2020/12/31 (Thu) 2020年の収支～シストレ編～

2020年のコロナ相場はある意味2008年以上に凄まじい相場でした。

2008年のリーマンショックの暴落は、今も相場参加者に教訓として語り継がれています。今年の暴落もそれに匹敵するぐらいのものがありました。それだけにとどまらずその後も、3ヶ月で暴落前まで回復。さらに年末にかけても株価が上昇し、アメリカの主要指数は史上最高値を更新、日経平均も31年ぶりの高値更新と暴落以上に大変な事になっています。

2021年は大規模な金融緩和が続き更に株価が躍進するのか、はたまた実体経済との乖離を埋めるため急落が来るのか、どちらもありそうですがシストレはその時のトレンドを簡単に見るぐらいで淡々と進めるのみです。

それでは各戦略について振り返りたいと思います。


・順張り(+159,500円)

順張りは、数字だけを見れば年間通してプラス収支となりました。

ただ上のグラフを見ると手放しで喜んでいいものではありませんよね・・・。下半期の相場は良かったにもかかわらずトントンどころか損を重ねてしまっているのはいただけないです。来年も運用していきますが、てこ入れも考える必要がありそうです。


・逆張り(-118,800円)

逆張りは、数字だけを見れば年間通してマイナス収支となりました。

ですが、順張りと異なりコロナショック以降の上昇相場の波には乗れているんですよね。順張りは試合に勝って勝負に負けた感じで悔しいのに対し、逆張りは試合には負けたのに勝負には勝った感じがして満足感があるのは不思議なものです(^^;)

コロナショックの暴落を事故とみて年間収支マイナスでもよしとするか、上手くさばけていないことで否とするかは人によって評価が分かれそうですが、自分は前者の考えを推し、こちらも引き続き運用していきます。


・空売り(+2,688,300円)

空売りは、年間を通して安定して稼いでくれました。

グラフも右肩上がりで、収益も全戦略中トップと完全無欠のように思えますが、いくつか大きな弱点あります。

まず、12月の収支まとめで書いたようにエントリー後に担がれ、場合によってはこれまでの収益を吹っ飛ばす危険性があることです。相場格言で「買いは家まで、売りは命まで」なんてものがありますが、本当に稀ですがその危険性と常に隣り合わせであるのは間違いないです。

次に、ミスが発生しやすい所です。毎月の収支まとめを見ている方で気づいている方がいるかもしれませんが、裁量の収支欄でシストレのミスを計上していると思います。実はほとんどが空売り戦略によるものです。うっかりな部分もありますが、戦略の性質上発生してしまうのは仕方のない部分です。

またミスではないですが、裁量では空売り戦略の値幅上限を超えた部分を仕掛けています。期待値は高いのですが、今年は全く振るいませんでした。

ミスと値幅上限以上の仕掛けに該当する裁量を、空売りの成績に合算させると次のようになります。


・空売り+裁量(空売り該当部分)(+1,273,000円)

かなり大雑把な集計のため参考程度ですが、大幅なプラスは確保しているものの先ほどのグラフと印象が変わっています。ミスはともかく、値幅上限外の仕掛けは良い方向に転がれば、オリジナルより右肩上がりグラフを描くこともありますが、こういう結果にもなることを忘れてはいけません。

とはいうもののこれだけやらかしても、大きな利益を確保しているとも言えるわけですから勿論来年も運用していきます(^^♪


・急落(+2,076,900円)

逆張りが災害から身を護る家のような存在ならば、急落は地下シェルターのようなものです。言わば最終防衛ラインなわけですが、3月のコロナショックではあっさり突破されることになりました。

3/12には+160万円ほどだったのに、11日後の3/23には-150万円になってます。更にその3日後の3/26には+207万円になりジェットコースターの収支が伝わってくると思います(^^;)今でこそ冷静に振り返れますが、当時は最終的には勝ったもののかなり精神的に削られたのを覚えています。

3月の日記でも書きましたが、若干ですがシグナル数を減らして来年に臨みます。

余談ですが、運命共同体である逆張りと合わせると次のグラフになります。


・逆張り+急落(+1,958,100円)

逆張りがマイナス収支のため、急落単体より収支は悪化しますが、平穏時は逆張りがコツコツ稼ぎ、緊急時には急落がガツンと稼いでいくグラフは良いコンビだと思いますし、逆張りの評価は可で良いのかなと思います。


・合計(+4,805,900円)


・2016年~2020年合計(+10,823,900円)

5年間の合計収支は＋1000万を突破していました!!

節目の数字を超えたからってボーナスがあるわけではないですが、やっぱり嬉しいですよね(^^♪

思えばイザナミを購入してすぐの頃、10数年の検証結果で良い成績の戦略ができあがると興奮したのを覚えています。これを運用していけばお金が爆発的に増えると思ったからですが、一筋縄ではいかない事も分かっていました。

この検証結果はあくまで過去の結果に過ぎず、カーブフィッティングやスリッページ、マーケットインパクトや外部環境の変化など様々な不確定要素があり半信半疑な部分もありました。しかしシストレを始めて7年以上経ちますが、紆余曲折ありながらも決して絵に描いた餅ではなかったた事を自分の手で経験できた事は、当時の自分に教えてあげたいものです。

最後に全戦略を合算した2000年からの検証結果のグラフを載せます。
 
戦略ごとに手数料が異なるため、実際のものとは完全に一致しない点はご容赦ください。長期間のグラフを見ると、当時は奈落の底のように思えたDDも大部分が若干の凹みにしか見えなくなります。明けない夜はないというわけですね。

しかし一か所だけ回復はしているものの、存在感がある凹みが見つけられます。再三書いてきた2020年3月のコロナショックです。それだけ今年は異質な相場でした。それをリアルタイムで体験できたことは、今後のトレードにも活きてくると思います。

近年、平穏な相場と急変動の相場が1年ごとに来てますが、来年もその法則に倣って平穏な相場で息をつきたいものです(^^;)


皆さん良いお年を！
それでは～。

2020/12/30 (Wed) 2020年12月の収支～シストレ編～

戦略	今月の収支	累計
順張り	-220,000円	+159,500円
逆張り	+72,700円	-118,800円
空売り	+15,600円	+2,688,300円
急落	±0円	+2,076,900円
合計	-131,700円	+4,805,900円

今月はコロナウイルスのワクチンの進展がある中、日本を含め世界的にも感染拡大しました。ただ相変わらず株価は好調で遂には27000円を超え30000円も夢では無くなってきました。そんな絶好調の相場ですが、その裏で空売り関係で底なし沼に嵌った人間がここにいます・・・。


順張りは、大苦戦で特に12月14週は全敗でした。もともと勝率は5割を下回っているので負けがかさむのは仕方ないのですが、1回あたりの負け額が大きすぎるのは問題でした。


逆張りは、今月もプラス収支を出してくれました。年間プラスには届きませんでしたが、一時は-130万円超えのところからよく巻き返してくれたと思います。


空売りは、前半は好調で一時今年最高益を更新しました。

中旬は前述の順張りの5日連続負けがあり、最高益から遠のきそうになるものの空売りのおかげで踏みとどまりました。この時の気持ちとしては、順張りの負け続きを見て「運が悪いな～」と感じる一方で、最近の上昇相場に全く乗れない自分にイライラを募らせてました。ですがここからが本当の恐怖と絶望を味わう事になるとは思ってもいませんでした。


ここで時系列で話を進めるため、いったん裁量に移ります。


まず24日に6635大日光エンジニアリングに仕掛けます。一時は結構な含み益になっていたのですが、結局ロスカットになりました。するとこれまでのイライラが爆発してしまい、ストップ高付近で大量に空売りをしてしまいます。その後、何度かストップ高になっては剥がれたりを繰り返しましたが、最終的には弱めのストップ高で引けました。この時点で-3万円の含み損でした。

自分は1日信用での空売りだったので、当日返済しなければいけなかったのにその時の弱めの上げを見て強制ロスカットの手数料を払っても、それ以上にGDするだろうと変な自信で満ちあふれていました。ストップ高付近で何度も剥がれ弱そうに見せていたのは、売りを誘うためだとも知らずに・・・。

異変は夜のPTSで気づきます。出だしこそ2%ぐらいのGUでしたが、一気にストップ高付近まで上がります。しかも出来高を伴っての上げなので、翌日の株価への影響度はかなり高いです。結果的にはピーク時からは下げて終わりましたが、大幅上昇で引けました。

翌25日、板を見て絶望します。9時になる直前にもかかわらず気配値がストップ高近辺でした。場合によってはさらにもう1日持越しする事も考えなくてはならず、少しでもいいから下で寄り付いてくれと強制手仕舞いの自分には祈るしかできませんでした。結果的はストップ高に達する前に寄ったもののこれだけで-55万円もの損失を出すことになりました。


ここで同日の空売りに移ります。


余計な事をして大損切するに至り茫然自失なってましたが、覆水盆に返らずという事で目の前のトレードに集中する事にしました。この日の空売りは、9610ウィルソン・ラーニングワールドワイドに仕掛ける事になったのですが、大GDからの寄り底で一気にストップ高まで担がれました。逆指値を入れて逃げたのですが、1銘柄で-23万円となりました。さらに別の銘柄でもロスカットラインに到達し合計で-35万円。前述の裁量と合わせると1日で-90万円と暴落相場が来たわけでもないのに、自分は何をやってるんだという気持ちになりました。


ちなみに9610ウィルソン・ラーニングワールドワイドは自分が逃げた後に大変な事になります。

25日はそのままストップ高になり、最高逆日歩の2円がつきます。この銘柄も自分が馬鹿をやった6635大日光エンジニアリングのように売り方を上手く誘い込み、品貸料10倍が適用。加えて年末年始絡みで日数は5日と持越しした売り方は絶望しかありませんでした。その結果25日に出来高が1500万株もあったのに、翌28日は37,700株、29日は19,600株と全く売り物が出ず、高額逆日歩と30日には上限値幅4倍という結果になりました。

自分はたまたま25日の当日で逃げられましたが、現実的には30日の始値473まで担がれることも十分ありました。その場合更に逆日歩も含め、もう-50万円以上計上しなければならず、空売りの怖さを語るには十分な出来事になりました。


実はこれだけにとどまらずまだあるのですが、これは別の機会に・・・。


先に書いてしまいましたが、裁量はこのようになりました。

	今月の収支	累計
裁量	-457,500円	-1,448,600円

それでは～。

2020/12/01 (Tue) 2020年11月の収支～シストレ編～

戦略	今月の収支	累計
順張り	-53,000円	+379,500円
逆張り	+96,300円	-191,500円
空売り	-124,500円	+2,672,700円
急落	±0円	+2,076,900円
合計	-81,200円	+4,937,600円

FXの11月収支でも書きましたが、11月の大イベントはアメリカの大統領選挙でした。大統領選挙前までは不安定な相場でしたが、終了後は上に目指す動きとなりました。その後ワクチンが続々と発表され流れを加速させる要因になりました。


そんな上昇トレンドの11月でしたが、しっかり負けてしまいました(´･ω･｀)空売りが負けてしまうのは仕方ないとして、順張りは勝ってほしかったですね～。指数的には上昇トレンドでも、個別銘柄視点で見ると日に日に主役になる業種が変わり、順張り戦略は天井の方を掴んでしまっていた感じでした。


一方で逆張り戦略は、跳ね返る事が多く順張りの損失をカバーしてくれました。年間プラ転は少し厳しいですが、だいぶ見られる損失になってきました。


裁量はこのようになりました。

	今月の収支	累計
裁量	+121,100円	-991,100円

それでは～。

2020/11/28 (Sat) 2020年11月の収支～FX編～

11/2～11/27終了時点

戦略	含み損益	今月の収支	累計
スワップ	±0円	±0円	-248,306円
積立1	+360,679円	±0円	±0円
積立2	-16,511円	+50,925円	+545,804円
積立3	-2,994円	-15,556円	-9,126円
CFD	+33,789円	±0円	±0円
トラリピ	-49,082円	+21,771円	+846,356円
連続予約注文	-324,659円	+231,841円	+3,087,637円
その他	±0円	+47,086円	+1,436,122円
合計	+1,222円	+336,067円	+5,658,487円

11月のメインイベントは4年に一度の大統領選挙でした。流れとしては、バイデン候補有利→トランプ大統領が逆転する→バイデン候補が郵便票で再度逆転でした。4年前の大統領選挙と同じく大勢が目まぐるしく移り変わりましたが、為替はそれほど動かなかったように思います。むしろその1週間後にファイザーを皮切りにしたワクチンの発表の方が盛り上がった感じがします。


積立1の豪ドルは円安方向に進み、含み損から含み益になりました。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・114,823
平均約定価格・・・74.2613円
為替損益・・・+299,998円
累計スワップポイント・・・+60,681円
レバレッジ・・・2.93倍(来月分入金済)


積立2のメキシコペソも円安方向に進み利益確定をしました。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・72,000
平均約定価格・・・5.579円
為替損益・・・-28,014円
累計スワップポイント・・・+11,503円
レバレッジ・・・1.6倍(来月分入金済)


積立3の米ドルは相変わらず方向感がありません。今月からマネパnanoからみんなのFXにポジションを移してます。来月以降はマネパnanoで運用しつつ、1000通貨貯まったらみんなのFXに移動させます。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・5,000
平均約定価格・・・連続予約注文などと一緒のため省略
為替損益・・・-3,080円
累計スワップポイント・・・+86円
レバレッジ・・・連続予約注文などと一緒のため不明


CFDのドイツ30はプラ転しました。証拠金と相談しつつ来月頭に1枚追加できたらしたいと思います。


旧トラリピは、ニュージーランドドルが買われたためNZD/USDのポジションを全て利確することができました。残りはCAD/JPYとZAR/JPYですが、スワップをもらいつつ気長に待ちたいと思います。


大統領選挙の時に裁量を久々に行いました。運よく利益になりましたが、以後は触っていません(^^;)


連続予約注文は、大イベントでここ数ヶ月よりかは利益がありましたが、万全の体制で備えていたのでもっと動いて欲しかったのが本音です(^^;)1回ごとの利確は数100円～1000円ちょっとですが、トータルで300万円を超える利確となってます。まさに塵も積もれば山となるですね。

11/27に、NZD/USDが0.70000を超えてきました。マネパnanoで設定したレンジを超えてしまい、一部ポジションをトラリピで保有してます。コスパのためなるべくマネパnanoでポジションを取りたいので設定しなおそうと思います。


それでは～。

2020/11/02 (Mon) 2020年10月の収支～FX編～

9/28～10/30終了時点

戦略	含み損益	今月の収支	累計
スワップ	±0円	±0円	-248,306円
積立1	-18,685円	±0円	±0円
積立2	-25,309円	±0円	+494,879円
積立3	-15,875円	±0円	+6,430円
CFD	-9,264円	±0円	±0円
トラリピ	-85,070円	±0円	+824,585円
連続予約注文	-577,942円	+149,337円	+2,855,796円
その他	±0円	±0円	+1,389,036円
合計	-697,775円	+149,337円	+5,322,420円

10月の相場は株と同じくコロナウイルスの拡大とアメリカの大統領選挙が近づいてきたことからリスクオフの流れとなり円高に傾きました。上の表の含み損益が全ての項目で0円以下になっているのが象徴的だと思います。ただ新興国通貨は円安に振れたためトータルでの含み損益は改善しています。


積立1の豪ドル円は、10月で残念ながらまたマイ転してしまいました。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・113,461
平均約定価格・・・74.2613円
為替損益・・・-78,900円
累計スワップポイント・・・+60,222円
レバレッジ・・・3.0倍


積立2のメキシコペソ円は、若干円安方向に振れたため損益が改善しています。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・234,000
平均約定価格・・・5.128円
為替損益・・・-44,226
累計スワップポイント・・・+18,917円
レバレッジ・・・2.3倍


積立3の米ドル円は、円高が進みました。小Lotのポジションが貯まってきたため、それらをいったん決済しみんなのFXの方に移行しようと思います。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・4,800
平均約定価格・・・連続予約注文口座と一緒のため省略
為替損益・・・-15,953円
累計スワップポイント・・・+78円
レバレッジ・・・連続予約注文口座と一緒のため不明


CFDのドイツ30も、最終週の世界的な株安を受けてマイ転しました。ヨーロッパでのコロナウイルス拡大のせいかは分かりませんが、ドイツ30の下げが他の国よりも大きかったように思えます。


旧トラリピは、ここ数ヶ月は決済がありましたが今月はありませんでした。


連続予約注文は、堅実に利益確定を積み重ねてくれています。久々にループ回数を確認しましたがまだまだ余裕がありました。設定してすぐ20回近くになった3月相場が異質でしたね(^^;)


さていよいよ日本時間の11月3日夜からアメリカ大統領選挙の投票が始まります。4年前の選挙の時はFXをやっていませんでしたが、為替が大きく上下に動いたことは知っています。巷では、バイデン候補が有利やら、トランプ大統領が差を詰めているだなど色々な情報が飛び交ってますが、どちらが勝つのかは終わってみるまで分からず、ましてやその結果が為替と株価にどのような影響を与えるかなど余計に分かりません。為替、株の参加者にできる事は資金面と心理面の両方を満たした適正なリスクの取り方で備えておく以外する事はないと自分は考えています。どのような結果が待ち受けているかは分かりませんが、4年に1度の一大イベントを楽しんでいきましょう♪


それでは～。