2015/03/02 (Mon) 2015年2月の収支

このグラフは2015年1月～2月の通算成績となります。
枠で囲った部分が当該月の推移です。

次に各戦略の成績表になります。


昨日更新する予定でしたが、仕事が押してしまい今日更新です（＾＾；）
2月の相場は日記の方でも何度か書きましたが、東証1部、2部、JASDAQ銘柄は非常に堅調でした。
一方でマザーズ銘柄は横ばい～下降トレンドと対照的でした。

運用成績でいうと、とにかくブレイクアウト系が不調でした。
独自の相場判定では2月は全ての日で上昇トレンド判定で、
リスクオンだったためにマイナスが膨らんでしまいました。

27日のトレード結果のところで今後の方針についてこの場で書くと宣言しましたが、
結論から書いてしまうとヒノカグ【ブースター】の運用を停止し、新戦略順張り1の導入。
ゴッドブレス2についても、期待値の高いところでのみトレードするようにします。

他のブロガーさんを見ると、高値圏順張りが今年は不調な事をサンプルで出してくれたり、
システムトレードの対象になりやすいマザーズが、他に比べて遅れていることを示したりしてました。
あくまで素人の印象ですが、2月上旬ぐらいまではマザーズが出遅れていて、
日経平均の後を追ってきてくれれば挽回できると考えてました。
結果的に2月はマザーズは冴えなかっただけで、ブレイクアウト系が活躍できなかったのは仕方なし
と考える一方で2つほど違和感を感じてました。

1つは勝率があまりにも低すぎることです。
順張りは勝率が低くなるのは当然だと思ってますが、
2015年は2ヶ月終わった時点で例年に比べバックテストの勝率は15%ほど低いです。

もう1つの違和感は、約定後から間もなく大きめの含み損になっているケースが多い事です。
ブレイクアウト系は注文が約定すると、損切りの注文をすぐ入れられるように
スマートフォンに約定のメールが送られるように設定してます。
あくまで目安ですが、寄付の約定だと5分ほど、日中の約定だと3分ほどのタイムラグがあります。
そのメールを見て、証券会社のアプリにログインするのですが、
2月はそのわずか数分で結構な含み損になっている事が多かったように思えます。
歩み値を見たわけではないので確証できませんが、分足だと大陽線からの大陰線がよく見られ、
俗に言う逆指値狩りにあったケースがいつもに比べ多かった印象です。

この2つから思う事は、現時点では高値圏ブレイクアウトは厳しいのではないかということです。
もちろん2015年は2ヶ月しか経ってないですし、結果的に早合点だったとなることも十分ありえます。
ただ違和感を感じた以上、一度立ち止まって見るのもありなのかなとも思います。
3月は挽回できるよう、新体制で臨みます。

それでは～。