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キールのシストレ日記

イザナミを使ったシストレ、FXなどで資産運用をしています。

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前回の続きで、自分がスワップ戦略で大損した話の続きです。前回の記事の後日談がメインになっているため、まだ読んでいない方はそちらから読んでもらえると嬉しいです。

スワップ戦略での大失敗1

後日談を書く前に、前回の記事で文字の色を変えていた所がいくつかあったと思います。色の意味は、赤は一連の流れで失敗や軽率な行動だった部分、青は良かった行動になります。色別の行動を抜き出してみると、

●悪かった行動
・各業者の説明ページや規則の部分を読んでいなかった
・マネパの証拠金維持率がDMMFXより低い事に疑問を感じながらも調べなかった
・トルコリラショックを他人事だと思った

●良かった行動
・大損が確定してしまうがルールが崩れた事を受け入れ、売り建ての手仕舞いを行った

比べるまでもなく悪い行動の方が多いですね(^^;)

さて、文字の色ですが赤と青以外に一箇所だけ緑を使った部分があります。

ロスカット相当になる証拠金維持率100%未満になるのは約6.61円ぐらいと分かりました

実はこの1文が後日談の内容へと繋がります。ここで強制ロスカットになった時の南アフリカランドのチャートをもう1度載せます。


緑字の文とチャートを見比べて何か気が付く事がないでしょうか?そうです、この日の最安値は6.854円で、ロスカットラインの6.61円とは0.2円以上離れています。0.2円というとドル円やユーロ円では大した値幅ではないですが、新興国通貨のそれは大きな値幅です。スプレッド拡大の可能性ももちろんありましたが、システムエラーの可能性もあり問い合わせをしてみました。すると予想だにしていない答えが返ってきたのです。

結論から書いてしまうとマネパの強制ロスカットは正常でした。だったらロスカットシミュレーターで計算したロスカットラインは何だったのでしょうか?この謎はマネパHPに記載されていました。前回の記事でマネパにはPFXとnanoの2口座があると書きましたが、証拠金についてそれぞれこのようになっています。

・PFX


・nano

PFXは1万通貨、nanoは100通貨での記載のためnanoの方の建玉必要証拠金金額を100倍してください。するとPFXもnanoも同じ金額になると思います・・・1箇所を除いて。nanoの方にはPFXにはない80円未満の欄があります。80円未満は5円刻みで建玉必要証拠金金額が20円ずつ減額ということで、しばらくは上記の表の流れが続きます。ところが※にはこんな事が書いてあります。

※下限は100円となります。

この表に従い、終値と建玉必要証拠金金額を下げていくと20円以上25円未満の所で100円になります。本来なら15円以上20円未満は80円になるのですが、※の文にあるようにここからは100円で止まります。当然7、8円の南アフリカランドの建玉必要証拠金金額も100通貨あたり100円必要となります


これが何を意味するのかというと、現時点で個人投資家のレバレッジは25倍ですが、マネパnanoにおいて20円未満の通貨の最大レバレッジ25倍よりかなり低くなるということです。例えばですが、4/12終了時点でドル円は112円です。上の表の110円以上(115円未満)に相当するため1万通貨あたりの建玉必要証拠金金額は46000円です。最大レバレッジについて解くと、

最大レバレッジ=終値×通貨数÷証拠金
       =112×10000÷46000
       =24.34倍

と25倍に近い数字が出ます。

しかし今回の南アフリカランド(8円)で考えると、

最大レバレッジ=終値×通貨数÷証拠金
       =8×10000÷10000
       =8倍

つまり
マネパnanoでは南アフリカランドは最大8倍までしか建てる事ができなかったのです。最大レバレッジが25倍だろうが8倍だろうが、全力で建てないから問題ないと思う方もいるかもしれませんが、最大レバレッジが低いほどロスカットラインが近くなります。

長々と書いてきたので一旦まとめますが、自分はこの事を知るまでは前回のPFXとnanoをまとめた表にあったように、証拠金維持率がPFXの場合は40%未満になった時、nanoの場合は100%未満になった時に強制ロスカット発生する。違いはこれだけだと思っていました。しかし実際はそれ以外にもnanoの場合は、通貨の価格帯(20円未満)からは強制ロスカットラインがより近くなっていたというわけです。

マネパnanoとDMMFXで同じ入金額、同じ通貨数、近い価格で建てたにも関わらず、証拠金維持率に違いが出たのはこれが原因でした。ロスカットシミュレーターはPFXのページにあったもので、nanoでも20円以上の通貨なら100%未満の欄を見ることで、問題なく使えますが、それ未満の価格では全く意味がなかったというわけです。

最後になりますが、今回の流れについて証拠金の仕様説明のため具体的な業者名を書いて説明してきました。ここまでの流れを見る限りだとマネパを非難している感じも見えてしまいますが、全くそのようなつもりはありません。HPにしっかり記載してある事項でしたし、確認を怠った自分が100%悪いです。また上記の件で問い合わせをした際、自分が納得のできる丁寧な回答をいただきました。現在はスワップ戦略の条件に合致していないので、口座の利用はしていませんが、条件が合えばまた利用したいと思います。

それでは~。
久々にFXの個別記事でも。先月末になんとか生涯収支がプラスになりましたが、とても長い道のりでした(^^;)再三再四書いてますが、大損した原因はスワップ戦略の失敗によるものでした。これまで詳しく書いていませんでしたが、注意喚起と自分への戒めと備忘録として時系列で書いてみたいと思います。

①マネーパートナーズFXnanoとDMMFXで南アフリカランドの両建てをつくる
7月27日にマネーパートナーズFXnano(以後マネパ)で南アフリカランドの買いを、DMMFXで南アフリカランドの売りを建てました。通貨数は500万通貨でした。

この時期マネパではスワップ強化のキャンペーンをやっていて、1万通貨で20円のスワップポイントがもらえました。一方でDMMFXでは1万通貨で9円の支払いだったため、差にすると11円の受け取り、500万通貨では11円×500=5500円が毎日もらえる状況でした。

この取引は自分にとってFXデビュー戦でした。取引は初めてだったものの、金融商品でいえば株取引を長くやってますし、FX自体も多少は勉強していたので、各業者の説明ページは特に読まず両建てを作りました。建てる事は問題なくできたのですが、ここで1つ疑問点が表面化します。マネパ、DMMFXともに同じ金額を入金し、ほぼ同じ価格付近で建玉を作ったのに、マネパFXの方が証拠金維持率が低く表示されています。疑問には思ったものの、深くは考えず、念のため追加入金をするにとどめました。


②ロスカットラインの計算とマネパ2口座の特徴
スワップ戦略は建玉さえ作り終えれば、あとは手仕舞いまではする事がありません。ただロスカットラインがどの辺になるのか気になったので、ロスカットシュミレーターなるものを使って計算しました。

マネパには実は2種類の口座があります。自分が今回使ったnanoの他にPFXがあります。両口座の違いはこんな感じになってます。

大きなところだと最低売買通貨数だったり、スワップポイントやロスカットラインなどが違います。タイプ別に言えば、PFXが中~上級者向き、nanoが初心者やスワップポイント狙い向きです。実は他にも違うところがあったのですが・・・ひとまず置いといてロスカットシュミレーターを使用してみました。(現在は使用停止?なのか見つかりません。)するとロスカット相当になる証拠金維持率100%未満になるのは約6.61円ぐらいと分かりました


③トルコリラショック
両建てして2週間ぐらいが経った8/10に大きなターニングポイントが訪れます。新興国通貨の1角であるトルコリラが大暴落を引き起こしたのです。  
俗に言うトルコリラショックというもので、20円の攻防を演じた後、堰を切ったかのようにリラ安円高へ傾きました。前日も1円近くの下落(ドル円での5円相当)しているのに、この日は19.9円→15.8円と4円以上の下落(ドル円での21円相当)というとんでもないものでした。

その日のチャートは自分も見ていたのですが、おっかないな~と思う所はあったけども、正直な所対岸の火事の認識でした。そして飛んできた火の粉が密かに、だけど着実に自分を燃やし始めていたのをその時は気づきませんでした・・・。


④新興国通貨ショック
そして土日を挟み週明けの8/13ついにその時が来ます。起床した後、寝ぼけまなこでスマホを見るとメールが届いてます。差出人はマネパからで、開いてみるとロスカットアラートのメールでした。一気に眠気が覚め、何が何だか分からないままPCの電源をつけると、南アフリカランドが大幅に下落をしていました。

週末の始値が8円台だったのに、始値7.7円から一気に6.8円まで落ちてます。(ドル円換算だと12円相当です。)急いでマネパの口座を見てみると、すでに強制ロスカットされたあとで、ポジションが無くなっていました。

それを見て、頭が真っ白になり思考が止まりました。が、すぐに大事な事を思い出しました。DMMFXの売り建ては残ったままです。上のチャートのローソク足ならびに、上の安値と終値を見てもらうと分かりますが、この日は6.8円をつけたあとに、急激に戻しています。ということは売り建ての利益が時間とともに減っている事を意味してます。

DMMFXにログインするとすでにマネパの強制ロスカットを受けたところからかなり戻してました。しかも急変動時に起こるスプレッド拡大がおさまっていない状態でした。ここで自問自答をしました。

今手仕舞いしたら為替損益とスプレッド拡大で大損をしてしまう。これだけの急変動なんだからもう1回ぐらい下げのチャンスがあるはず。FXを始めて2週間足らずなのにこんな大損をしたくない。

色々な思いがありましたが、自分が出した答えはポジションを整理するでした。この行動に至ったのには長年株のシストレをしていたのが大きかったです。シストレは作成したルールに従ってトレースしていくのが基本となります。今回の状況は買い建てを手仕舞いした(されてしまった)のだから、当然売り建ても手仕舞いしなければなりません。自分の都合の良いようになるよう期待したりするのは、ルールでもなんでもありません。前提条件が崩れたのだから手仕舞い以外はありえないと自分に言い聞かせて急いで手仕舞いを行いました。

この一連の出来事での損失は137万円となり、株を含めた投資家人生でワースト1位の損失となりました。

長くなりましたので、後日談と振り返りについては次の記事で書きたいと思います。

それでは~。
月末に成績を更新しようと思ったのですが、お休みだった事もあり時間もあったので旬なうちに更新を。本日は株式市場はお休みですが、為替相場は動いています。株もそうですが為替もクリスマス~お正月の間は流動性が低いのですが、その隙をついて急落が発生しました。

これはドル円の1分足チャートです。赤枠で囲んだところが急落部分となります。この間わずか6分間の出来事で3.5円下げてます。ドル円はまだマシな方でもっと動いた通貨も多かったです。

幸い自分は証拠金に気を付けていたため、強制ロスカットにはなりませんでした。ただし1つ大失敗をしてしまったのが、リピート系戦略の発注が想定レンジを超えてしまった事です。大半の通貨は2/3戻しぐらいしてます。しかしその2/3ぐらいの部分の発注はしていなかったのでリバウンド時を全くとる事ができず、含み損だけ増やす結果になりました。強制ロスカットに比べれば、損失は軽いものですが2019年早々油断してしまったというのが正直な感想です。明日は株も再開しそちらもマイナススタートになりそうですが、頑張りたいと思います。

それでは~。

プロフィール

HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
8年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つものの、ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。

これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。

そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、システムトレーダーとしての記録をまとめてます。

最近は、FXにも参入し、積極的な資産運用に取り組んでます。

月間収支(シストレ)

  2019年
    1月+51600円
    2月+34200円
    3月+418800円
    4月-76100円
    5月+44300円
    6月-13800円
    7月+88400円
   合計+547400円
  2018年
   合計+3070310円
  2017年
   合計+1023200円
  2016年
   合計+648900円
  2015年
   合計+18200円
  2014年
   合計+224078円
  2013年
   合計-17243円

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