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イザナミを使い、日々のトレード内容を綴っていく日記です。
1月の戦略別の収支はこのようになりました。

戦略 今月の収支 累計
順張り +262100円 +262100円
逆張り +71700円 +71700円
空売り -156800円 -156800円
急落 -125400円 -125400円
合計 +51600円 +51600

去年の12月の下旬に急落が発生し、年明け後もフラッシュクラッシュがあるなどどうなるか不安な1月でしたが、蓋を開けてみれば底打ちを印象付けるような平穏な相場だったと思います。ただし月末にマザーズ指数の寄与度の高いサンバイオが臨床試験失敗で大崩れをし、昨日のマザーズ指数先物ではサーキットブレーカーが発動する事態になりました。

自分のトレード結果ですが、なんとかプラスで終える事ができました。
昨年末の急落の持ち越しがGDしたためマイナススタートでした。となると期待するのは去年のエースの空売り戦略ですが、今年から投入金額を増やしたことが裏目になってしまい損失を増やす結果となってしまいました。その状況を救ってくれたのは去年は目立たなかった順張り逆張りで、順張りは少ないチャンスで大当たりを引く、逆張りはコツコツ小さな利益を積み重ねると狙い通りの仕事をしてくれました。

また今月はミスが多い月でした。具体的には寝坊して寄付状況を確認できなかったり、重複発注などがありました。一番ひどかったのが風邪を引いた事もありますが、とある日の逆張りのシグナルを発注し忘れ大引け直前まで全く気付かなかったことがありました。幸い約定ラインに到達しなかったのが救いでしたが、利益を逃していたらショックは大きかったと思います。


裁量はこのようになりました。
  今月の収支 累計
裁量 -44200円 -44200円

上記の重複仕掛け分のマイナスです。前も書きましたが、ミスをするときって大体が良い方向にいってくれません。(自業自得ですが(^^;))裁量はしばらくお休みの予定でしたが、エッジがありそうな取引を思いついたため少しやろうかなと考えてます。ただしFXを始めてかなり資金を割いてしまっているため、資金面と相談しながらになりそうです。

それでは~。
去年に引き続き裁量のまとめを。

・裁量(592200円)

7月中旬に積み立てた銘柄の利確を行いそれが大半の利益を占めてます。余談ですが、チャート振り返ってみると天井での手仕舞いだったようです。大納会時点で半年も経たずに1/3になっていました(^^;)しかも大納会ではストップ高までいったのに大引けでは前日終値とほぼ同じというひどい終わり方をしてました。

積立以外だとシストレのシグナル漏れにしかけたり、ミスの尻ぬぐいはこちらに入ってます。来年は積立はやらない予定なので、この2つのみの合計になりそうです。


・IPOなど(349460円)
FXを始める上で大半の資金をそっちに当ててしまうため、IPOの当選は厳しくなることを覚悟していましたがその通りになりました。稼ぎ頭は野村證券さんから頂いたギフトで16万円ほどの利益になりました。

珍しいところでは、久々に大和証券さんからチャンス当選でオーウエルを頂きました。

記憶が正しければ、2015年のマーケットエンタープライズ以来だったと思うので3年ぶりです。それまでチャンス回数を10回キープしていましたが、実ってくれました(*^^*)

一方で申し込みは辞退しましたがこんな当選もありました・・・。
超大型上場で話題となったソフトバンクです。自分はこの結果が出るまでは中立的なスタンスでした。他の証券会社の結果は当たるところもあれば、外れるところもありで郵政3社と似たような感じで特に違和感がありませんでした。ところがSBI証券さんの結果が発表されると多くの人が騒然となりました。SBI証券さんは資金枠とポイント枠がりますが、資金枠での当選では複数株もらえる事はほぼありえません。図だけ見ると30800株申し込んで、1100株だから1部しか当選してないのでは?と思うかもですが、実は証券会社に入れていたお金は200万円にも満たず満額回答を受けた形でした。インターネット上では100000株当選画像も見られ、需要が全くないことを認識し、撤退できるところは撤退しました。初値は引き受け価格で公募割れとなり、現時点で1度も公募価格を超えない悲惨な状況となっています。枚数が枚数なだけに多くの参加者、ならびに多くの枚数を抱えている人もおり12月の大幅下落の要因の1つではないかと思われます。

またこれだけに留まらず、以後上場した企業の初値は予想よりもだいぶ下回り、IPOが目に見えて冷え込んだのが分かりました。特にポートは初日ストップ安の値付かずで、TOKYO PRO Marketのメビオファームのような事態を初めてリアルタイムで目撃することになりました。

ほとんど辞退した自分が言う資格はないかもですが、大型上場の時は個人投資家にも少しでも恩恵がでるような条件にして欲しかったですね。初値公募割れでは企業としてもネガティブなイメージはつきまといますし、証券会社にしても相場の冷え込みによる売買の減少、この機会に投資を始めた人がこの1件だけで辞めてしまうなど長い目で見たら損している気がします。

自分はIPO氷河期を経験したことはありません。2019年はどうなるかしっかりと見極めて参加していこうと思います。


・株主優待(+600000円)
株主優待は去年の倍ぐらいの利益となりました。3月は過去最大数の優待を取りましたが、こちらもFX参戦を受け下半期は大人しめでした。また去年と違い一般信用取引を多用したために、やらかした銘柄がなかったのも利益が伸びた要因と言えそうです。一般信用は金利が高めですが、絶対に欲しい優待を早めに取得してしまう事で、残りの資金枠の使い道が明確に見えるようになります。とは言っても2週間も3週間も前から争奪戦は勘弁したいところです(^^;)

株主優待関連といえば、来年、天皇陛下退位ならびに皇太子殿下の新天皇即位に伴い、4月27日から5月6日まで10連休となります。この間は市場はお休みという事で、4月末日銘柄の逆日歩は12月末日銘柄も真っ青の11日となるようです(^^;)また懸念すべきはシストレも同じです。よく年末年始の空白期間を懸念して大納会で手仕舞いする人、シグナル通り保有する人に分かれます。個人的には、長期の空白期間があると市場の急変動についていけず、相場再開時に大パニックになる恐れがあるのでやめて欲しかったです。決まったことは仕方ないので、その日を迎えてもシグナルに従う予定です(理想はシグナル通りでノーポジになっていればですが(^^;))。

FXは年明け更新のためこの記事が今年ラストです。良いお年を!
それでは~。
ひとまずは2018年のトレードお疲れさまでした。去年は穏やかな相場でしたが、打って変わって今年の相場は鉄火場でした。1月は堅調だったものの、2月は急落、3月~9月はヨコヨコしながらも上昇し10月頭には年初来高値更新。そこから3ヶ月で最大値幅-5000円overの下げを目の当たりにし、未経験だった「準」リーマンショッククラスの下げを体験しました。準と書いたのは2019年始はどうなるかは分かりませんが、現時点では下げ幅はともかく下げ率は当時のそれに達していないからです。

リーマンショック時の日経平均株価は今の半分程度でした。シストレは短期売買なので参考程度ですが、100万円を持っていたとして、日経平均株価に価格、値動きが完全連動する株、銘柄Aを買ったとします。今年の場合10月頭に24000円つけた時に41株購入しました。現時点での大底の19000円で売ったとすると-5000円×41株=-205000円と投入額の20%程度の損失を被ったことになります。リーマンショック直後の銘柄Aの株価は12000円です。同様に100万円で買えるだけ買うとすると83株買えます。大底の7000円で売ると-5000円×83株=415000円で投入資金の40%以上の損失を被ったことになります。

普段の売買を振り返ってみると、おそらく多くの方が1銘柄の投入額を日経平均株価やその他の指標で変動はさせていないと思います(トレンドやシグナル数などで結果的に投入額は変わっている事はありますが)。すなわち現時点ではリーマンショック級の下げから見たら、今回の下げはまだ5合目ぐらいのものと考える事ができます。もっと言ってしまうと、今回の高値→安値は9月頭から12月末までの3ヶ月間でのものです。一方でリーマンショックはリーマンブラザーズが破綻した2008年9月15日の翌日16日から最安値をつけた10月28日までは1ヶ月半にも満たしません。今後もトレードを続けていくと急落・暴落局面に遭遇するでしょうから、しっかりと練られた資金管理で運用していきたいと思います。


前置きが長くなりましたが、各システムについて振り返っていきます。

・順張り+227850円)

赤線から右が新ルールです。ルール変更後はプラ転したものの、変更前以上のマイナスまでいってしまいました。その後は持ち直し最高益更新したまま終える事ができました。赤線の左と右を見ると一目瞭然ですが、トレード回数が激減しています。チャンスを待ち銘柄を厳選するように変更してます。ただし今年後半は相場自体が下落トレンドだったためあまり出番はありませんでした。来年は活躍できる相場が来てくれると嬉しいです。


・逆張り(-90540円)

今年は逆張りシステムにナンピン機能を追加して参戦しました。トレード数は驚異の557回でしたが、その甲斐なくマイナスで終了となりました。ルール自体にテコ入れはありませんでしたが、一部銘柄を除外したりしてこれでもマイナスを抑えられた方です。今後について悩みますが、ナンピン部分は減らすなど改良を考えますが、もう1年はこのまま運用してみようと思います。改良方法が思いつかないのもありますが、この年だけ不調だった可能性もあるため大きな損失を被るまでは様子見でいきます。


・空売り+935500円)

自分でいうのも手前味噌ですが、美しい資産グラフですヾ(≧▽≦)ノ稼いだ額でみれば急落用戦略が1番ですが、日頃の収益の大黒柱は間違いなく空売り戦略でした。利益、損失とも標準偏差が大きい所が魅力でもあり怖い所でもありますが、今年の結果を踏まえて来年は投入金額を増やす予定です。


・急落(1997500円)

去年は出番がなかった急落戦略ですが、今年は3回発動しました。運よく3回とも大きく利益確定となりシストレ収支の2/3以上を占める働きをしてくれました。ただし3回とも高エクスポージャー後に反発してくれましたが、リーマンショック時はここからもう1押し、2押しあり瞬間的な含み損は検証上これらの利益を軽々と飛ばすぐらいのものになってます。大勝した事はもちろんうれしいですが、有頂天にならないように注意したいです。


合計(3070310円)


・2016年~2018年合計(4742410円)

2018年の合計収支は自身初の300万円overとなりました。とはいっても大半が急落用戦略によるもので、投入資金を増やしたわりには空売り以外の戦略があまり振るわなかった課題もあり手放しで喜んではいけないと感じてます。ただ、自分が株やシストレを始めて以来、日経平均株価の年足は初の陰線となりました。その中で五分以上に戦えたのは間違いなく収穫ですし、来年への自信となりました。来年は良い年になる事を願いながらシストレの総括を締めたいと思います。

それでは~。
12月の戦略別の収支はこのようになりました。


戦略 今月の収支 累計
順張り +164500円 +227850円
逆張り +15450円 -90540円
空売り +118900円 +935500円
急落 +769800円 +1997500円
合計 +1068650円 +3070310円
いや~12月も10月に負けず劣らず凄まじい相場でしたね(^^;)ものの3ヶ月前は24000円台だった日経平均株価が、一時18000円台に突入するとは誰が予想できたでしょうか。(年始にニトリの会長さんが19500円とアナリスト顔負けの予想をされていましたが・・・)

個人成績はというと、どの戦略もプラスで締める事ができ満足できる結果となりました。

順張りは、上旬だけの出番でしたが、良い銘柄を当ててくれそのままプラスで逃げ切りとなりました。改良前なら下落トレンド入りしても約定する事がありましたが、きっぱり捨てたことが功を奏したように思えます。

逆張りは、今月が一番稼働した月になったかもしれません。上旬は利益を積み重ねていたものの、相場が本格的に下降トレンド入りした中旬に大きなマイナスを被りました。それでも月末のリバウンド時に利確し、なんとかプラスに持ってこれました。

空売りは今月も堅調に稼いでくれました。トレード回数は少なかったものの今月は勝率100%でした。下降トレンドの戻りを上手く叩けたようです。

そして今年3度目の発動となった急落戦略は今回も利益確定してくれました。含み損と確定損益を考えると、2月がローリスクミドルリターン、10月がハイリスクハイリターンで、今回はミドルリスクハイリターンといった感じでした。そのため含み損的には10月よりは安心して見ていられました。ただシストレにおいては考えるのはご法度かもしれませんが、何が原因でここまで下げているのかがさっぱりだったので、その点は怖いエントリーでした。

また裁量で1銘柄仕掛けを除外しました。上場前から粉飾決算をやっていたという悪材料が出ていたものの、未だ処分が決定されておらず、保有中に処分が発表される危険性を考慮しての事です。結果的には問題なく手仕舞いまでいけたのですが、わざわざ危ないと分かる橋を通る必要もなかったので、後悔はしていません。

追記:ここまで27日までに事前に書いていた記事だったのですが、28日より特設注意銘柄に指定されストップ安で引けてます。まさにタッチの差だったので、この判断は猶更良かったと思います。

トータルでは今年2度目の100万円over&自身初の年間300万円overを達成しました!また最終日に最高益更新して終える事ができました!(ただし含み損が6万円ほどあるため、達成しているかは怪しいのですが(^^;))


裁量はこのようになりました。
  今月の収支 累計
裁量 +4200円 +592200円
裁量も危なっかしながら、プラスで終える事ができました。
今年からFXに参戦しているため、今後はますます縮小傾向になりそうです。

FXは今年最終営業日終了後に年間成績と一緒の記事で書きたいと思います。

それでは~。

11月の戦略別の収支はこのようになりました。
 

戦略 今月の収支 累計
順張り -47300円 +63350円
逆張り -37600円 -105990円
空売り -53600円 +816600円
急落 +74800円 +1227700円
合計 -63700円  +2001660円

10月末に発生した急落の手仕舞いから始まった11月の相場ですが、個人的には上旬、中旬、下旬でトレード内容がはっきり分かれました。

上旬は、急落戦略の残りの手仕舞いで最高益を更新したものの、そこからが逆張り、空売りが冴えず10日で-30万円のDDを抱える事になりました。特に空売りですが、急落後の反発に飲まれる形で大ヤラレしていたので、急落シグナル後3日間は仕掛けを避けるなどをした方がよいかもしれません。(まだ検証してませんが(^^;))

中旬は、平穏な日が続きました。自分の戦略では、逆張りに刺さるほどの下落でもなく、かといって順張りはシグナルが出ずの状況でした。他のシストレブロガーさんを見るとこの時期に上手く立ち回っていた方も多かったようで、羨ましい目で見てました(^^;)

下旬は、相場的には底を打った感が強く、上昇し始めました。上旬でのマイナス、中旬での停滞と11月は厳しいトレードが続いていましたが、下旬でだいぶ良い感じにトレードができました。12月に向けて格好はつけられたかなと思います。

残すは12月の1月のみですが、ここまで来たら最高益更新で締めくくりたいですね。


裁量はこのようになりました。

  今月の収支 累計
裁量 +22400円 +588000円

先月買いた含み損ですが、11月末まで長引きようやく逃げられました。
11月の相場の流れと同じく、上旬に含み損を拡大してしまい、中旬でヨコヨコ、ここでナンピンを入れたのが正解で、下旬になると戻したため同値付近で逃げました。ただし逃げた後は今までの下落が嘘だったかのように上昇しています(^^;)


最後にFXはこうなりました。
10/29~11/30終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ -157800円 ※ +156700円 -1163999円
積立1 +32571円 ±0円 ±0円
積立2 -16135円 ±0円 ±0円
リピート +69365円 +6417円 +87412円
裁量 ±0円 -48500円 +11615円
合計 -71999円 +114617円 -1064972円
※はスプレッド拡大で終了のため、参考値。

先月が下旬半ばだったので、今月分は少し長めになってます。実は今月一番(悪い意味で)熱かったのは、FXでした。

スワップ戦略は下落に備え先月末に一部利確しましたが、今月頭に再度エントリーしました。ただ思うようにスワップポイントが貰えず、下旬に通貨を乗り換える事にしたのですが、大ポカをしました・・・。

スワップ戦略はスワップアービトレージによるものです。簡単に言ってしまえば、2つの業者間で同じlot数の買いポジションと売りポジションを建てる事で為替変動のリスクを抑えた手法です。株でいうところの両建てみたいなものですね。株の場合は買建、売建とも金利がかかるため、そのまま放置しているとじわじわと削られます。FXはそのような諸費用がかからないうえ、2国間の金利差に応じ、日々スワップポイントが貰えます(または支払います)。業者が違うとスワップポイントが異なり、プラスのスワップポイント(受け取り)がマイナスのスワップポイント(支払い)を上回っていれば、その差額分のお金が貰えます。というわけで限りなくリスクは低いはずなのですが、ポジションを作る際に相場が変動しているリスクがあります。そのリスクも2業者の画面を開いて同時に発注すれば、よっぽど大変動が来ない限りは無難なポジションが作れるはずです。しかし少しでもスプレッド(手数料)を詰める事ができれば・・・その考え自体はありですが、粘りすぎると大変な事になると思い知ったのが今回の出来事でした。

午後3時頃からポジションを作り始めたのですが、予想に反して逆に行ってしまいました。その時点では軽傷でしたが、少し粘れば戻るだろうと放置してみたものの戻らずナンピンをします。すると嘲笑うかのように加速し、最大で-40万円もの含み損になった時間もありました。その後は下手な短時間トレードやら、大きく動いた所をナンピンしたりなどし-5万円程度に抑える事ができましたが、疲労感が半端なかったです。時計を見ると午前1時を過ぎ、その間、食事もせずずっとチャートをにらめっこしていました。

今回のこの1件と前述の株の件は猛省しなければいけませんね。いくらなんでも軽率すぎたと思います。特にFXは大負けからのスタートだったので焦りがありました。今年は取り返すのは無理なのだから、損失に固執せず、シストレと同じく地道にやっていこうと感じた一件でした。


それでは~。
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プロフィール
HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
5年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つ。
ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。
これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。
そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、日々のトレードを綴る日記です。
月間収支
  2018年
    1月+215600円
    2月+767850円
    3月-293080円
    4月+503900円
    5月-149580円
    6月-281290円
    7月+204700円
    8月+102400円
    9月-31020円
    10月+1025880円
    11月-63700円
    12月+1068650円
   合計+3070310円

  2017年
   合計+1023200円

  2016年
   合計+648900円

  2015年
   合計+18200円

  2014年
   合計+224078円

  2013年
   合計-17243円
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