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イザナミを使い、日々のトレード内容を綴っていく日記です。
前回のスリッページコラムでは具体的な対策を5つ挙げました。

①逆指値を使わず、指値・成り行きで戦略を立てる。
②最適分散投資画面の優先順を変更する。
③バックテストの条件を変えてみる。
④逆指値成り行き→逆指値指値に変更する。
⑤気にしすぎない。

では今回残りの3つについて書いていきます。

③バックテストの条件を変えてみる。
これは②に通じるものがありますが、仕掛けの条件パレットを少し変えてみることです。
例えば初期設定だと移動平均線を75日で集計していたものを70日にしてみたり、期間上昇率を移動平均乖離率に置き換えたりすることです。
②と違うのは、②は条件は一緒で選び方が違うのであり、どうしても同じ戦略を使っている人同士仕掛けが重複する可能性があります。
一方③は条件が若干変わるため、販売戦略とは違う銘柄が紛れることがあります。
紛れた銘柄が良いものか悪いものかは置いといて、人とは違った銘柄に仕掛ける可能性があるのはスリッページを考える上ではいいことではないでしょうか?
ただカスタマイズしすぎて原型がなくなってしまい、狙いから外れてしまいすぎるのは注意です(^^;)

④逆指値成り行き→逆指値指値に変更する。
逆指値の執行条件を満たした時に、成り行きで発注するところを指値で発注するのも有効だと思います。
例えば『1000円以上で逆指値成り行き』を『1000円以上で逆指値1010円の指値』にしてみると前者は暴騰したときでも捕まえにいってしまうのに対し、後者はそれ以上の値段では決して買わないため、スリッページの限界を自分で定めることができます。
また1010円で注文しても1001円で買えるのなら1001円できちんと約定するので、コストで不利になることもありません。
しかしデメリットもあり必ずしも約定しないことです。
先の例だと1010円を指値で出した段階で、すでに板が1010円より大きくなってると約定しません。
もちろんそこから落ちてきて約定されることもありますが、問題は下がらずそのまま上に行ってしまったとき。
せっかく狙っていた銘柄が狙い通りに大幅高になっているのに、手元にその銘柄がないということもあるわけです。
買いたかったのに買えないのがイヤならば使わない方がいいでしょう(^^;)
使うならばどこまでのスリッページなら許容できるか、相談したうえで執行条件を設定しましょう。

⑤気にしすぎない。
自分もスリッページに対してナーバスになり、色々試行錯誤をしました。
実は先日イザナミの初心者セミナーがあり参加したので、直接大内さんにスリッページについて尋ねてみました。
すると返ってきたのは④とそしてこの⑤の内容でした。

振り返ってみると11月はブレイクアウト系戦略とっては苦悶の月だったと思います。
しかし得意な時期にはマイナスを補って余りあるプラスを計上してくれるのもブレイクアウト戦略の魅力です。
苦手な時期には負けてもいいから、勝てる時期にはそれ以上に勝てればOKとのことでした。
(むしろ苦手な時期にきちんと負ける戦略は良い戦略だともおっしゃってました。)

すでに自分は手を施してしまってますが、本来なら運用を開始する前に運用リスクの一環として考えるべきものだったのかなと今は思ってます。
というのはたまたま手を加えた戦略が利益を出してくれてますが、

良い戦略を運用→たまたま運悪くその時だけパフォーマンスを発揮できない→手を施す→パフォーマンスが上がらない→少し経って元の戦略をバックテストしてみると、パフォーマンスを発揮して利益になっていた

って事はシストレ初心者が陥りやすいケースとしてあるようです。

・運用を開始する前に、考えられるリスクをこれでもかというぐらいに考えておく。
・運用を停止する限界を決めておく。
・運用を開始したらマイナス地獄になっても泣かない(^^;)

突き詰めて考えるとこんなことではないかと思います。

3回に渡って書いてきたスリッページについてですが、今回で〆といたします。
また気がついたことがあれば追記していきます。

それでは~。
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プロフィール
HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
5年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つ。
ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。
これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。
そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、日々のトレードを綴る日記です。
月間収支
  2017年
    1月 -99000円
    2月+47100円
    3月+110100円
    4月-128000円
    5月+332500円
    6月+177400円
    7月+333100円
    8月+62500円
    9月-217700円
    10月-88000円
    11月+434500円
   合計+964500円

  2016年
   合計+648900円

  2015年
   合計+18200円

  2014年
   合計+224078円

  2013年
   合計-17243円
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