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イザナミを使い、日々のトレード内容を綴っていく日記です。
11月の戦略別の収支はこのようになりました。
 

戦略 今月の収支 累計
順張り -47300円 +63350円
逆張り -37600円 -105990円
空売り -53600円 +816600円
急落 +74800円 +1227700円
合計 -63700円  +2001660円

10月末に発生した急落の手仕舞いから始まった11月の相場ですが、個人的には上旬、中旬、下旬でトレード内容がはっきり分かれました。

上旬は、急落戦略の残りの手仕舞いで最高益を更新したものの、そこからが逆張り、空売りが冴えず10日で-30万円のDDを抱える事になりました。特に空売りですが、急落後の反発に飲まれる形で大ヤラレしていたので、急落シグナル後3日間は仕掛けを避けるなどをした方がよいかもしれません。(まだ検証してませんが(^^;))

中旬は、平穏な日が続きました。自分の戦略では、逆張りに刺さるほどの下落でもなく、かといって順張りはシグナルが出ずの状況でした。他のシストレブロガーさんを見るとこの時期に上手く立ち回っていた方も多かったようで、羨ましい目で見てました(^^;)

下旬は、相場的には底を打った感が強く、上昇し始めました。上旬でのマイナス、中旬での停滞と11月は厳しいトレードが続いていましたが、下旬でだいぶ良い感じにトレードができました。12月に向けて格好はつけられたかなと思います。

残すは12月の1月のみですが、ここまで来たら最高益更新で締めくくりたいですね。


裁量はこのようになりました。

  今月の収支 累計
裁量 +22400円 +588000円

先月買いた含み損ですが、11月末まで長引きようやく逃げられました。
11月の相場の流れと同じく、上旬に含み損を拡大してしまい、中旬でヨコヨコ、ここでナンピンを入れたのが正解で、下旬になると戻したため同値付近で逃げました。ただし逃げた後は今までの下落が嘘だったかのように上昇しています(^^;)


最後にFXはこうなりました。
10/29~11/30終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ -157800円 ※ +156700円 -1163999円
積立1 +32571円 ±0円 ±0円
積立2 -16135円 ±0円 ±0円
リピート +69365円 +6417円 +87412円
裁量 ±0円 -48500円 +11615円
合計 -71999円 +114617円 -1064972円
※はスプレッド拡大で終了のため、参考値。

先月が下旬半ばだったので、今月分は少し長めになってます。実は今月一番(悪い意味で)熱かったのは、FXでした。

スワップ戦略は下落に備え先月末に一部利確しましたが、今月頭に再度エントリーしました。ただ思うようにスワップポイントが貰えず、下旬に通貨を乗り換える事にしたのですが、大ポカをしました・・・。

スワップ戦略はスワップアービトレージによるものです。簡単に言ってしまえば、2つの業者間で同じlot数の買いポジションと売りポジションを建てる事で為替変動のリスクを抑えた手法です。株でいうところの両建てみたいなものですね。株の場合は買建、売建とも金利がかかるため、そのまま放置しているとじわじわと削られます。FXはそのような諸費用がかからないうえ、2国間の金利差に応じ、日々スワップポイントが貰えます(または支払います)。業者が違うとスワップポイントが異なり、プラスのスワップポイント(受け取り)がマイナスのスワップポイント(支払い)を上回っていれば、その差額分のお金が貰えます。というわけで限りなくリスクは低いはずなのですが、ポジションを作る際に相場が変動しているリスクがあります。そのリスクも2業者の画面を開いて同時に発注すれば、よっぽど大変動が来ない限りは無難なポジションが作れるはずです。しかし少しでもスプレッド(手数料)を詰める事ができれば・・・その考え自体はありですが、粘りすぎると大変な事になると思い知ったのが今回の出来事でした。

午後3時頃からポジションを作り始めたのですが、予想に反して逆に行ってしまいました。その時点では軽傷でしたが、少し粘れば戻るだろうと放置してみたものの戻らずナンピンをします。すると嘲笑うかのように加速し、最大で-40万円もの含み損になった時間もありました。その後は下手な短時間トレードやら、大きく動いた所をナンピンしたりなどし-5万円程度に抑える事ができましたが、疲労感が半端なかったです。時計を見ると午前1時を過ぎ、その間、食事もせずずっとチャートをにらめっこしていました。

今回のこの1件と前述の株の件は猛省しなければいけませんね。いくらなんでも軽率すぎたと思います。特にFXは大負けからのスタートだったので焦りがありました。今年は取り返すのは無理なのだから、損失に固執せず、シストレと同じく地道にやっていこうと感じた一件でした。


それでは~。
10月の戦略別の収支はこのようになりました。

戦略 今月の収支 累計
順張り +107400円 +110650円
逆張り +97080円 -68390円
空売り +283900円 +870200円
急落 +537500円 +1152900円
合計 +1025880円  +2065360円

10月はすごい相場でしたね・・・。日経平均株価は月初の24000円からあれよあれよと下落して、一時は21000円台をも割りました。昨日、今日と反発してきましたが、月足ベースで-2000円超えとなかなかのものです。

個人成績は自身初の月間+100万円over&最高益を更新しました!ヾ(≧▽≦)ノ
収益の大半がご察しの通り下旬のリバウンドによるものでした。ただ今月は、どの戦略も日々の収支がかなり荒かったです。自分は、1日の合計が±10万円以内に収まるのがほとんどで、±10万円overは月に1回あるかないかです。ですが今月は上旬は順張り、中旬は空売り、下旬は逆張り、急落で±10万円overが頻発しました。特に空売りの大きく担がれやられた翌日に、リベンジで大きく取り返すなんか動きはノーガードの打ち合いを見ているようでした(・_・;)

下旬の急落相場からの反発狙いですが、グラフを見ると少しだけ押して大きく稼いでいるように見えます。具体的な数字を言ってしまうと、急落戦略は30日に-27万円、31日に+79万円でした。確定損益で見ると、あまり辛い思いをせずに大きく稼ぐことができたように見えます。
しかし実際は、29日の大引けでは-76万円ほどの含み損をかかえてました。その日の日経平均は安値から少し戻して引けているので、ザラバでは-100万円に届いた可能性もありました。
イザナミで急落戦略を作ると、精神的に耐えられるかを量るため損益グラフの大きな凹みに注視するかもしれません。しかし見落としがちなのは含み損で、最適分散投資の「日次損益」タブに合わせると大引けでの含み損が分かるので調べておくと良いです。もっと言ってしまうと、その日の日経平均株価の終値と安値を比較して、終値がだいぶ戻しているのなら、瞬間的にはもっと含み損を抱えている事も覚悟する必要があります。

急落相場はとりあえず一段落といったところでしょうか。
日経平均株価が大きく下がったところで大きく稼げたのは自信に繋がりました。
ただ頻発されると精神的やら資金的にきついので、たまにでお願いしたいところです(^^;)
(FX口座にも資金を入れていたため、資金ショートして1部シグナルをカットしたら結構な利益を逃してしまいました・・・。)


裁量はこのようになりました。
  今月の収支 累計
裁量 -49800円 +565600円
これで裁量もプラスなら言う事なしだったのですが、大儲けの陰に隠れて今月は色々やらかしました・・・。現在進行形で-10万円ほどの含み損をかかえています。これでもかなりマシになったほうで一時期-30万円ぐらいになってしまいました。もう少し様子を見てみます。


最後にFXはこうなりました。

10/1~10/26終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ +129800円 +56100円 -1320699円
積立1 -4951円 ±0円 ±0円
積立2 +2434円 ±0円 ±0円
リピート -88223円 +61992円 +80995円
裁量 ±0円 +54480円 +60115円
合計 +39060円 +172572円 -1179589円

表を見ると10/26終了時点と中途半端な日付になってます。これはFXの特性によるものです。
株だと15時で値動きが止まり正確な損益を調べられますが、FXの場合24時間動き続けます。
そのため土日の止まっている時に、数字を拾ってます。実はこれも万能ではありません。1度あったのがスプレッドが広がって終了していた事がありました。こうなってしまうとお手上げですね(^^;)

今月株は大きく動きましたが、為替も動いたように思えます。戦略別にみると、スワップ戦略で利益確定をしています。これは2つ理由があり、一つは今月の株の下落で急落用戦略を稼働するための資金が用意するため。もう1つはスワップポイントが低くなったことが挙げられます。一部のみ利益確定してますが、再度エントリーするかそれとも残りも撤退するかは今のところ未定です。

積立はマイ転したり、利益が減ったりしてますが、先月も書いた通り積立したてなので下がるのは大歓迎です。戦略の中では買い増し→放置するだけなのでかなり地味ですが、結構好きだったりします(・ω・)

リピートは安定して稼いでくれました。いつかはレンジが崩れ、含み損が拡大することもありえますが、それまでに一層確定益を伸ばしておきたいところです。

それでは~。
9月の戦略別の収支はこのようになりました。


戦略:今月の収支(累計)
順張り:+68300円+3250円
逆張り:-55820円-165470円
空売り:-43500円+586300円
急落:±0円(+615400円) 
合計:-31020円+1039480円

9月は若干の負けとなりました。が、実際はミスが重なりそれがなければ最高益更新も狙えました( ;∀;)奇しくも去年の同月にミスを連発したと嘆いてます。去年に引き続き懺悔を込めてミスを振り返りたいと思います。

①指値自動調整にチェックを入れてなかった
数か月前に新しいディスクトップを買い、そちらもトレード環境を整えました。当然その中にワンクリック一括発注も含まれているのですが、その中の項目、指値自動調整にチェックを入れ忘れていました。それでも普段は問題なく発注でき、ミスをしている事に気が付きませんでした。

ある日、ミスは機会損失という形で自分に罰を与えてきます。順張りはカブドットコム証券を利用しているのですが、その日の注文は逆指値位置からX%指値の価格が値幅上限を超えていました。普通は、値幅上下限で価格を入力すると注文を弾くと考える人が多いと思います。ところが、この注文は通ってしまうのです。ただし逆指値でトリガーが発動しても結局値幅上限外の指値注文のため、トリガー発動後にすぐさま失効してしまいます。ここまで書けば察してくれそうですが、せっかくストップ高まで伸びた銘柄を約定する事無く失効し逃しましたorzミスした自分がもちろん悪いのですが、トリガー発動したらどのみち失効になるのだったら、発注時に弾いて欲しかったです(´・ω・`)

②トリガー位置を見越して成行に変えたら届かなかった
時間が取れる時はフル板で予想始値を確認しています。これがトリガーを超えているようなら、注文取消→手数料の安い証券会社で成行を行ってます。ただ見せ板だったり、自分と同じく予想始値の情報を元に注文を変える人がいるため、ザラバ開始前の予想値と乖離している事があります。そのためトリガーに届くかと思ったら届かないなんてことがよくあります。その日の注文もこのパターンでした。これはある意味仕方のないことで、すぐに切って、元の注文を発注し直せば微損で済みます。が、自分はそのうちトリガーを超えるだろうと楽観的に考え放置しました。しかし、始値がその日の高値となり大損を被りました・・・。順張り戦略自体は約定していない事になっているため、この損失分は裁量の方に加算してあります。


その裁量ですがこのようになりました。

裁量:-178600円+536900円

先の損失にしては負けすぎでは?と思う方もいるかと思いますが、以前書いた仕掛け金上限を超えたシグナルを仕掛けてみたところ負けました。ただこの負けは期待値があっての行動なので悔いはありません。反省すべきは前述のものです。


最後にFXはこうなりました。

・9/28終了時点
戦略:【含み損益】今月の収支(累計)
スワップ:【+96900円】±0円(-1376799円
積立1:【+13037円】±0円(±0円)
積立2:【+19843円】±0円(±0円)
リピート:【+24304円+19003円+19003円
裁量:【±0円】+4579円+5635円

合計:【+154084円+23582円-1352161円

※スワップの累計はエクセル計算で統一することになったため、前回と数値が異なります。

今月からリピートと裁量の項目が増えました。前回説明したようにスワップと積立は決済することがほとんどないため、累計損失はいつまでもマイナスになったままです。少しでも改善してみようと証拠金枠の余力でリピート系トレードを始めてみました。良い感じでデビューできたと思います。裁量は誤発注用の項目みたいなものです(^^;)

スワップは今月は良い感じに稼いでくれましたが、月末から少し雲行きが怪しいです。悪化するようだと決済も視野に入ってきます。一番資金を割いているのがこの戦略で、9月は3月に次ぐ優待月でしたが自分にしてはかなり抑える要因となりました。

積立は含み益となってますが、始めたばかりなので下がってくれた方が、嬉しかったりします(^^;)

それでは~。





8月の戦略別の収支はこのようになりました。


戦略:今月の収支(累計)
順張り:+13600円(-65050円)
逆張り:+5600円(-109650円)
空売り:+83200円(+629800円)
急落:±0円(+615400円) 
合計:+102400円(+1070500円)


8月は終盤までマイナスでした。7月の収支で書いた通りジャストプランニングの下げをまともに食らってしまい8月は-20万円近くからのスタートでした。ただその後は堅調で何とかプラス圏まで持ってこれました。

今月も活躍の筆頭は空売りでした。ついに急落の累計額を超え1番稼いでくれているルールとなりました。一方で順張り、逆張りは微プラスとなりました。実は順張りは終盤まで大マイナスで今月はマイナス濃厚だったのですが、最後の最後で大当たりを引いてくれたため、戦略別、月合計が一転してプラスになりました。個人的には月初さえ除けば、落ち着いていた日が多く悪くない月だったと思います。


裁量はこのようになりました。

裁量:+4300円(+715500円)

今月は1トレードのみでした。FXも始めたため、しばらくやったとしても微増微損になりそうです。ただ1つ面白そうな取引を思いついたので、一段落したらやってみようかなと考えてます。


さて前回の記事の冒頭で大ポカをやらかしたと書きました。裁量では上記の通りやらかしていません。となるとご察しの通りFXでやらかしました(´・ω・`)

・8月31日終了時点
戦略:【含み損益】今月の収支(累計)
スワップ:【-109600円】-1308245円(-1308245円)
積立1:【-2835円】±0円(±0円)
積立2:【-2482円】±0円(±0円)
合計:【-114917円】-1308245円(-1308245円)

始めて2週間も経たないうちに-100万overの損失を叩き出しましたorz株もなんだかんだで7年ぐらいやってますが、1回の損失で7桁は含み損込みでも経験した事ないです( ;∀;)

敗因は色々あるのですが、1番はリスクの取りすぎだった事、次点で証拠金維持率の計算が間違っていた事があげられます。幸いにも今年はシストレや裁量等でそれ以上にプラスだったため精神崩壊まではいきませんでしたが、ショックは大きかったですね~。また税制の話ですが、株とFXって損益合算できないのですね。損失繰越はできるようなので、今年は無理ですが来年は負けを埋めきる事を目標にトレードをしたいと思います。また戦略の方向性ですが、積立はその名の通りで当面利益確定はありません。一方でスワップも中長期を想定しているので、現状だと今月の収支欄と累計のプラスが増えることはしばらくないです。含み損益がいかに改善していくかが焦点になってくると思われます。

それでは~。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
最近になり多くのシストレブロガーさんが休止されてしまい、仲間が減った感じがして寂しいです。自分は8月は頭に大ヤラレしたものの、少しずつ取り返して見れる感じにはなりました。・・・が別のもので大ポカをやらかしましたので、月末報告を楽しみにしてください(ぇ


さて久々にシストレコラムでも書いてみたいと思います。
毎度のことですが、中の人のスキルは三流なので話半分で聞いておいて下さい(^^;)


1ヶ月ぐらい前からでしょうかKABU+のデータをイザナミに取り込めるようになりました。
KABU+はイザナミ内において、既存のテクニカル分析の検証に加えてファンダメンタルズ分析の要素を加える事ができます。自分も興味があったのでスタンダードを3ヶ月購入しました。使用感について綴ってみようと思うので、少しでも参考になれば幸いです。


・メリット
①ユニークな発想を形にできる
ファンダメンタルズ分析を絡める事ができるため、発想次第では面白い使い方ができます。
大内さんもニコ生でやっていましたが、「事前に好決算の情報を知ってトレードしたならば(つまりインサイダー)」みたいな事もできます(^^;)
それは冗談だとしても、よくシストレで議論になる「決算が絡んでくる銘柄のトレードを行うか否か」などは調べる事ができます。使用者次第では、ユニークな使い方ができると思います。


②中長期トレードをする上での指針になる
一般的にですが、テクニカル分析は短期トレード、ファンダメンタルズ分析は長期トレードに有効です。となると短期トレードになりやすいシステムトレードには向いてないかもしれません。ただトレードを後押しする指針に使えると思います。
証券会社等でスクリーニングを使えば、銘柄を見つける事はできます。
ただそこからどういった動きになるのかは分かりません。
仮に過去に同じ条件に当てはまった銘柄を見つけることができたとしても、値動きを1つ1つ調べるのは結構手間がかかります。そうした時に、イザナミを組み合わせると中長期トレードをする上での根拠として使えます。


ユニークな発想をもつ人、ファンダメンタルズ分析を利用した中長期トレードを視野に入れている人には試す価値ありかもしれません。ただ使ってみてデメリットも感じました。


・デメリット
①データの更新に時間がかかる
これが最大のデメリットかもしれません。

まずデータの更新ですが、手動でデータをコピーするか、コマンドプロンプトで自動でコピーするかになります。初回はデータ数が膨大なのでコピーするだけで数時間かかります。
以後は自動コピーでバックグラウンドで新しいデータだけを補完してくれます。
1つ1つの処理は早いのですが、数が多すぎるため30分ぐらいはかかるかと思います。
そのため、イザナミの毎日の株価データ更新と違い、週1で更新ぐらいな使い方になるかなと思います。(または上級者なら必要なデータだけを更新できれば、処理は早く終わります。)

追記:
KABU+の運営者こもりばんさんよりコメントを頂戴いたしましたので、訂正します。
7/14に新しく銘柄別時系列データを除外した更新プログラムが発表されていました。
試しに使用してみましたが、自分の環境ですと3日分の更新でも2分足らずで終わりました。


②検証に時間がかかる
入手したデータはイザナミの環境データで取り込む形となります。
イザナミは外部データの処理が遅い傾向があります。
(自分は環境データ以外にETF用にインポートデータを使用してますが、
最適分散投資などでは年ごとに読み込むため結構時間がかかるようになりました。)
使用するデータにもよりますが、時間がかかるのには注意してください。


③契約期間が最低3ヶ月
試用期間が1週間あり、いざ契約しようと考えたとします。
プランはスタンダードコースかプロコースになるかと思いますが、契約期間が最低3ヶ月からです。つまりスタンダードコースだと月額1080円×3で3240円、プロコースだと月額3240円×3で9720円かかります。少し使用してみようかなと思っても、結構な費用になってしまうため注意です。


④検証期間が2017年~
イザナミの株価データは2000年1月からありますが、KABU+のデータは2017年1月からです。
そのため今後充実はしていきますが、場合によっては検証が不十分な場合があります。

追記:
2015年、2016年のデータは追加販売しているとの事です。

合同会社ZEROBYTE Gumroad販売ページ

使ってみて感じた所はこんなところでしょうか。
デメリットの方が数が多いものの、人によっては全く気にならないかもしれません。
KABU+が気になってるけど悩んでいるという方がいたら判断材料になればなと思います。

それでは~。
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material by Sky Ruins  /  ACROSS+
プロフィール
HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
5年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つ。
ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。
これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。
そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、日々のトレードを綴る日記です。
月間収支
  2018年
    1月+215600円
    2月+767850円
    3月-293080円
    4月+503900円
    5月-149580円
    6月-281290円
    7月+204700円
    8月+102400円
    9月-31020円
    10月+1025880円
    11月-63700円
   合計+2001660円

  2017年
   合計+1023200円

  2016年
   合計+648900円

  2015年
   合計+18200円

  2014年
   合計+224078円

  2013年
   合計-17243円
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