2017/12/31 (Sun) 2017年の収支～裁量編～

続いて裁量編を。
裁量となってますが、要するにシステムトレード以外になります。


・裁量（+3651780円）

はたしてグラフで出す意味があるのか疑問ですが、
シストレと同じくこちらも時系列管理していたので載せてみました。
1月～6月までは高配当銘柄狙いで下がったところを拾ってました。
キャピタルゲインはそこまででもなかったですが、
インカムゲインはこれまでの投資家人生で最高となりました。

6月の急上昇はRIZAPグループを売却した時のものです。
2年近く保有して見事に花を咲かせてくれました。
たらればを言ってしまうと自分は分割前の1400円ぐらいで売却したのですが、
その後分割前の6000円を超えたのが残念でした(´;ω;`)
もし今後こういう機会に巡り合ったら、今度は少しずつ売却していこうと誓った出来事でした。

その後高配当狙いの投資も8月下旬ぐらいまで行いますが、辞める出来事が起こります。
この手法は要はナンピンみたいなものですが、買っても買っても反発しない銘柄に遭遇しました。
運が悪い事に1000株単位で小回りも利かず、一時期最大900万円ぐらいのポジションとなってました。
2017年8月の収支報告で40万円以上の含み損がありますと言ってたのはこの銘柄です(;´∀｀)
その後100万円付近まで含み損が拡大しましたが、そこから切り返しプラスで逃げる事ができました。
が、しばらくはこの方法はやめようと決意した瞬間でもありました(;・∀・)

9月～12月は裁量というよりシストレのミスの尻拭いみたいになってます。
プラスもマイナスも含んでいるのですが、マイナスばっかりです(-_-;)

来年は逆張りの額を増やす事もあり、当面の間は裁量をしない予定です。
ただ気になる手法はちらほらあるので、時間ができたら追ってみようと思います。


・IPOなど（+944100円）
裁量に含むべきか考えましたが、微妙に違うような気がしたので別でチェックしてました。
だいたいがIPOによる利益なので、IPOについて。
2017年は本当に当選が夢のようでした(;・∀・)
上半期は全滅で、今年は当選0の可能性が現実味を帯びてました。
なんとか7月にトランザスを当選し初日はでたものの、
その後も三菱地所物流リート投資法人が当たったぐらいで、年末を迎えました。
12月は佐川急便ことSGホールディングスが当選できたらいいな～程度でしたが、
ここでまさかの5銘柄も当選してくれましたヾ(*´∀｀*)ﾉ
ほとんどが中立～若干プラスリターン銘柄でしたが、
その中でもすららネットが当たったのが大きかったです(>_<)


SBI証券は平幹事で数10枚しかなかったので、当選の文字を見た瞬間声がでました(;^_^A
多分2017年で一番驚いた出来事だったと思います。
年末の連続上場の中日で、買い疲れや同日上場の資金分散が懸念されましたが、
目標の価格を超えたため迷わず初値で売却しました。
すららネットを筆頭に利益を積み重ねたおかげで、2016年の利益を超える事ができました。
ただ年々当選が厳しくなってきているので、来年はどうなりますかね～。
個人配分率をもっと高めてくれたら良いのですが(;´∀｀)


・株主優待（+297500円）
株主優待の利益は実際はもう少し少な目になります。
というのは例えばクオカード500円=現金500円とそのまま換算しているので。
こうしてみると結構利益になったな～と思いますが、例のごとく色々やらかしてます（ぇ
せっかくなのでランキング形式で見てみましょう。
※いずれも手数料で200円を含んでます。

第3位　WOWOW（9月末日）（-6300円）
優待内容は2000円のクオカードでした。
これを取るのに8300円ほどかかりました。
額としてはそこまででもないですが、同月に2位にランクインした銘柄もやらかしたので
トータルだと結構いたいです。

第2位　システムリサーチ（9月末日）（-9240円）
こちらも優待内容は2000円のクオカードでした。
これを取るのに11240円ほどかかってます。
自分は優待取得にあたり資金と相談しながら優先順位をつけてます。
利回りが高かったり、逆日歩のリスクが低いものなどです。
WOWOWは次点の候補でしたが、システムリサーチは第一候補でした(;・∀・)
来年はもっと慎重にならないといけません。

第1位　FCホールディングス（6月末日）（-50000円）
優待内容は3000円のクオカードでした。
これを取るのに53000円かかりました( ;∀;)
この月は記念単発で優待を出した第一カッター興業が危険と言われてました。
取得してしまいまずかったな～と思ってたら0円と分かり安堵し・・・たのもつかの間、
逆日歩リストを見てみると、FCホールディングスにとんでもない逆日歩がついているではないですか(>_<)
この銘柄は100単位ですが、1000株で優待取得となります。
これが100株だったら・・・と遠い目でリストを見てました。

優待についてはプラスではあったものの、高額逆日歩を仰山喰らった1年でした。
来年はもう少し慎重に選別したいと思います。

良いお年を～。
それでは～。

2017/12/31 (Sun) 2017年の収支～シストレ編～

2017年も今日で最後の日となりました。
皆さんにとって今年の相場はいかがでしたでしょうか。
個人的には旧逆張りが振るわなかったものの良い相場でした。
皆さんもお気づきだと思いますが、今年は暴落や中長期の下降トレンドが全くなかった相場でした。
自分のストラテジーは4つで構成されてますが、うち1つの暴落用は今年1度も起動しませんでした。
1年前の2016年は思い当たるだけでも1月の年初からの前日比マイナスの連発、2月中旬の3連続急落、
6月のブレグジット、11月のトランプ氏の大統領当選など結構ありました。
そう考えるとメンタル的には優しい年だったように思えます。

前置きはこの辺にして各システムについて振り返りたいと思います。


・順張り（+502800円）

今年一番奮闘してくれたのは、順張りでした。
5月6月で利益の大半を稼いでくれました。
逆を言えばそれ以外の月はトントンということでもありますが(;´･ω･)
実は順張りも2回ほど小規模なテコ入れをしました。
1回目は手仕舞い方法の変更。もう1回は仕掛けパターンの削除です。
前者はより利益を伸ばすためで、効果はまぁあったかなと(;´∀｀)
後者は仕掛けパターンの1つが今年あまりにも足を引っ張っていたのでやめる事にしました。
後者のテコ入れは今月の上旬にしたものなので、来年以降に効果を確認したいと思います。


・逆張り（+103800円）

赤線より左側が旧逆張り、右側が新逆張りになります。
去年の稼ぎ頭だった逆張りは今年は苦戦を強いられました。
去年の活躍があったので、復活を期待していたところがありました。
重い腰を上げたのは12月になろうかというところ。結果的には功を奏しました。
冒頭に書いた通り今年は暴落のない年でした。
旧逆張りは深いところ待つ戦略でしたが、約定するのはたまにでした。
そして数少ない約定した銘柄は相場の影響で下がってきたのではなく、
下がるべくして下がった銘柄が多かったように思えます。
となると反発があまりなかったのは必然だったのかもしれません。
約定がたまにと書きましたが、グラフを見ても赤線の左と右で動きの違いが一目瞭然です。
旧逆張りは11ヶ月で111回、新逆張りは1ヶ月で36回（保有中込）でかなり増えました(;´∀｀)

来年はナンピンシステムを追加して臨みます。
システムに割く資金が増え損益も激しくなりますが、今年シストレと裁量で得た利益が支えてくれます。
仮に失敗しても、いきなりマイナスにはならない事がメンタル的にも余裕を持って始められます。
来年の今頃にはやって良かったと言えるような結果である事を願います(`･ω･´)


・空売り（+416600円）

今年後半の収支を支えてくれたのが、6月下旬から導入した空売りでした。
急騰した銘柄に仕掛け、大きな利幅が期待できます。
ただ逆もまた然りで、10月中旬のように30万円以上も貯金があったのに
一気にマイ転なんてことも普通に起こります(;'∀')
あとは月間収支の方でも度々書いてますが、裁量を絡めているところがありそこでよくミスを犯します(;´∀｀)
難しい事をしているわけではないので、気をつければ防げるものですけどね・・・。
自分自身の来年の目標はミスをしないになりそうです(;'∀')


合計（+1023200円）

急落用は取引がなかったので省略するとして、
2017年の3戦略での合計収支は+1023200円となりました。
これはシストレを始めて最高益を更新するとともに、初めて100万円の大台に乗ることができました(^_-)-☆
去年も100万円に届きそうな場面もありましたが、終盤に尻つぼみしてしまい達成ならずだったので一際うれしいです。
（104万円付近に上値抵抗線があるのが気になりますが(； ･`д･´)）
逆張りでも書きましたが、来年はより多くの資金をシストレに割きます。
当然今年以上の成果を出さなければいけません。
ある意味来年は勝負の年になると思ってます。
皆さんにも自分にも来年が良い相場でありますように(^^)/

それでは～。

2017/12/30 (Sat) 2017年12月の収支

12月の戦略別の収支はこのようになりました。

戦略:今月の収支（累計）
順張り:-96300円（+502800円）
逆張り:+99300円（+103800円）
空売り:+55800円（+416600円）
急落:±0円（±0円）

12月の日経平均は9月からの上昇に一区切りつける感じで、方向感をあまり感じませんでした。
個別銘柄で感じたのはIPOが強い事強い事(;´･ω･)
特に6698ViSCOTECは初値15000円でも十分すぎる結果でしたが、
1か月も経たないうちに40000円を突破する展開を予想できた方はいないでしょう。

戦略別に見ていくと、順張りは全体的に噛み合いませんでした。
一方的にやられていたわけではないですが、負けのトレードが多めでした。
先月末から運用している逆張りは、見事に初陣を飾ってくれました。
方向感がない相場が逆に良かったのかもしれません。
空売りは利益を上げましたが、またしてもミスがありましたorz
ミスをしても利益になってくれれば結果オーライですが、
そうならない事が圧倒的に多いのはなんでしょうね？


裁量は
裁量:-87000円（+3651780円）
でした。

前述の通り空売りのミスやらです(;'∀')
簡単ですが、年間のまとめもあるのでこの辺で。

それでは～。

2017/12/01 (Fri) 2017年11月の収支

11月の戦略別の収支はこのようになりました。

戦略:今月の収支（累計）
順張り:+151200円（+599100円）
逆張り:+63800円（+4500円）
空売り:+219500円（+360900円）
急落:±0円（±0円）

11月の日経平均も9月10月に引き続き陽線となりました。
ただ23000円台をつけた後はもみ合う展開となっており、10月よりかは弱い上昇でした。


9月10月は噛み合わなかったトレードでしたが、今月は上手くいきましたヾ(*´∀｀*)ﾉ
順張りは普段の損益は五分五分でしたが、たまに大きな利益を出してくれそのまま反映されました。

空売りは先月猛省した甲斐あってミスがありませんでした。
そのご褒美か大きな利益をもたらしてくれ、最高益も更新しました。

今月1番大きな動きがあったのは逆張りです。
損益的な意味ではなく、戦略の内容面で再三書いていた機能改善を施しました。
具体的には
①保有日数を統一にした
②利幅を減らした
③最適分散投資の条件を儲かりにくいものにした
です。

今までの逆張りは大きく下げた所を拾い、その後大きく反発した所で手仕舞いするというものでした。
去年までは結構上手くいっていたのですが、今年になり全く振るいませんでした。
また時間切れはあるものの、反発のタイミングによって手仕舞いになるので保有日数はバラバラで、
急落続きの時など資金ショートし新規仕掛けができないことがありました。
これではリスク管理になってないと感じ、保有日数を2日間で統一することにしました。
1回の仕掛けで総資金の50%までにすることで、1日目、2日目でフルに資金を使っても
2日目の時点で1日目のポジションは手仕舞いするので、3日目も問題なく仕掛けられるようになります。

②の利幅を減らすきっかけになったのは、年間を通じてですが
大反発しても指値まで届かず垂れてしまい、結局微益で終わってしまった事が多くありました。
そこで比較的狙いやすい値幅にし、細かな利益を積み重ねていくスタイルに変更しました。
もちろん上に抜ける事もあるでしょうが、メンタル的にはこちらの方が良さそうです。
（手仕舞いした後は見なければいいですし(;'∀')）

③は逆張りということで、直近の下落率の大きい順系のものを使ってましたが、
値幅をあまりとる必要がなくなったため、別の条件に変えました。
トータル損益では今まで通りの方が優れてますが、安定性は増したように思えます。

その他にもナンピン（予定）などありますが、12月は単独で運用していきます。


おまけですが裁量は、

裁量:+5200円（+3738780円）

でした。
おそらく来年はしばらく触らない予定です(;'∀')

それでは～。

2017/11/17 (Fri) 2017年10月の収支

10月の戦略別の収支はこのようになりました。

戦略:今月の収支（累計）
順張り:-66400円（+447900円）
逆張り:+145100円（-59300円）
空売り:-166700円（+141400円）
急落:±0円（±0円）

10月の市場は歴史的なものとなりました。

日経平均株価は史上初の16連騰を達成しました。

もう少しで（買い方から見て）10月負けなしになりそうでしたが、そこは達成ならずでした。

それでも22000円を回復し、多くの人に恩恵があったのではないかと予想します。

相場をやらない人でも日経平均株価の連日の上昇はニュースで伝えられ、
同僚から儲かってるでしょうと言われたものでした。

が、残念ながら自分は大多数の人間ではありませんでした( ；∀；)

空売りでやられてしまったのは仕方ないですが、1番の原因は先月に引き続きミスの連発でした。
9月に反省したはずが、全く改善できてなく成績の低調さよりそちらに自己嫌悪になりました。
さすがにこれではいけないと目の届く位置に、手順の書置きと誤発注するとどうなるかを書いておき毎回読むようにしました。
幸い11月17日現在、11月は人為的なミスは発生してません。

あとは戦略面からすると今の自分の構成だと中長期的な上昇トレンドは苦手かもしれません。
順張りにしろ逆張りにしろ押した所を逆指値か指値で仕掛けるので、約定率が低いです。
空売りは上昇トレンドが続く中では勝つのが難しいです。
というわけで中長期的な上昇トレンド用にシストレ以外を視野に対策を講じれたらと思います。
実は今までETFを一度も購入したことがなく、これを使ってなんとかできないかな～と考えてます。


裁量の方はこのようになりました。

裁量:-111470円（+3733580円）

裁量というより最早シストレの発注ミスの処理の場となってます。
貯金はありますが、ジリジリ減ってしまってるのでそろそろ止めたいところです。

それでは～。