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キールのシストレ日記

イザナミを使ったシストレ、FXなどで資産運用をしています。

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5月の戦略別の収支はこのようになりました。

4/29~5/31終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ※+141400円 ±0円 -463599円
積立1 -91450円 ±0円 ±0円
積立2  ※+14303 ±0円 +18612円
リピート ±0円 ±0円 +71776円
裁量 ±0円 +983282円  +2064443円 
合計  +64253円
+983282円  +1691232円 
※スプレッド拡大で終了のため参考値

5月の相場はほとんどの通貨で下落トレンドでした。特にポンド円や豪ドル円あたりが弱かったと思います。一方でドル円も下がていましたが、ほかの通貨に比べて奮闘していたイメージがあります。トランプ大統領の訪日が無事終了し安堵したのもつかの間、最終日の31日にメキシコに対して関税をかける事を発表しました。これは全くの予想外で、メキシコペソ円は急落、踏ん張っていたドル円も年初のフラッシュクラッシュの安値を除けば、今年の最安値で引け6月初めの相場にも続きそうです。


スワップ戦略は引き続き、保有しつづけています。ただ雲行きが怪しいところがあり、買い方の業者と売り方の業者の差がかなり肉薄してきました。最盛期だと1万通貨で40円ぐらい開いていた時もありましたが、現在は15円程度になってます。マイナスにはなっていないので、引き続き保有予定ですが、一部だけ決済をして、リピート系をやる案もあります。運用停止までのリピート系戦略は手動でやっていたのですが、ここで考えているものは自動売買の方です。トラリピやループイフダン、トライオートFXなどがありますが、トラリピが初心者~中級者向けで設定も色々できるそうなので、第一候補です。できればポイントサイト経由で口座開設したいのですけどね(^^;)タイミングが悪く数ヶ月前から広告を見なくなりました。スワップ戦略も今すぐに手仕舞いするわけではないので、広告が復活するのを願いながらもう少し待ってみたいと思います。


積立は先月に比べ2戦略とも悪化しました。豪ドル円は相変わらずの下降トレンドで、買っても買っても上昇してくれません(^^;)毎回買い足しているのだから、レバレッジが危なそうに思うかもしれませんが、現時点で2.27倍です。資金面において強制ロスカットになるということはまずないです。問題なのが、資金面で耐えられてもメンタル面で耐えられなくなる点です。これに関しても戦略の特性をしっかり理解した上で実行しているので、買い増しチャンスが来たぐらいの気持ちで臨めています。この辺の考え方はここ数年間シストレで培った賜物ですね。

一方で冒頭で書いた通り、メキシコペソ円が最終日に急落しました。含み損益の表示的にはプラスですが、為替レートは建て平均を下回りました。こちらのレバレッジは新興国通貨ということで慎重に積み立てていたこともあり、現時点で1.51倍です。ただしトルコリラ円のショートと同じ口座なので実際はそうなっているわけではないので、気を付けなければなりません。こちらも少しずつ買い増ししていく予定です。


裁量は今月も大きく勝つことができました。最終週までは良い感じだったのですが、最後に危ない事がありました。その週は大きめの含み損を抱えていたのですが、ストップロスにちょうど引っかかった後に、反転しました。それを見て少しでも取り返そうと大きいLotでエントリーし、一時は一瞬で20万ぐらいの含み損になるなどしました。結果的に少しは取り返すことはでき、その後Lotを落として最終日の下落を取る事ができプラスにもっていくことはできたものの、トレード内容は落第点ですね。今までも何度か感情に任せたトレードをしてしまう事があり、大やけどする事がありました。もちろん今後はそんな事にはなりたくないので、反省したいと思います。


それでは~。
5月の戦略別の収支はこうなりました。

戦略 今月の収支 累計
順張り ±0円 +176900円
逆張り -20100円 +77000円
空売り +64400円 +344300円
急落 ±0円 -125400円
合計 +44300円 +472800

元号改元の長期連休明けの相場は急落からのスタートでした。その後も軟調で下落トレンドを印象付けるような相場だったと思います。

戦略の方は下落トレンド判断で順張り戦略と、暴落というほどの下げではなかったので急落の出番はなく、逆張りと空売りのみでトレードした月となりました。グラフを見てもらうと分かると思いますが5月上旬~中旬にかけては、逆張りはナンピンしても下に突き抜け、空売りは指数自体は下げても仕掛けた銘柄は堅調だったりと
何をやってもだめで5/20にはあれだけあった貯金を使い果たしマイ転してしまいました。それでも気にせずに注文を出すと下旬は飛ぶ鳥を落とす勢いで勝ちを積み重ね、月間プラスまでもっていくことができました。

少し残念だったのが、30日に仕掛けた逆張りの銘柄の1つがグッドニュースもあったためか、一時含み益が10万円を超える場面もありました。しかし、翌日の31日のトランプ大統領のメキシコへの関税発言により株が下落してしまいマイナスで手仕舞いとなってしまったのがもったいなかったです。


裁量はこのようになりました。
  今月の収支 累計
裁量 -114520円 -305200円
ついに-30万円を超えてしまいました(^^;)原因はまたしても発注ミスだったのですが、今回は今までと毛色が違います。自分の使っている空売り戦略は、イザナミを起動しなくても証券会社のスクリーニング機能で翌日仕掛ける銘柄を探す事ができます。仕掛けて大ヤラレしたわけですが、その時はルールに従って負けたのだから仕方ないと思っていました。

その後イザナミで確認してみると、その銘柄に仕掛けていないことになってました。変だなと思って調べてみると売買代金が少なく除外対象になっていました。売買代金が少ないと時価総額が低い事は必ずしもイコールではないですが、相関はあります。そして時価総額が低い銘柄の空売りは担がれやすく見事にやられた形となりました。いずれにしてもミスには変わらないので気を付けたいと思います。

それでは~。
4月の戦略別の収支はこのようになりました。

4/1~4/26終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ※+1400円 ±0円 -463599円
積立1  +5081円
±0円 ±0円
積立2  ※+118049 ±0円 +18612円
リピート ±0円 ±0円 +71776円
裁量 ±0円 +605766円  +1081161円 
合計  +124530円
+605766円  +707950円 
※スプレッド拡大で終了のため参考値

今月最大の焦点になったのはスワップ戦略でした。先月書いた通り、月末に手仕舞いして様子を見てました。結果的には、売り方のスワップポイントが大きくなる動きがあったものの、為替変動はそこまででもなく保有していて大丈夫なやつでした。ですが、安全を取っての手仕舞いだったので仕方ないです。

その後一連の変動が落ち着いてきた中旬に再度ポジションを取り直してます。ただし売り方の業者を変更しています。使った業者は積立2を行っているところです。こう書くとお前はフラッシュクラッシュで学んだ事をもう忘れたのか!と突っ込まれそうですが、クロス円の買いの積立とクロス円の売りのスワップ戦略のため、買い方が暴落、売り方が暴騰となる事が同時に起こらないと考えたためこのような形をとりました。

前回ポジションを取った時は、欲張って失敗したため今回はすぐに両建てを作りました。中旬は順調にスワップポイントを稼ぎ、スプレッド分を埋めたのですが、下旬に大誤算がありました。株と同様にこちらも元号改元に伴い、スワップポイント11日もらえる日がありそこで起こりました。

業者によっては複数日のスワップポイントが発生する日は、単純に「普段の1日分のスワップポイント×日数」とするところもあれば、減らすところもあります。買い方の業者は普段は前者側の方針だったのですが、今回は大きく減らしてきました。売り方の方は普段通りだったものの、大きく儲けるはずが、逆に支払う形となりました。また買い方業者のスワップポイント減少は11日付与日より1週間ほど前から徐々に行われてました。連休明けに元に戻るかは分かりませんが、2週間程度は様子を見て手仕舞いするか決めたいと思います。


積立系は豪ドル円の積立1がなかなか伸びてませんが、コツコツ買い増してます。実は、積立1のほうでミスをしていました。2月の収支で貯まったスワップポイントで買い増しと書きましたが、計算間違いをしていました(^^;)

本来ならレバレッジ1倍で1000通貨分の豪ドルを買う予定でした。当時のレートは約80円ぐらいだったので80円×1000通貨=80000円必要となります。ところが実際に貯まったスワップポイントは8000円で桁を1つ間違えていました(´・ω・`)ある時ふと気が付いたため、決済し裁量の方に合わせています。ただレバレッジ1倍だといつ複利できるか分からないので、2倍~4倍ぐらいで行おうかと考えています。

積立2の方は順調に利益が伸びてます。逆に言えば買い増しができていない状態なので、高値掴みにならない程度に買い増ししようかと思います。


裁量は先月に引き続き大きく取ることができました。先月末から今月にかけて連勝続きで絶好調だったのですが、中旬に反動がきたのか負けが目立ちます。それでも下旬にドル円で大きく稼ぐことができ、最高益更新で終える事ができました。

先月Lotを落とすかも・・・と書きましたが、結局落としませんでした。ただその代わりというわけではないですが、仕事中になるべくポジションを持たないようにしました。それによりノートレードとなった日も何日かでてきました。来月以降もこの好調が続いて欲しいですね。

それでは~。
改元あらためましておめでとうございます。相場は10日以上もお休みということで、大納会→大発会の雰囲気があります(^^;)そんな中自分はというと風邪やら何やらで絶賛体調不良中です。GW中は混みすぎてて出かける気もなりませんし、ゆっくり養生したいと思います。

4月の戦略別の収支はこうなりました。
 
戦略 今月の収支 累計
順張り +145600円 +176900円
逆張り -183700円 +97100円
空売り -38000円 +279900円
急落 ±0円 -125400円
合計 -76100円 +428500
2019年に入り初めて月間で負けとなりました。グラフを見てもらえると分かりますが、取ったり取られたりの繰り返しで収支に方向感がありませんでした。先月は逆張りと空売りがプラスで順張りがマイナスでしたが、今月は真逆の結果となりました。負けてしまいましたが、全戦略で負けたわけではないのでよしとします。


裁量はこのようになりました。
  今月の収支 累計
裁量 +7600円 -186000円
裁量は微プラスで終わりました。以前エッジのある取引をするかもと書きましたが、結局やらずに終わりました。その内容ですが単純なもので、4月末日優待銘柄の逆日歩取りでした。今年の4月優待銘柄は元号改元に伴い、逆日歩の日数は11日でした。4月末日優待銘柄はご存知の方もいらっしゃると思いますが、高額逆日歩常連銘柄が多数あります。翌日の権利落ち日の下落幅を取っても大きく取れるのでは?と考えたわけです。

しかしFXの方で資金が必要になったりとで実行に移すことができませんでした(^^;)また機会があれば次こそは挑戦したいですね。

それでは~。
前回の続きで、自分がスワップ戦略で大損した話の続きです。前回の記事の後日談がメインになっているため、まだ読んでいない方はそちらから読んでもらえると嬉しいです。

スワップ戦略での大失敗1

後日談を書く前に、前回の記事で文字の色を変えていた所がいくつかあったと思います。色の意味は、赤は一連の流れで失敗や軽率な行動だった部分、青は良かった行動になります。色別の行動を抜き出してみると、

●悪かった行動
・各業者の説明ページや規則の部分を読んでいなかった
・マネパの証拠金維持率がDMMFXより低い事に疑問を感じながらも調べなかった
・トルコリラショックを他人事だと思った

●良かった行動
・大損が確定してしまうがルールが崩れた事を受け入れ、売り建ての手仕舞いを行った

比べるまでもなく悪い行動の方が多いですね(^^;)

さて、文字の色ですが赤と青以外に一箇所だけ緑を使った部分があります。

ロスカット相当になる証拠金維持率100%未満になるのは約6.61円ぐらいと分かりました

実はこの1文が後日談の内容へと繋がります。ここで強制ロスカットになった時の南アフリカランドのチャートをもう1度載せます。


緑字の文とチャートを見比べて何か気が付く事がないでしょうか?そうです、この日の最安値は6.854円で、ロスカットラインの6.61円とは0.2円以上離れています。0.2円というとドル円やユーロ円では大した値幅ではないですが、新興国通貨のそれは大きな値幅です。スプレッド拡大の可能性ももちろんありましたが、システムエラーの可能性もあり問い合わせをしてみました。すると予想だにしていない答えが返ってきたのです。

結論から書いてしまうとマネパの強制ロスカットは正常でした。だったらロスカットシミュレーターで計算したロスカットラインは何だったのでしょうか?この謎はマネパHPに記載されていました。前回の記事でマネパにはPFXとnanoの2口座があると書きましたが、証拠金についてそれぞれこのようになっています。

・PFX


・nano

PFXは1万通貨、nanoは100通貨での記載のためnanoの方の建玉必要証拠金金額を100倍してください。するとPFXもnanoも同じ金額になると思います・・・1箇所を除いて。nanoの方にはPFXにはない80円未満の欄があります。80円未満は5円刻みで建玉必要証拠金金額が20円ずつ減額ということで、しばらくは上記の表の流れが続きます。ところが※にはこんな事が書いてあります。

※下限は100円となります。

この表に従い、終値と建玉必要証拠金金額を下げていくと20円以上25円未満の所で100円になります。本来なら15円以上20円未満は80円になるのですが、※の文にあるようにここからは100円で止まります。当然7、8円の南アフリカランドの建玉必要証拠金金額も100通貨あたり100円必要となります


これが何を意味するのかというと、現時点で個人投資家のレバレッジは25倍ですが、マネパnanoにおいて20円未満の通貨の最大レバレッジ25倍よりかなり低くなるということです。例えばですが、4/12終了時点でドル円は112円です。上の表の110円以上(115円未満)に相当するため1万通貨あたりの建玉必要証拠金金額は46000円です。最大レバレッジについて解くと、

最大レバレッジ=終値×通貨数÷証拠金
       =112×10000÷46000
       =24.34倍

と25倍に近い数字が出ます。

しかし今回の南アフリカランド(8円)で考えると、

最大レバレッジ=終値×通貨数÷証拠金
       =8×10000÷10000
       =8倍

つまり
マネパnanoでは南アフリカランドは最大8倍までしか建てる事ができなかったのです。最大レバレッジが25倍だろうが8倍だろうが、全力で建てないから問題ないと思う方もいるかもしれませんが、最大レバレッジが低いほどロスカットラインが近くなります。

長々と書いてきたので一旦まとめますが、自分はこの事を知るまでは前回のPFXとnanoをまとめた表にあったように、証拠金維持率がPFXの場合は40%未満になった時、nanoの場合は100%未満になった時に強制ロスカット発生する。違いはこれだけだと思っていました。しかし実際はそれ以外にもnanoの場合は、通貨の価格帯(20円未満)からは強制ロスカットラインがより近くなっていたというわけです。

マネパnanoとDMMFXで同じ入金額、同じ通貨数、近い価格で建てたにも関わらず、証拠金維持率に違いが出たのはこれが原因でした。ロスカットシミュレーターはPFXのページにあったもので、nanoでも20円以上の通貨なら100%未満の欄を見ることで、問題なく使えますが、それ未満の価格では全く意味がなかったというわけです。

最後になりますが、今回の流れについて証拠金の仕様説明のため具体的な業者名を書いて説明してきました。ここまでの流れを見る限りだとマネパを非難している感じも見えてしまいますが、全くそのようなつもりはありません。HPにしっかり記載してある事項でしたし、確認を怠った自分が100%悪いです。また上記の件で問い合わせをした際、自分が納得のできる丁寧な回答をいただきました。現在はスワップ戦略の条件に合致していないので、口座の利用はしていませんが、条件が合えばまた利用したいと思います。

それでは~。

プロフィール

HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
8年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つものの、ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。

これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。

そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、システムトレーダーとしての記録をまとめてます。

最近は、FXにも参入し、積極的な資産運用に取り組んでます。

月間収支(シストレ)

  2019年
    1月+51600円
    2月+34200円
    3月+418800円
    4月-76100円
   合計+428500円
  2018年
   合計+3070310円
  2017年
   合計+1023200円
  2016年
   合計+648900円
  2015年
   合計+18200円
  2014年
   合計+224078円
  2013年
   合計-17243円

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