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キールのシストレ日記

イザナミを使ったシストレ、FXなどで資産運用をしています。

2020/05    04« 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  »06

戦略 今月の収支 累計
順張り -58,300円 +222,600円
逆張り -153,900円
-783,200円
空売り +526,500円 +1,054,000円
急落 ±0円 +2,076,900円
合計 +314,300円 +2,570,300円
怒涛の3月が終わり迎えた4月相場は、月初めこそ2番底を探すような動きを見せたものの基本的には上昇トレンドでした。

ファンダメンタルズが入ってしまいますが直近の決算を上手く分析(コロナウイルスの影響がないもしくは少ない銘柄)し、仕込み、ホールドしている方は結構な利益になっているのではないでしょうか?


シストレの方でもこの絶好のチャンスに乗りたかったのですが、買い戦略の2つともやられています(^^;)


順張りは、ストップ高銘柄を掴むなど見どころもあったのですが、大引け後に下方修正で含み益を吹っ飛ばす&マイ転などどうも運に恵まれなかった事が多かったです。


逆に逆張りの方は、保有銘柄にプラス材料が出るなど恩恵もあったのですが、最終日にドカンが来てしまいこちらもマイナスで終わりました。

2016年11月相場時も思いましたが、本当に上昇トレンドに乗れないもどかしさがあります(-_-;)


そんな窮地を救ってくれたのが空売りで、急落戦略に次いで今年のトータル利益が100万円を超えました。

今月は上旬こそまとまった利益がありましたが、基本は個別で大きく負けた銘柄もあったけど他がカバーしてトータルではプラスという日が多かったように思えます。


裁量はこのようになりました。
  今月の収支 累計
裁量 +27,800円 -24,300円


それでは~。

3/30~4/24終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ±0円 ±0円 -248,306
積立1 -532,685 ±0円 ±0円
積立2 -116,036 ±0円 +354,801
積立3 -60円 +300 +1,507
CFD -21,440 ±0円 ±0円
リピート ±0円 ±0円 +71,776円
裁量 ±0円 -191,830 +1,867,164
トラリピ -658,199 ±0円 +634,937
連続予約注文
-1,476,820 +240,721 +1,580,030
合計 -2,805,240 +49,191 +4,261,909
4月前半も、2月、3月に引き続きハイボラティリティな相場でした。ただ後半になるとその流れも落ち着いてきたように思えます。

ただその代わり?ではありませんが、原油先物で大事件が起きました。コロナウイルスの影響で世界的に経済活動が止まっているため下落トレンドになっていましたが、4/20に5月限が史上初のマイナスをつけました。


そもそもマイナスって存在するのですね(^^;)自分以外にも多くの人が思った事でしょう。

この日はたまたま投資配信者のLiveを見てたのですが、国内業者だとマイナスになる前に取引停止になってました。おそらく業者ですらもこの事態は想定してなかったと推測できます。

この1件で思ったのは、自分がよく分からない商品には手を出さないということです(^^;)


各戦略ごとに見ていくと、積立1の豪ドルは先月よりも含み損が減りました。直近安値の59円台をつけた後は、少しずつ戻してくれてます。現時点でのポジション状況ですがこのようになっています。

通貨数・・・97,080
平均約定価格・・・74.6918円
評価損益・・・-532,685円
累計スワップポイント・・・54,431円
レバレッジ・・・3.29倍

資金に余裕があったため、来月分の積立金を入金しておりレバレッジは気持ち低くなってます。


積立2のメキシコペソは下落が止まりません。幸い数ヶ月前に利確をしていたためそこまで積立してはいませんが、それでも結構な含み損になっています。

通貨数・・・205,000
平均約定価格・・・4.896円
評価損益・・・-116,036円
累計スワップポイント・・・6,863円
レバレッジ・・・3倍

こちらも来月分の積立金を入金済みです。


裁量は月前半に少し再開しましたが、残念ながら損失となりトータル利益が200万円を下回ってしまいました。コロナショック前まではガンガントレードしてましたが、そこから見るとだいぶ控えています。

最近思うのが、自分は株の方ではシステムトレーダーなわけで、FXの方もそれに準じた方がよいのでは?と考えています。理想はMT4でバックテスト→VPSを利用したストラテジーの自動売買なんですが、MT4でロジックを組み立てる技量がありません(^^;)

つくづくイザナミって使いやすいなと実感しているところです。


トラリピ系戦略は、今月も全体的にハイボラティリティなところがあり月平均以上の利益をあげてくれました。

利益の多くは切望していたオーストラリア、ニュージーランド絡みの通貨が上がってくれたおかげで、個人的には良い月でした。

ただし良い事づくめというわけでもなく、積立2の方にも書きましたが、メキシコペソ、南アフリカランドの新興国通貨の下落が止まりません。コロナウイルスによる利下げの影響で新興国通貨に旨味がなく買う人がいない状態です。

裁量だったら損切も検討ですが、リピート系戦略なので今できる事はロスカットされないように資金管理を怠らない事これに尽きると思います。


それでは~。

戦略 今月の収支 累計
順張り ±0円 +280,900円
逆張り -577,500円
-629,300円
空売り +246,400円 +527,500円
急落 +2,076,900円 +2,076,900円
合計 +1,745,800円 +2,256,000円
先月のまとめでコロナウイルスに振り回され…なんて書いてますが、本当に振り回されたのは今月でした。表を見ると単月で過去最高収支となり自慢しているように見えますが、上のグラフを見れば納得してくれると思います。3月以前と以後を比べると、収支の動きが全く違っています。


今月はとにかく逆張りと急落戦略の仕掛けがとんでもない量でした。


時系列で見ていくと、まず2月末に第1陣の急落シグナルが出て仕掛けました。この仕掛けはすぐに跳ね返ってくれたので、特にストレスなく大きな利益となりました。


それから少し空いた中旬に再度シグナルが出たため、仕掛けます。この時の心境としては、これまで急落戦略ではなんだかんだで利益になっていたこと、なにより直近で大きな利益になっていたことから、またチャンスが来てラッキーぐらいの気持ちでした。ところがこの仕掛けは今までとは様相が異なりました。

明くる日、明くる日、仕掛けても全く反発する気配を見せず、損切する日々が続きます。そして3連休前の19日には株の含み損は-300万円を超えました。そしてこの日付近は、FXの最大含み損の時でもありました。内訳を書くと、マネパの連続予約注文で-240万円、旧トラリピでのポジションが-110万円、積立系で-150万円と主だった戦略の合計だけで-800万円と絶望的な状況でした。


ここまでコテンパンにやられると、さぞかしメンタルにきたのでは?と思われそうですが、もちろん良い気分はしませんでしたが、意外にも冷静でした。理由は主に2つあり、1つはこうなることもあり得ると想定済みだったこと、もう1つは指数が今まで見たことないぐらい下げてることから諦めに近い感情がありました。

ただ見立てが甘かったと感じたのがこの日でもあり、FXの証拠金維持率を高めるためより資金が必要になったことと、シストレ自体の含み損の影響で資金が激減したことによる次の仕掛けがギリギリになってしまった事は反省点でした。そういう意味では、翌週(23日以降)はなんとしてでも上がってくれ!と祈ってました。


日本市場が終了してからの19日~22日はスリリングな動きでした。

まず19日は日経平均先物が大きく反発し、一時は19日の日経平均株価の終値より1000円以上高いところまでいきました。それを見てほっとしたのと同時に、最近のボラティリティから普段ならセーフティリードで違いないこの乖離でも安心できないと感じてました。嫌な予感というものは当たってしまうもので、日本市場がお休みだった翌日には全戻ししてしまいました。


週明けの23日にも大損切し、3月上旬までに積み重ねてきた貯金を吹っ飛ばすどころか、確定損益が-150万円までいきました。


ただここから運よく潮目が変わっていきました。

当日こそ損切をしたものの、陽線だったこともあり新規仕掛けは含み益で、先週末よりだいぶ見れるポジションになりました。

そしてそこからGUからの1000円幅上げが2連続できた流れに乗り、一気にドローダウンを回復、最高益更新となりました。もちろん運が良かっただけですが、含み損に臆せず攻め抜いた事も勝因の1つだと思います。


それ以降は急落の出番はありませんが、このタイミングで仕掛け数を減らしています。理由は一連の流れに怯んだのではなく、先述したシストレ自体に大きな含み損が発生した時とFXの証拠金投入時期が重なった時にパンクすると悟ったためです。

4月以降もまだまだ、もしかしたらより荒れ相場になるかもしれませんが、3月の教訓を活かして乗り切りたいと思います。


裁量はこのようになりました。
  今月の収支 累計
裁量 -58,200円 -52,100円


それでは~。

3/2~3/27終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ±0円 ±0円 -248,306
積立1 -734,052 ±0円 ±0円
積立2 -67,875 ±0円 +354,801
積立3 +1,238 +406 +1,207
CFD -33,405 ±0円 ±0円
リピート ±0円 ±0円 +71,776円
裁量 ±0円 +46,698 +2,058,994
トラリピ -757,369 +132,630 +634,937
連続予約注文
-1,411,992 +1,209,501 +1,339,309
合計 -3,003,455 +1,389,935 +4,212,718
※スプレッド拡大のため参考値

いや~3月は凄まじい相場でしたね(^^;)
実は3月上旬は海外旅行に行っていたのですが、ホテルでWi-Fiをつけるなり、モバイルWi-Fiを使って注視したりと体の芯から休めませんでした(-_-;)

思えばこれまでトルコリラショックやフラッシュクラッシュなど、瞬間的な急変動には遭遇したことはありましたが、比較的中長期でハイボラティリティになったのは、これが初めてでした。

私がFXを始めたのが2018年8月からで、そこからの2年、2018年と2019年は2年続けてドル/円の年間値幅が10円未満で、年々ボラティリティが減ってきているのを耳にしてました。それがこの1か月だけで101円~112円とあっさりと過去2年の年間値幅を更新しました。同時に、これまで自分が参加してきたFXは(大怪我しにくいという点で)易しかったのだなと実感しました。


積立1はかなり危険な域まで達しました。これまで下がったら買い増し、下がったら買い増しと平均取得単価を下げてきましたが、今までの下げが可愛く見えるほどの下げが来たため、大きな含み損となっています。一時は59円台に突入し、入金額の半分以上が含み損という土俵際でした。

本来なら入金して維持率を高めたいところでしたが、後述するトラリピ、連続予約注文、そして株のシステムトレードの方で大量の資金が必要になり、積立1に関しては祈るしかないのが正直なところでした。幸い現在は最悪期(3/20近辺)を脱し余力もできているので、引き続き積み立てていきます。


いつもは大きな収入源であり、支出源(?)でもある裁量トレードは小Lotで入る程度でした。1番は資金が足りなかったことで、裁量どころではありませんでした。ハイボラになってから1ヶ月以上経ちましたが、現在も為替、株価指数ともに収束する気配を見せません。そのため引き続き裁量は控え、余力を残しておきます。


そして今月一番稼働したのは、トラリピとマネパの連続予約注文によるリピート系です。

前に、トラリピから移行すると書きましたが、完全には移行できずこのような体制で行っています。

●マネパnano(連続予約注文)
●みんなのFX(トラリピ終了時のポジション、新興国通貨のリピート(手動))
●トラリピ(連続予約注文の範囲外のサポート)

連続予約注文は、低コストでハイスペックなのですが色々制約もあったりします。例えばリピート回数が20回までであったり、逆指値による発注ができない(正確には1手間かければできる)などがあります。

私自身は、これらのデメリットは気にしてなかったのですが、発注していたら大きなデメリットに遭遇してしまいました。それは注文数が1000件までという点です。注文数は普通にやってたら1000件も使うことはありませんが、リピート系で広く網を張り、かつ通貨が複数になると1000では足りなかったりします。

どうしようか考えた挙句にだした結論が、新興国通貨は手動でみんなのFXで行うこと、現在値から離れたレンジ部分(滅多に約定しない所)はトラリピにフォローしてもらうでした。

連続予約注文では現在値付近から上下数100pips~1000pipsぐらい設定していたため、しばらくはマネパnanoのみで完結するんだろうな~なんて思ってたらトラリピの方でもじゃんじゃん約定していきました。しかも1通貨だけでなく4通貨もです(^^;)幸いトラリピ部分で約定した通貨は、行き過ぎたレンジ部分だったためか大きく利益をもたらしてくれました。


しかし大誤算だったのが、少し前にトラリピからみんなのFXに移した通貨の存在でした。

移した直後は含み益になったり、含み損になったりしてましたが、3月の急変動で一気に逆方向に行ってしまい、小Lotながらも一時は100万円を超える含み損になってしまいました。また連続予約注文でも、予定通りとはいえ大きな含み損になってしまいました。

これだけ書くとてんやわんやしたと思われるかもですが、個々の戦略の特性を理解していたため、今までで最大の含み損でしたが、どっしりと構えていました。その結果、自動売買では月間最高利益につながりました。

もちろんそれ以上に含み損は増えてますが、先行投資だと考えていて、いずれ回収するまで気長に待ちたいと思います。


それでは~。

戦略 今月の収支 累計
順張り +133,900円 +280,900円
逆張り -252,100円
-51,800円
空売り +22,300円 +281,100円
急落 ±0円 ±0円
合計 -95,900円 +510,200円

FXの方でも書きましたが、今月はコロナウイルスに振り回された月でした。


そんな中大健闘してくれたのが順張り戦略でした。さすがに月末にやられた逆張り戦略の損失を埋めきるまでには至りませんでしたが、だいぶ緩和してくれました。


また仕掛けが月末だったため収支には入っていませんが、久々に急落戦略が稼働しています。残念ながら逆張り戦略とともに含み損ですが、第2、第3の仕掛けで最終的には利益までもっていけたらいいですね。


裁量はこのようになりました。
  今月の収支 累計
裁量 +6,100円 +6,100円


それでは~。

プロフィール

HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
8年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つものの、ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。

これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。

そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、システムトレーダーとしての記録をまとめてます。

最近は、FXにも参入し、積極的な資産運用に取り組んでます。

月間収支(シストレ)

  2020年
   合計+2,570,300円
  2019年
   合計+1,275,600円
  2018年
   合計+3,070,310円
  2017年
   合計+1,023,200円
  2016年
   合計+648,900円
  2015年
   合計+18,200円
  2014年
   合計+224,078円
  2013年
   合計-17,243円

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