2018/08/22 (Wed) KABU+の使用感

皆さんいかがお過ごしでしょうか。
最近になり多くのシストレブロガーさんが休止されてしまい、仲間が減った感じがして寂しいです。自分は8月は頭に大ヤラレしたものの、少しずつ取り返して見れる感じにはなりました。・・・が別のもので大ポカをやらかしましたので、月末報告を楽しみにしてください（ぇ


さて久々にシストレコラムでも書いてみたいと思います。
毎度のことですが、中の人のスキルは三流なので話半分で聞いておいて下さい(^^;)


1ヶ月ぐらい前からでしょうかKABU+のデータをイザナミに取り込めるようになりました。
KABU+はイザナミ内において、既存のテクニカル分析の検証に加えてファンダメンタルズ分析の要素を加える事ができます。自分も興味があったのでスタンダードを3ヶ月購入しました。使用感について綴ってみようと思うので、少しでも参考になれば幸いです。


・メリット
①ユニークな発想を形にできる
ファンダメンタルズ分析を絡める事ができるため、発想次第では面白い使い方ができます。
大内さんもニコ生でやっていましたが、「事前に好決算の情報を知ってトレードしたならば（つまりインサイダー）」みたいな事もできます(^^;)
それは冗談だとしても、よくシストレで議論になる「決算が絡んでくる銘柄のトレードを行うか否か」などは調べる事ができます。使用者次第では、ユニークな使い方ができると思います。


②中長期トレードをする上での指針になる
一般的にですが、テクニカル分析は短期トレード、ファンダメンタルズ分析は長期トレードに有効です。となると短期トレードになりやすいシステムトレードには向いてないかもしれません。ただトレードを後押しする指針に使えると思います。
証券会社等でスクリーニングを使えば、銘柄を見つける事はできます。
ただそこからどういった動きになるのかは分かりません。
仮に過去に同じ条件に当てはまった銘柄を見つけることができたとしても、値動きを1つ1つ調べるのは結構手間がかかります。そうした時に、イザナミを組み合わせると中長期トレードをする上での根拠として使えます。


ユニークな発想をもつ人、ファンダメンタルズ分析を利用した中長期トレードを視野に入れている人には試す価値ありかもしれません。ただ使ってみてデメリットも感じました。


・デメリット
①データの更新に時間がかかる
これが最大のデメリットかもしれません。

まずデータの更新ですが、手動でデータをコピーするか、コマンドプロンプトで自動でコピーするかになります。初回はデータ数が膨大なのでコピーするだけで数時間かかります。
以後は自動コピーでバックグラウンドで新しいデータだけを補完してくれます。
1つ1つの処理は早いのですが、数が多すぎるため30分ぐらいはかかるかと思います。
そのため、イザナミの毎日の株価データ更新と違い、週1で更新ぐらいな使い方になるかなと思います。（または上級者なら必要なデータだけを更新できれば、処理は早く終わります。）

追記:
KABU+の運営者こもりばんさんよりコメントを頂戴いたしましたので、訂正します。
7/14に新しく銘柄別時系列データを除外した更新プログラムが発表されていました。
試しに使用してみましたが、自分の環境ですと3日分の更新でも2分足らずで終わりました。


②検証に時間がかかる
入手したデータはイザナミの環境データで取り込む形となります。
イザナミは外部データの処理が遅い傾向があります。
（自分は環境データ以外にETF用にインポートデータを使用してますが、
最適分散投資などでは年ごとに読み込むため結構時間がかかるようになりました。）
使用するデータにもよりますが、時間がかかるのには注意してください。


③契約期間が最低3ヶ月
試用期間が1週間あり、いざ契約しようと考えたとします。
プランはスタンダードコースかプロコースになるかと思いますが、契約期間が最低3ヶ月からです。つまりスタンダードコースだと月額1080円×3で3240円、プロコースだと月額3240円×3で9720円かかります。少し使用してみようかなと思っても、結構な費用になってしまうため注意です。


④検証期間が2017年～
イザナミの株価データは2000年1月からありますが、KABU+のデータは2017年1月からです。
そのため今後充実はしていきますが、場合によっては検証が不十分な場合があります。

追記:
2015年、2016年のデータは追加販売しているとの事です。

合同会社ZEROBYTE　Gumroad販売ページ

使ってみて感じた所はこんなところでしょうか。
デメリットの方が数が多いものの、人によっては全く気にならないかもしれません。
KABU+が気になってるけど悩んでいるという方がいたら判断材料になればなと思います。

それでは～。

2018/08/02 (Thu) 2018年7月の収支

7月の戦略別の収支はこのようになりました。


戦略:今月の収支（累計）
順張り:+115600円（-78650円）
逆張り:+19500円（-115250円）
空売り:+69600円（+546600円）
急落:±0円（+615400円） 
合計:+204700円（+968100円）


5月、6月と良いところなしで今月が試金石でしたが、しっかり結果を出してくれました。


順張りは、最初こそマイナス銘柄を掴んでしまったものの、以降は安定して稼いでくれました。終盤には久しく見てなかったストップ高銘柄を確保し、嬉しさ同時に懐かしい気持ちになりました。（ただし翌日はマイナス手仕舞いでした(^^;)）


逆張りは、狙い通りコツコツ利益を積み重ねてくれました。
（途中、手仕舞い後に上方修正→翌日寄らずのストップ高と、悔しい思いをした場面もありましたが(^^;)）先月仕掛け禁止銘柄機能を導入しましたが、今月は裁量で1銘柄仕掛けを避けました。
某A○pleとソフ○バンクを合わせたような会社が、ネガティブIRを出したのをたまたま見かけました。PTSで確認してみるとかなりの下げ幅でした。
翌日の市場でもかなり下での気配値で、自分が予定していた指値（ナンピン含む）より更に下でした。予定より安く買えると言えば聞こえはいいものの、3月にニチダイで似たようなシチュエーションで痛い目にあったのを思い出し、全部取り消しました。
するとその日はそのままストップ安。翌日もGDでニチダイの教訓が活きました(*'ω'*)

・・・とここまでは7/30に書いておいた記事なのですが、
7月末からジャストプランニングを下で買っては切り、下で買っては切りの繰り返しで大敗してます。8/1大引け時点で、複数ポジションを持っているのですが、どうやら元取締役の不正とかでPTSはほぼストップ安。7月の儲けをほぼ吹っ飛ばす事は確定していますorz


空売りは今月も利益を上げてくれました。
ここまで順張り・逆張りが不調でも平常心でいられたのは急落の大きなアドバンテージと、
空売りのコンスタントに稼ぐ安定性があったからに他なりません。
最近の取引を考慮して調べてませんが、ルール同士の相関性を考慮しているのが少なからず活きていると思います。ルール間の相関性が高いほど、相場に合った時の利益率は絶大なものがありますが、外した時はその分ダメージが大きくなります。日常的に使っている順張り・逆張り・空売りはその名前の通り、相関性がありません。
どれかが不調でも互いにカバーしあって結果プラスにもっていけたら合格で、
そこそこのルールでも特性の異なるものを組み合わせていくのが、一番簡単に稼ぐ方法かもしれません。


裁量はこのようになりました。

裁量:+668200円（+711200円）


先月書いた積み立てていた銘柄を手仕舞いし、大きな利益となりました(´っ･ω･)っ
しかも直近の高値で手仕舞いできたのが大きかったです。
ただ結果だけ見ると見栄えは良いですが、結構危ない橋を渡ってます。
6月末日時点で、最高含み益から下げていたもののまだ20～30万円のアドバンテージがありました。が、そこから2日連続で大陰線であっという間に30万円の含み損に転じました。
正直かなり面を食らったものの、継続して積み立てて今回の手仕舞いに繋げる事ができました。

6月～7月のIPOで1つも当たらなかったので、それをカバーできた感じですかね(^^;)
（メルカリぐらいは当たって欲しかったですね＞＜）

結構な資金が解放されましたが、IPOは空白期間に入り（今年は何社か上場するみたいですが）、株主優待もメインの9月末日までは2ヶ月近くあります。
それまでの間資金が浮くことになります。

実は年初から「今年必ず参戦しよう！」と決めていた金融商品があります。
それについて少しずつ勉強して、満を持してデビューしました。
タイミング的には遅すぎた感じはありますね～。
それはもちろん仮想つ・・・・・・・・・・・・・・・ではなくFXです（ぇ

仮想通貨はどうしてもFXの下地に、株の高ボラの要素を加えたものと思っていて、
株しかやってない自分には扱える代物ではないと考えてます。
今後仮想通貨はやるかはわかりませんが、その前段階としてFXを始めてみました。

戦略2つで低リスクの投資と積立てです。
後者は長期間（予定では数年以上に？）やるつもりですが、前者は優待月で決済するかもしれません。こちらに関しても機会があれば成績を載せたいと思います。

それでは～。

2018/06/30 (Sat) 2018年6月の収支

6月の戦略別の収支はこのようになりました。

戦略:今月の収支（累計）
順張り:-183090円（-194250円）
逆張り:-241300円（-134750円）
空売り:+143100円（+477000円）
急落:±0円（+615400円） 
合計:-281290円（+763400円）

6月は完敗でした(´･ω･｀)
順張りと逆張りがことごとく裏目にでてしまい大損失となりました。
同じ大負けでも順張りはトレード回数は少なく、また上昇トレンドとは言い難い相場だったのでまだ言い訳はできますが、問題は逆張りの方です。
勝率は悪く、平均損益では圧倒的に損失側の方が大きいと全くいいところがありませんでした。大負けのパターンを分析してみたところ2パターンで大部分を占めてました。

1パターン目は信用規制の度合いです。
今年はとにかく信用規制が厳しい銘柄の成績がすこぶる悪いです。
試しに今まで使ってなかった仕掛け禁止銘柄に登録しただけで、今年の逆張り収支はプラスになりました(^^;)余談ですが登録したのが6月中旬ごろでしたが、その後禁止銘柄が複数日で約定したようで、仕掛けていたらさらに-37万円ほど計上する事になってました(・_・;)

2パターン目は重複仕掛け（ナンピン）後もズルズル下がるが多かったです。
1パターン目の銘柄と重複はしますが、それ以外でも反発しない銘柄が多かった印象です。
これまでの重複シグナルは単体で仕掛けるよりも期待値が高かった傾向がありましたが、今年に限ると真逆の結果になってしまってます。
これに関しては今まで面倒でやってなかった条件別の指値位置変更（フレキシブル指値）を思いつく限り検証してみましたが、残念ながら現状と変わりませんでした。
しばらく模索の日々が続きそうです。

ここまではシストレのお話ですが、相場全体の様相を見てみるとここ半年で投資家の質が上がったように感じます。例えばIPOでは抽選番号がナンバリングされている証券会社があり、締切間際に申し込むとおおよその参加者が分かります。自分はそこまではしないものの、申し込み開始から1,2日目の時点で明らかに前よりも参加人数が多いです。

株主優待取得も先月あたりから一般信用の売り切れるスピードが早くなってます。
去年は余裕があったすかいらーくとかロイヤルホストは、今年は入手困難だったと思います。

これらの動きから見ても相場参加者に変化があった印象です。
その人たちを相手に迎えるには、やはりこちらも成長しなければいけません。
上半期はプラスでしたが、尻つぼみの結果となりました。
年末に笑って終わりを迎えられるよう勉強と検証をしていきます。


裁量はこのようになりました。

裁量:-57100円（+43000円）

実は今月は結構裁量トレードをやっています。
といってもドルコスト平均法で毎日コツコツ買い増ししているだけですが(^^;)
たまたまトレンドに乗ることができ、一時期結構な含み益になってたのですが、
昨日ガッツリ削られてしまい7月を迎えることになりました。
おそらく7月中に手仕舞いする事になるので、その時にまた伸びてくれれば！

それでは～。

2018/06/02 (Sat) 2018年5月の収支

5月の戦略別の収支はこのようになりました。

戦略:今月の収支（累計）
順張り:-50780円（-11160円）
逆張り:-30100円（+106550円）
空売り:-68700円（+333900円）
急落:±0円（+615400円） 
合計:-149580円（+1044690円）

5月の大まかな市場の大まかな流れとしては、上旬ヨコヨコ→中旬上昇→終盤下落の流れでした。

自分はというと3月に続きて我慢の展開が続きました。
上旬に逆張りが大ヤラレしてブレーキがかかりました。
中旬～下旬は少しずつ取り返していき、見れる結果にはなりました。
ただし中旬は順張りと空売りが、逆張りの利益をマイ転させる展開が続きました。
「何が何でも日々の収益をマイナスにしてやるぞ！」という強い意志を感じました（＾＾；）
下旬はプラスを積み重ねていき、ホッとしています。
出番のなかった急落戦略以外全部マイナスと褒められる結果ではありませんが、
3月と違い踏みとどまった感はあるので、ひとまず良しとしておきます。


裁量はこのようになりました。

裁量:+13000円（+100100円）


いつもならここで〆となるのですが、追記でも。先日イザナミのニコ生放送がありました。
お三方の有益なお話が聞けると楽しみにしていたのですが、岡野さんがいらっしゃりません。
最初は休暇かなと思ったのですが、放送内で退職された旨を発表されてました。
船越さんが初心者向けの、大内さんが検証メインのお話だとすると、
岡野さんは一般的な視点とは違う着眼点からのお話が多かったと思います。
難しい内容の時もありましたが、自分にはない発想のテーマがそこにはあり毎回楽しみにしてました。自分のブログからですが、今までお世話になりました。岡野さんの新天地でのご活躍を祈念いたします。また船越さんと大内さんは大変になるとは思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

それでは～。

2018/04/27 (Fri) 2018年4月の収支

4月の戦略別の収支はこのようになりました。

戦略:今月の収支（累計）
順張り:+143200円（+39620円）
逆張り:+75200円（+136650円）
空売り:+285500円（+402600円）
急落:±0円（+615400円） 
合計:+503900円（+1194270円）

2月、3月と軟調気味だった相場でしたが、4月になり中期トレンドが転換しました。
ただこれは日経平均の話で、新興市場、特にマザーズ指数は下落トレンドが続いてます。

新興市場の不調からか、シストレブロガーさんの多くが苦戦しているようでした。
そんな中自分はというとまさかの大勝利でした(^^;)
月間の最高益は今年の2月ですが、その時は急落ストラテジーに依るところが大きかったです。常日頃使っているストラテジーでの利益に限ると、今月が過去最高益になりました。
また先月ニチダイで大負けしてDDとなっていましたが、それも見事に回復しました(*'ω'*)

先月書いた通り、順張りはテコ入れをしました。
旧順張りはよっぽどの下落ではない限り、結構な頻度で約定してましたが、今月はシグナル数、約定数が激減しました。それが結果オーライだったみたいで、少数精鋭で利益を出してくれました。

逆張りは、コツコツと利益を積み重ねてくれました。
残念だったのが、持ち越し時に結構な確率でGDをしてしまいました。
でもそのうち逆に恩恵を受ける事もあるでしょうから、来月もこのまま行きたいと思います。


今月のMVPは空売りでした。
上旬～中旬は利益を出していたものの、順張り、逆張りと同程度の利益でした。
下旬になるとゾーンに入ったのか、連戦連勝で頭1つ抜け出しました。
ただこの戦略は利益、損失のバラツキが大きく、悪い方向にブレるとあっという間に大マイナスもあり得るので油断はできません(^^;)


裁量はこのようになりました。 

裁量:+6500円（+87100円）

それでは～。