2013/12/28 (Sat) 今後の方針について2

年明けからのトレードに向けて準備している内容の第2弾です。

最初にイザナミと同時に買った販売戦略でヒノカグ【ブースター】があります。
この戦略は中間圏～高値圏でのブレイクアウト戦略です。
買った当初はそのまま使っていたものの、スリッページが大きかったので手を加えたものを買い2の戦略として現在使用してます。
前回紹介したゴッドブレス2は高値圏のブレイクアウト戦略なので、シグナルが被りにくいと予想し今後も使用します。

ヒノカグ【ブースター】は通常相場用と弱相場用を判別し、ロジックを変える手法を採っています。
標準ファイルでの通常相場用はスイングトレード、弱相場用はデイトレードで作られてますが、サラリーマンの自分では弱相場のデイトレードは難しいと思ったのが１つ目の理由です。
※1　標準ファイルの他スイングトレード用ファイルもあるため、それを使えば解決できます（＾＾；）
※2　ライブスターやカブドットコムあたりを使えば、ザラ場の状態を見なくてもデイトレードは可能だと思います。

2つ目の理由はブレイクアウトの多さです。
現戦略ではアベノミクスのような大相場になったときにはとても強いですが、崩れた時のダメージはバランスの良いポートフォーリオに比べて大きくなってしまってます。
個々のDDは低かったとしても、発生時期は同時期になりがちなので合算すると高DDになりがちです。

そこでバランスをとるため弱相場用ブレイクアウト戦略をやめ、逆張り戦略を導入することにしました。

売買ルールは、
・弱相場用部分に置き換える
・逆張り戦略
・逆指値を使わない
を満たす条件で作成してます。

最適分散投資の結果はこんな感じに。


※通常相場の仕掛け条件のスリッページのパーセンテージを少し上げてます。往復1000円の手数料込みです。


作っていて思ったのがバックテスト段階では取引回数が多く、期待値の高いルールは簡単にできましたがそこからが進みません。
きっと良い優先順位の付け方があるかと思いますが、満足と言えるところまで辿りつけてません。

または逆指値を使わないデメリットが出ている可能性があります。

逆指値は相場が弱い場合、執行条件を満たさない可能性が高く、自動的にハズレを除外するメリットがあります。
ところが成行や指値では、そういったときにでも約定してしまいます。
そのためどれを仕掛けても負けといった日にも約定してしまう場合は、回避のしようがありません。
ではそれを除外するように・・・と考えると今度はカーブフィッティングの問題がでてくるため難しいところです。

それでもDDは20％に収まってますし、負荷は多めにかけているはずなので引き続き改良しつつも、できない場合でもこれを運用する予定です。

長くなったのでこの辺で。
それでは～。