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イザナミを使い、日々のトレード内容を綴っていく日記です。

2月の戦略別の収支はこのようになりました。


戦略:今月の収支(累計)
順張り:-33300円(+56600円)
逆張り:+122550円(+224250円)
空売り:+63200円(+87200円)
急落:+615400円(+615400円) 
合計:+767850円(+983450円)

2月は先日のコラムでも書きましたが、上旬から中旬にかけての急落が象徴的な相場でした。
幸いにも最初こそ急落に巻き込まれたものの、その後の反発をきっちり取ることができました。

順張りはマイナスでした。大敗はなかったものの、コンスタントに負けてました(;・∀・)
順張りにはきつい相場の中微損で凌げたので及第点だと思います。

逆張りは一旦は1月全体の収益を吐き出してしまうマイナスをしてしまったものの、翌日にそれ以上の利益をあげ取り返してくれました。後半は短期的な反発相場になり約定は少なかったものの今月も見事に利益を出してくれました。

空売りはトータルでは利益を出してくれました。急落時は空売りが強そうですが、一歩間違えると反発局面でやられてしまうためある意味逆張り以上に注視していたかもしれません。

そして去年は全く出番がなかった急落が大仕事をしてくれました!
久々の実践でドキドキしましたが、相場の反発にも助けられ大きな利益となりました。

自分は今までだと年初はスタートが良くなく中盤から盛り返す変なジンクスがありましたが、今年は最高の入り方ができたと思います。今年は去年大きく稼いでくれたRIZAPがないため、シストレにかかる期待は大きいです。去年のトータルの利益とまではいかないまでも、この調子で稼いでくれたらなと思います。


裁量はこのようになりました。

裁量:+159500円(+78800円)

裁量はやらない予定でしたが、今月からストラテジーの資金範囲外のシグナルについて良さそうなものがあれば仕掛けてみる事にしました。損益についてはこちらで合算するという形で。あまりにも悪化するようなら辞めますが(^^;)

それでは~。
この記事は2月の収支の中に書こうかと思いましたが、長くなったので久々のコラムで(・_・;)
今さらですが急落発生までに備えておくべきことというテーマで書いてみたいと思います。

2月は何といっても上旬から中旬にかけて発生した急落が印象的でした。

今月はここの収支で大勢を決した人がほとんどだったと思います。
幸い自分は急落序盤こそ大きな損切りがあったものの、後半の反発はしっかり取れました。
ただもう1段大きな下げがきていたらこうはならなかったでしょうから、実力ではなく運が良かったと認識しています。それでも急落時の立ち回りに関しては事前に考えていた事が活きました。せっかくなので急落発生する前に自分が備えていた事について書きます。



メンタル面:耐えられる損失か?
急落後はボラティリティが大きくなりやすく、反発を取れれば大きなチャンスですが再度下落すれば大損にもなりやすくハイリスクハイリターンです。理想は大きくポジションを取った後に反転してくれればベストですが、実際は大きな含み損なり損切りが発生します。その後再度エントリーするにはよっぽどシステムを信頼していないとできません。イザナミは過去の最大DDも結果として教えてくれますが、シュミレーションなので実感しにくく深く考えられないかもしれません。ただここで真剣に考えておかないと再エントリー時に手が止まります。
同じ資金量によっても人によっては耐えられる損失は変わってくるので、日頃のトレードからも自分の打たれ強さを把握しておくといいと思います。余談ですが自分は他のシステムブロガーさんに比べ資金量の割には損益の揺れが小さいです。ストラテジーがそれほどでもない事もありますが、人一倍メンタル面が弱い事を知っているので抑えてます。(シストレ4年~5年目にしてようやく投入資金を増やしてきましたが(・_・;))


資金面:肉を切らせて骨を断つ
急落時のトレードを諺に置き換えるとしたらこの諺ほどしっくりくるものはないと思います。
ただ自分はこの諺には2つの意味があると考えてます。
1つ目は資金面における意味です。反発用に骨を断てるだけの資金を残しておけているのかと。急落相場になると逆張り、急落用ストラテジーの約定率が跳ね上がります。ここでしっかりと資金における仕掛け銘柄数、保有日数(タイムアップ)を決めておかないと骨を断つための資金が無くなります。これは2年前に自分がやらかした事でもあります。2年前の自分は旧逆張りストラテジーの仕掛け銘柄数は決めていたものの、保有日数は資金に対して甘くシステムが破綻していました。その結果骨を断つだけの資金がなくほぼ損失を被るだけの結果に終わってしまいました。もちろん仕掛けられたからといって必ず利益になるとは限りませんが、急落システムを導入しているのはリバウンドを取るためで、肝心な時に資金がないではお話になりません。


戦略面1:肉を切らせて骨を断つ2
2つ目は戦略面における意味です。相手の骨を断つということは勝利はしてますが、同時に自分の肉を切らせているわけですから大怪我を負っています。即ち最終手段であって気軽に出していいものじゃありません。この諺の前段階に

空を切らせて服を断つ
服を切らせて皮膚を断つ
皮膚を切らせて肉を断つ

みたいなものがあっていいのかなと思います。最初は安全な位置から軽めの攻撃をしつつ、急落相場が続くにつれ重めの攻撃を出していくイメージです。早いうちに反発してしまうとあまり取れませんが、最初から致命傷ということにはならないと思います。もちろん何段階が適切なのかはその時の相場次第で分かりませんが、考えておくだけでも怪我の具合は軽めになると思います。


戦略面2:メンテナンス
これは今回の自分の教訓でもありますが、急落用ストラテジーの確認をしておいた方がいいです。日頃使っているストラテジーはよく見ている分、不具合は発生しにくいですしすぐ処置できますが、急落用だと年1とかしか発動しないため、気づいてないミスが潜んでたりします。
今回の急落でストラテジーを起動してみるとどうもシグナルがおかしい・・・。
ふと中身を見てみると意図しない条件になってました(・_・;)
機械とかもそうですが動かし続けると消耗していきますが、かといって止めたままにしておくのも悪いです。たまには検査・動作をさせてみる事がストラテジーでも大切です。

それでは~。


1月の戦略別の収支はこのようになりました。

戦略:今月の収支(累計)
順張り:+89900円(+89900円)
逆張り:+101700円(+101700円)
空売り:+24000円(+24000円)
急落:±0円(±0円)
合計:215600円(+215600円)

大発会から中旬にかけて大幅に上昇した日経平均株価ですが、
24000円台に乗せてからは調整に入り月足だと大きな上髭を付ける形となりました。

順張りは月前半の上昇に上手く乗れて利益を出してくれました。ただ2つ残念な出来事がありました。
1つは始値がトリガー発動からの指値を超えてしまった銘柄があり逃してしまいました。
寄付時に時間の取れる時は始値を監視し、必要なら成行に注文変更してますがその日はできませんでした。その銘柄は指値まで落ちる事なくストップ高・・・翌日も堅調で結構な利益を逃しました。
もう1つはある意味逆パターンですが、気配値を見て成行にしたところ目をそらした隙に大量の売り注文が入り逆指値に達せず寄付いてしまいました。 すぐに切れば良かったのですが、しばらく揉み合った後、売りの連続気配→特別気配のコンボが発動。 次に寄り付いたのはストップ安という地獄絵図でした。 当然順張りのシグナルでは約定していない事になっているので、裁量の方に計上します・・・。

今月からナンピンシステムを導入した逆張りですが、月前半は比較的おとなしかったです。
それでも順張り、空売りが損失を出した時軽減してくれたりといぶし銀のような働きをしてくれました。 一気に利益を伸ばしたのが月末で、複数ポジションになった銘柄がその日に吹いてくれる理想の展開に。残念ながら翌日はGDしてしまったものの、十分すぎる利益となりました。

空売りは一進一退の攻防でした。 取るときは取るのですが冴えない時は冴えないそんな印象でした。 また含み益になってるな~と思っても後場でかなり盛り返されたりともどかしさがありました。 それでも2018年を結構な利益でスタートできたこと、また主要戦略が共にプラスでスタートできたことは大きいです。


裁量はこのようになりました。

裁量:-80700円(-80700円)

先述の順張りのやつです。ソコソコ高い位置からのストップ安ロスカットなので結構なマイナスです。 年末のまとめに書いたように、今年は裁量はしばらくお休み予定です。
そのためこの欄は裁量というよりかは、シストレの特別損失(利益)の計上の場と思ってくれれば(・_・;)

それでは~。
続いて裁量編を。
裁量となってますが、要するにシステムトレード以外になります。


・裁量(+3651780円)

はたしてグラフで出す意味があるのか疑問ですが、
シストレと同じくこちらも時系列管理していたので載せてみました。
1月~6月までは高配当銘柄狙いで下がったところを拾ってました。
キャピタルゲインはそこまででもなかったですが、
インカムゲインはこれまでの投資家人生で最高となりました。

6月の急上昇はRIZAPグループを売却した時のものです。
2年近く保有して見事に花を咲かせてくれました。
たらればを言ってしまうと自分は分割前の1400円ぐらいで売却したのですが、
その後分割前の6000円を超えたのが残念でした(´;ω;`)
もし今後こういう機会に巡り合ったら、今度は少しずつ売却していこうと誓った出来事でした。

その後高配当狙いの投資も8月下旬ぐらいまで行いますが、辞める出来事が起こります。
この手法は要はナンピンみたいなものですが、買っても買っても反発しない銘柄に遭遇しました。
運が悪い事に1000株単位で小回りも利かず、一時期最大900万円ぐらいのポジションとなってました。
2017年8月の収支報告で40万円以上の含み損がありますと言ってたのはこの銘柄です(;´∀`)
その後100万円付近まで含み損が拡大しましたが、そこから切り返しプラスで逃げる事ができました。
が、しばらくはこの方法はやめようと決意した瞬間でもありました(;・∀・)

9月~12月は裁量というよりシストレのミスの尻拭いみたいになってます。
プラスもマイナスも含んでいるのですが、マイナスばっかりです(-_-;)

来年は逆張りの額を増やす事もあり、当面の間は裁量をしない予定です。
ただ気になる手法はちらほらあるので、時間ができたら追ってみようと思います。


・IPOなど(+944100円)
裁量に含むべきか考えましたが、微妙に違うような気がしたので別でチェックしてました。
だいたいがIPOによる利益なので、IPOについて。
2017年は本当に当選が夢のようでした(;・∀・)
上半期は全滅で、今年は当選0の可能性が現実味を帯びてました。
なんとか7月にトランザスを当選し初日はでたものの、
その後も三菱地所物流リート投資法人が当たったぐらいで、年末を迎えました。
12月は佐川急便ことSGホールディングスが当選できたらいいな~程度でしたが、
ここでまさかの5銘柄も当選してくれましたヾ(*´∀`*)ノ
ほとんどが中立~若干プラスリターン銘柄でしたが、
その中でもすららネットが当たったのが大きかったです(>_<)


SBI証券は平幹事で数10枚しかなかったので、当選の文字を見た瞬間声がでました(;^_^A
多分2017年で一番驚いた出来事だったと思います。
年末の連続上場の中日で、買い疲れや同日上場の資金分散が懸念されましたが、
目標の価格を超えたため迷わず初値で売却しました。
すららネットを筆頭に利益を積み重ねたおかげで、2016年の利益を超える事ができました。
ただ年々当選が厳しくなってきているので、来年はどうなりますかね~。
個人配分率をもっと高めてくれたら良いのですが(;´∀`)


・株主優待(+297500円)
株主優待の利益は実際はもう少し少な目になります。
というのは例えばクオカード500円=現金500円とそのまま換算しているので。
こうしてみると結構利益になったな~と思いますが、例のごとく色々やらかしてます(ぇ
せっかくなのでランキング形式で見てみましょう。
※いずれも手数料で200円を含んでます。

第3位 WOWOW(9月末日)(-6300円)
優待内容は2000円のクオカードでした。
これを取るのに8300円ほどかかりました。
額としてはそこまででもないですが、同月に2位にランクインした銘柄もやらかしたので
トータルだと結構いたいです。

第2位 システムリサーチ(9月末日)(-9240円)
こちらも優待内容は2000円のクオカードでした。
これを取るのに11240円ほどかかってます。
自分は優待取得にあたり資金と相談しながら優先順位をつけてます。
利回りが高かったり、逆日歩のリスクが低いものなどです。
WOWOWは次点の候補でしたが、システムリサーチは第一候補でした(;・∀・)
来年はもっと慎重にならないといけません。

第1位 FCホールディングス(6月末日)(-50000円)
優待内容は3000円のクオカードでした。
これを取るのに53000円かかりました( ;∀;)
この月は記念単発で優待を出した第一カッター興業が危険と言われてました。
取得してしまいまずかったな~と思ってたら0円と分かり安堵し・・・たのもつかの間、
逆日歩リストを見てみると、FCホールディングスにとんでもない逆日歩がついているではないですか(>_<)
この銘柄は100単位ですが、1000株で優待取得となります。
これが100株だったら・・・と遠い目でリストを見てました。

優待についてはプラスではあったものの、高額逆日歩を仰山喰らった1年でした。
来年はもう少し慎重に選別したいと思います。

良いお年を~。
それでは~。
2017年も今日で最後の日となりました。
皆さんにとって今年の相場はいかがでしたでしょうか。
個人的には旧逆張りが振るわなかったものの良い相場でした。
皆さんもお気づきだと思いますが、今年は暴落や中長期の下降トレンドが全くなかった相場でした。
自分のストラテジーは4つで構成されてますが、うち1つの暴落用は今年1度も起動しませんでした。
1年前の2016年は思い当たるだけでも1月の年初からの前日比マイナスの連発、2月中旬の3連続急落、
6月のブレグジット、11月のトランプ氏の大統領当選など結構ありました。
そう考えるとメンタル的には優しい年だったように思えます。

前置きはこの辺にして各システムについて振り返りたいと思います。


・順張り(+502800円)

今年一番奮闘してくれたのは、順張りでした。
5月6月で利益の大半を稼いでくれました。
逆を言えばそれ以外の月はトントンということでもありますが(;´・ω・)
実は順張りも2回ほど小規模なテコ入れをしました。
1回目は手仕舞い方法の変更。もう1回は仕掛けパターンの削除です。
前者はより利益を伸ばすためで、効果はまぁあったかなと(;´∀`)
後者は仕掛けパターンの1つが今年あまりにも足を引っ張っていたのでやめる事にしました。
後者のテコ入れは今月の上旬にしたものなので、来年以降に効果を確認したいと思います。


・逆張り(+103800円)

赤線より左側が旧逆張り、右側が新逆張りになります。
去年の稼ぎ頭だった逆張りは今年は苦戦を強いられました。
去年の活躍があったので、復活を期待していたところがありました。
重い腰を上げたのは12月になろうかというところ。結果的には功を奏しました。
冒頭に書いた通り今年は暴落のない年でした。
旧逆張りは深いところ待つ戦略でしたが、約定するのはたまにでした。
そして数少ない約定した銘柄は相場の影響で下がってきたのではなく、
下がるべくして下がった銘柄が多かったように思えます。
となると反発があまりなかったのは必然だったのかもしれません。
約定がたまにと書きましたが、グラフを見ても赤線の左と右で動きの違いが一目瞭然です。
旧逆張りは11ヶ月で111回、新逆張りは1ヶ月で36回(保有中込)でかなり増えました(;´∀`)

来年はナンピンシステムを追加して臨みます。
システムに割く資金が増え損益も激しくなりますが、今年シストレと裁量で得た利益が支えてくれます。
仮に失敗しても、いきなりマイナスにはならない事がメンタル的にも余裕を持って始められます。
来年の今頃にはやって良かったと言えるような結果である事を願います(`・ω・´)


・空売り(+416600円)

今年後半の収支を支えてくれたのが、6月下旬から導入した空売りでした。
急騰した銘柄に仕掛け、大きな利幅が期待できます。
ただ逆もまた然りで、10月中旬のように30万円以上も貯金があったのに
一気にマイ転なんてことも普通に起こります(;'∀')
あとは月間収支の方でも度々書いてますが、裁量を絡めているところがありそこでよくミスを犯します(;´∀`)
難しい事をしているわけではないので、気をつければ防げるものですけどね・・・。
自分自身の来年の目標はミスをしないになりそうです(;'∀')


合計(+1023200円)

急落用は取引がなかったので省略するとして、
2017年の3戦略での合計収支は+1023200円となりました。
これはシストレを始めて最高益を更新するとともに、初めて100万円の大台に乗ることができました(^_-)-☆
去年も100万円に届きそうな場面もありましたが、終盤に尻つぼみしてしまい達成ならずだったので一際うれしいです。
(104万円付近に上値抵抗線があるのが気になりますが(; ・`д・´))
逆張りでも書きましたが、来年はより多くの資金をシストレに割きます。
当然今年以上の成果を出さなければいけません。
ある意味来年は勝負の年になると思ってます。
皆さんにも自分にも来年が良い相場でありますように(^^)/

それでは~。
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プロフィール
HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
5年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つ。
ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。
これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。
そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、日々のトレードを綴る日記です。
月間収支
  2018年
    1月+215600円
    2月+767850円
    3月-293080円
    4月+503900円
    5月-149580円
   合計+1044690円

  2017年
   合計+1023200円

  2016年
   合計+648900円

  2015年
   合計+18200円

  2014年
   合計+224078円

  2013年
   合計-17243円
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