忍者ブログ

キールのシストレ日記

イザナミを使ったシストレ、FXなどで資産運用をしています。

2019/10    09« 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  »11

戦略 今月の収支 累計
順張り +41800円 +3700円
逆張り +35800円 +415700円
空売り +277000円 +909000円
急落 ±0円 -125400円
合計 +354600円 +1203000

9月の日経平均は、10日連続上昇を記録するなど上昇トレンドに転換しました。一方で新興市場はその間弱い展開が続きました。それでも一部銘柄ではマネーゲームが起こるなど、銘柄の選択次第では明暗が分かれたように思えます。


順張りは、1つ大きなやらかしをしました。某銘柄を仕掛けていましたが、寄付時点でかなりの特買い状態でした。高値掴みも嫌だし、1回ぐらい押すだろうと安易に買い注文を取り消したら寄付後一瞬でストップ高に・・・。その日は買うことができず、翌日も大GU→ストップ高で大きな利益を逃しましたorz

また今月から順張り戦略の1銘柄あたりの仕掛け上限を100万円から50万円にさげました。

理由はいくつかありまして、1つ目は仕掛け日に出来高が細り、逃げ場がなかった事があったことです。マネーゲーム銘柄によくありがちですが、直近では賑わっていても(出来高が一時的に多くても)、仕掛け当日は少なくなっていたということがあります。その時に100万円分のポジションと50万円のポジションでは目に見えて逃げやすさに違いがありました。

2つ目は手数料とスリッページを考えての事です。順張りを運用しているカブドットコム証券は、手数料体系が特殊です。信用取引の50万円では180円(税抜き)とそれなりに安いのですが、50万円~60万円になると一気に539円(税抜き)に跳ね上がります。そのため100万円ポジションの時は、50万円×2になるように発注していました。これで普通に発注するよりかは、手数料が節約できていたのですが、2回発注しているためなのか、ポジションが大きいからかは分かりませんが、思ったより滑ることがありました。歩み値を追って調べたわけではないので、ひょっとしたら連続して約定しているかもしれませんが、1つ目の理由の事もあり、無理して100万円で継続しなくてもよいかなと結論に至りました。


逆張りは今月も堅調に稼いでくれました。ただ本日なかなか曰くつきの銘柄が約定してしまったため、10月のスタートはあまり良くないかもしれません(^^;)


空売りは今月も1番の稼ぎ頭でした。残りの月もこのままの勢いでいって欲しいですね。


裁量はこうなりました。
  今月の収支 累計
裁量 +20200円 -287220円


それでは~。

9/2~9/27終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ±0円 ±0円 -252999円
積立1 -169765円 ±0円 ±0円
積立2 -87497円 ±0円 +101782円
積立3 +965円 +106円 +481円
CFD +129円 ±0円 ±0円
リピート ±0円 ±0円 +71776円
裁量 ±0円 +1141158円 +3794255円
トラリピ -414770円 +127756円 +465238円
合計 -670949円 +1269020円 +4180533円

9月の前半は8月の警戒感はなんだったのかというぐらいリスクオンで、一気に円安に傾きました。さすがに後半は息切れしたのか戻しましたが、外貨を買っている側からしたら悪くない月だったと思います。


スワップ戦略は今月の収支はありませんでした。ただ下旬に面白いニュースが入ってきました。

それはみんなのFXさんで、ポーランドズロチ/円(以下ズロチ/円)を10月7日から扱うというものです。スワップ戦略と何の関係がと思う方もいらっしゃるかもですが、ズロチ/円とユーロ/円は近年高い相関性を示しており、それを利用してズロチ/円の買いとユーロ/円の売りを組み合わせて変則的なサヤ取りができます。ただしあくまでも近年は似たような動きをしているだけであり今後はそうなるかは分かりません。そもそもやっていることはユーロ/ズロチの売りをやっているだけなのを頭に入れておかなければいけません。

一方で、メリットとしては今後も高い相関性を示す事が前提になりますが、
・普通のサヤ取りとは違い、同一口座で完結する
・両通貨でスワップポイントがもらえる(ユーロはたまに0円)
・比較的高い利回り(1桁後半~10%ぐらい)

などがあります。

この手法自体は昔からできたのですが、ズロチがマイナー通貨ということもありスプレッドが広めなのがデメリットでした。今回みんなのFXさんが参入するということでどこまで狭いスプレッドにしてくるか注目しています。


積立は全体的に持ち直してきました。先月のまとめでは、積立1の豪ドルは直近で60円台に突入するのでは、なんて書きましたが大外れでしたね(^^;)下げてくれた方が多く買えるので基本的には歓迎ではありますが、買い続けると証拠金維持率面で危険があるので、時折戻してくれるのもありかな~と思っています。

積立を開始してから1年以上が経ち、積立1,2は結構な額が貯まってきました。今月末は株の方で大きなイベント(優待やらIPOやら)があり、裁量口座から出金してその間裁量で仕掛けたくても足りない時がありました。その時に活躍したのが積立の口座で、利益の上乗せに貢献してくれました。勿論、フルレバレッジまでエントリーして積立たポジションごとロスカットなんて事態は避けるべく細心の注意を払ったり、すぐさま逆指値を入れたりして対応しました。ここで得た利益は、来月分の積立金から減らせるので地味に嬉しかったりします(*´ω`*)


積立3とCFDはプラテンしてくれました。積立3は月初に成行&連続予約注文をするのですが、月1の作業で手間もかかりません。また100通貨ですが、高金利通貨の米ドルということもあり、そこそこスワップが貯まるのが嬉しいですね(^O^)

CFDは引き続きドイツ30を1枚保有しています。積立3と同じ資金量ですが、こちらは1枚買うだけでも結構な資金を要します。次回購入はまだ先になりそうですが、それまでは積立をしてパワーを溜めておきます。


トラリピは上旬の円安相場の流れに乗り一気に利益確定となりました。逆に中旬~下旬は横ばい~円高に進み利益確定は少なかったものの、先月よりだいぶ含み損が改善されました。トラリピの良いところはここですよね。含み損が膨らんでも一度利益確定ができれば、再び同じ位置に戻ってきても前回よりは証拠金に余裕ができます。それを実感できた月になったかと思います。(勿論、一辺倒に含み損が拡大する方向に進むとアウトですが(^^;))


裁量は今月も満足いく結果となりました。中旬のECBの日に大きめの損切りがありましたが、ルール通りなので問題なしです。先ほども書きましたが、終盤資金がショート気味でしたが上手く凌げました。スキャルピングにもナンピン回数が減るなどの資金不足の影響はありましたが、その分精度の高いエントリーができたかな~と思います。残り3ヶ月ですが、この良い状態を長く続けていきたいところです。


それでは~。

7/29~8/30終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ±0円 +3200円 -252999円
積立1 -247404円 ±0円 ±0円
積立2 -134651円 ±0円 +101782円
積立3 -487円 +209円 +375円
CFD -4310円
±0円 ±0円
リピート ±0円 ±0円 +71776円
裁量 ±0円 +1566024円 +2653097円
トラリピ -562063円 +197997円 +337482円
合計 -948915円 +1767323円 +2911513円
※9/6追記 積立3の収支が抜けていた所があったので、合計と共に修正しました。
※9/22さらに追記 トラリピの収支が違うところがあったので、合計と共に修正しました。

8月はここ最近ではかなり円高方向に動きましたね(^^;)FXを始めて2年目に突入しましたが、自分も洗礼を受けたトルコリラ・新興国通貨ショック(今週もトルコリラでありましたね(^^;))やフラッシュクラッシュなど瞬間的な急変動はありましたが、月単位で考えたら1番動いた月になったのではないでしょうか?


スワップ戦略はメキシコペソで建てていたのですが、すぐに決済する次第になりました。理由は単純に最大50円差(10万通貨)あったのがあれよあれよと10円まで狭まったからです。売り方の口座をより条件の良いところに乗り換えることも検討しましたが、資金面の事もあり決済することになりました。


積立は、1、2の戦略は今月の円高で一気に含み損が増えることになりました。特に積立1の豪ドルが全く下げ止まらず、今週の月曜日のオープンでは60円台に突入した業者もあったようです。素人のあてにならない予想ですが、直近で1度は60円台にしっかり入るのではと思います。

積立2のメキシコペソも、一気に円高方向に進みトータルではマイナスになりました。ただこちらは今までのアドバンテージがあるためまだまだ余裕があります。

積立3は積立1・積立2に比べゆっくり積み立てているので誤差の範囲内です。またこの積立方法はなかなか面白いなと感じています。お気楽FXさんの方でこの手法について連載をされてますので、興味のある方は是非一読をオススメします。

米ドル円によるFX積立概要

CFDはドイツの株が下がったため含み損に転落です。こちらのルールはまだ詳細が書かれていないため、更新があり次第追っかけてみようと思います。(また厳密には株の部門になると思いますが、米国・ドイツ・中国(近日開始予定)の比較もあるのでこちらに含めようと思います。)


トラリピは、今月の急変動で利益確定も多かったですがそれ以上に含み損が一気に拡大しました
。複数の通貨で売買をしてますが、ほとんどが安値圏(買い戦略)になってます。運用していて誤算だったのが、オセアニア系通貨のペアです。

オーストラリアは、一昔前は高金利通貨の代表格でしたが、度重なる利下げでその面影がありません。また米中貿易戦争が激化すると、最大の貿易国の中国経済が悪化すると考えられ現在は二重で豪ドル安の要因になっています。ニュージーランドも今月市場予想を上回る利下げを発表し、一気に円高に傾いています。

先ほども書きましたが、現在オセアニア系通貨に苦戦しています。トラリピでは、リスク分散のためクロス円以外にドルストレートも混ぜています。というわけで豪ドル/米ドル、ニュージーランドドル/米ドルを買いで持っていますが、これらの通貨の出番がほとんどありませんでした。買い目線でいるため、オセアニア系通貨が上がるか、米ドルが下がると利益確定のチャンスになります。しかしオセアニア系通貨は下落トレンドですし、たまに大きい反発があっても、それ以上に米ドルが反発するため、これらのドルストレート通貨は横ばいか下落が続いています。

とはいうものの、トラリピは含み損あっての利益確定なので資金ショートに気を付けつつ来月に臨みます。


裁量は、スワップ戦略の決済と入れ替わる形で8月半ばから再開しました。(グラフで傾きが付き始めているところです。)6月に大失敗をした熱くなりすぎないを頭に、全体的に冷静なトレードができたかと思います。

ただ危ないところがなかったかというとそんなことはなく、節目をブレイクしそうと慌てて飛び乗るも反転したり、今月から始めたポンドのスキャでは引きつけが甘く、ものの数分で10万円近くの含み損を抱えたりする事がありました。今月は確定損益ベースでは文句なしの大勝ですが、含み損に目を向けると先月から75万円も増えています。勿論、積立やトラリピの含み損は必要経費だとしているので気になっていませんが、それは順調な裁量があってこそ冷静に構えていられる事です。その点を肝に銘じて来月も頑張りたいと思います。


それでは~。

戦略 今月の収支 累計
順張り ±0円 -38100円
逆張り +149600円 +379900円
空売り +151400円 +632000円
急落 ±0円 -125400円
合計 +301000円 +848400
8月も引き続き閑散相場でした。NYダウが3度も急落をした割には日本株は思ったより下げなかった印象です。今年初の急落戦略の出番があるかと構えていましたが、寸止めを食らった形です。

ただ、裏を返せばある程度下げれば反発する相場でもあったわけで、逆張り戦略が上手くハマってくれました。もう少し浅めにすればより取れた相場だったとは思いますが、勝率・利益とも申し分なく良い結果でした。

空売りは、中旬までは一進一退でしたが、最終週で一気に稼いでくれました。逆張りがコツコツと稼いで、時々損失をだしても空売りがカバーする理想的な展開が続きストレスフリーな月でした。


裁量はこうなりました。
  今月の収支 累計
裁量 ±0円 -307420円
今年初のなにもない月でした(^^;)


それでは~。
7月の収支はこのようになりました。

戦略 今月の収支 累計
順張り -33300円 -38100円
逆張り +39400円 +230300円
空売り +82300円 +480600円
急落 ±0円 -125400円
合計 +88400円 +547400
今月は一足早く夏枯れ相場に突入しました。出来高は全体的に少なかったですし、方向感も定まらずボラも小さめだったことから、シグナルは少なくかつ約定も少なかったです。ただある意味ザラ場の動きが気にならなかったため、メンタル的には良かったかもしれません。一応下旬にDDを回復しましたし、個人的には良い月でした。

残念だったのが、月末に順張り戦略で大きなマイナスがあり、これがなければな~という思いはあります。これに関してはシグナルに従ってなので仕方ないですね。

もう1つ残念だったのが、中旬に逆張り戦略でストップ安張り付きの銘柄を取消ししないで、大引けで買ってしまった事でした。しかも2回ナンピン分も約定したためポジションが3倍でその日の夜のPTSは1枚で-2万円、計-6万円となってしまいました。最終的には、-2万円程度で逃がしてもらいましたが、もったいない約定でした。検証してみると分かりますが、ストップ安張り付きの銘柄を購入すると、翌日は大きなマイナスとなります。指値を放置しておくと発生する悲劇ですが、対処法は最善策は大引け前に全部の注文を取消してしまう事ですね。またはザラ場中に仕掛けている銘柄に値がついているかだけでも確認しておくのもありかもしれません。今まで運よく避けていましたが、この1件以降は注意するようになりました。


裁量はこのようになりました。
  今月の収支 累計
裁量 +14900円 -307420円
今月は大きなミスもなく良かったです。来月も気を付けたいと思います。

それでは~。

プロフィール

HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
8年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つものの、ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。

これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。

そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、システムトレーダーとしての記録をまとめてます。

最近は、FXにも参入し、積極的な資産運用に取り組んでます。

月間収支(シストレ)

  2019年
    1月+51600円
    2月+34200円
    3月+418800円
    4月-76100円
    5月+44300円
    6月-13800円
    7月+88400円
    8月+301000円
    9月+354600円
   合計+1203000円
  2018年
   合計+3070310円
  2017年
   合計+1023200円
  2016年
   合計+648900円
  2015年
   合計+18200円
  2014年
   合計+224078円
  2013年
   合計-17243円

最新コメント

[08/23 こもりばん]
[06/07 とある名無しの投資家]
[11/29 つかんこ]
[08/22 kent]
[08/16 kent]

ブログ内検索

ブログ村

AD

PR
| HOME Next >>
Copyright ©  -- キールのシストレ日記 --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Material by もずねこ / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]