が良いのではと考える次第です。

またそこから1歩進みますが、カーブフィッティングの可能性があるかもしれません。
数日前ですが、hamさんのブログでカーブフィッティングについてサンプルを出して説明してくれました。
一般的に、カーブフィッティングにならないようにするためには
①取引回数を増やす
②条件を少ないもので構成する
が有効だと考えてました。

ですが、たった3条件でも都合のよい範囲をピックアップするだけで取引回数が多く、
右肩上がりの資産曲線を簡単に作れてしまうことが示されてました。
今回はhamさんが意図して作ったものですが、意図しなくてもたまたまなる可能性も十分にあり得ます。

自分の戦略はというと3条件で構成されていて、
いずれも『○○がA～Bの範囲内』、『○○がA～Bの範囲外』などは使用してません。
ただ3条件のうち2条件がOR条件でつないでいる部分があり、
改めてみるとこの使い方はどうなのかなと考え直す必要がありそうです。


また今回の事を受けて代わりとなる逆張り4を作ってみました。


※往復手数料500円で計算

作るきっかけとなったのは、逆張り2の不調が一番ですが、
もう1つは仕掛け・手仕舞いのタイミングを分散させたかったことです。
逆張り1・逆張り2で運用していた時は、両方とも1日持ち越して翌日の寄付に手仕舞いする形でした。
これはサラリーマンである以上仕方ないかなと思ってましたが、
トレードをしていくうちに休憩時間に簡単な発注や注文変更程度ならできるという結論に至りました。
逆張り3と逆張り4は仕掛けタイミングも手仕舞いタイミングもずれているため、
今年の2月上旬にあったような一撃で大ダメージを受ける機会は軽減されたと思います。

今のところは順調に推移してますが、不調になったりカーブフィッティングでないことを願いたいですね。
それでは～。