2018/02/27 (Tue) 急落発生までに備えておくべきこと

この記事は2月の収支の中に書こうかと思いましたが、長くなったので久々のコラムで(・_・;)
今さらですが急落発生までに備えておくべきことというテーマで書いてみたいと思います。

2月は何といっても上旬から中旬にかけて発生した急落が印象的でした。
今月はここの収支で大勢を決した人がほとんどだったと思います。
幸い自分は急落序盤こそ大きな損切りがあったものの、後半の反発はしっかり取れました。
ただもう1段大きな下げがきていたらこうはならなかったでしょうから、実力ではなく運が良かったと認識しています。それでも急落時の立ち回りに関しては事前に考えていた事が活きました。せっかくなので急落発生する前に自分が備えていた事について書きます。


メンタル面:耐えられる損失か？
急落後はボラティリティが大きくなりやすく、反発を取れれば大きなチャンスですが再度下落すれば大損にもなりやすくハイリスクハイリターンです。理想は大きくポジションを取った後に反転してくれればベストですが、実際は大きな含み損なり損切りが発生します。その後再度エントリーするにはよっぽどシステムを信頼していないとできません。イザナミは過去の最大DDも結果として教えてくれますが、シュミレーションなので実感しにくく深く考えられないかもしれません。ただここで真剣に考えておかないと再エントリー時に手が止まります。
同じ資金量によっても人によっては耐えられる損失は変わってくるので、日頃のトレードからも自分の打たれ強さを把握しておくといいと思います。余談ですが自分は他のシステムブロガーさんに比べ資金量の割には損益の揺れが小さいです。ストラテジーがそれほどでもない事もありますが、人一倍メンタル面が弱い事を知っているので抑えてます。（シストレ4年～5年目にしてようやく投入資金を増やしてきましたが(・_・;)）


資金面:肉を切らせて骨を断つ
急落時のトレードを諺に置き換えるとしたらこの諺ほどしっくりくるものはないと思います。
ただ自分はこの諺には2つの意味があると考えてます。
1つ目は資金面における意味です。反発用に骨を断てるだけの資金を残しておけているのかと。急落相場になると逆張り、急落用ストラテジーの約定率が跳ね上がります。ここでしっかりと資金における仕掛け銘柄数、保有日数（タイムアップ）を決めておかないと骨を断つための資金が無くなります。これは2年前に自分がやらかした事でもあります。2年前の自分は旧逆張りストラテジーの仕掛け銘柄数は決めていたものの、保有日数は資金に対して甘くシステムが破綻していました。その結果骨を断つだけの資金がなくほぼ損失を被るだけの結果に終わってしまいました。もちろん仕掛けられたからといって必ず利益になるとは限りませんが、急落システムを導入しているのはリバウンドを取るためで、肝心な時に資金がないではお話になりません。


戦略面1:肉を切らせて骨を断つ2
2つ目は戦略面における意味です。相手の骨を断つということは勝利はしてますが、同時に自分の肉を切らせているわけですから大怪我を負っています。即ち最終手段であって気軽に出していいものじゃありません。この諺の前段階に

空を切らせて服を断つ
服を切らせて皮膚を断つ
皮膚を切らせて肉を断つ

みたいなものがあっていいのかなと思います。最初は安全な位置から軽めの攻撃をしつつ、急落相場が続くにつれ重めの攻撃を出していくイメージです。早いうちに反発してしまうとあまり取れませんが、最初から致命傷ということにはならないと思います。もちろん何段階が適切なのかはその時の相場次第で分かりませんが、考えておくだけでも怪我の具合は軽めになると思います。


戦略面2:メンテナンス
これは今回の自分の教訓でもありますが、急落用ストラテジーの確認をしておいた方がいいです。日頃使っているストラテジーはよく見ている分、不具合は発生しにくいですしすぐ処置できますが、急落用だと年1とかしか発動しないため、気づいてないミスが潜んでたりします。
今回の急落でストラテジーを起動してみるとどうもシグナルがおかしい・・・。
ふと中身を見てみると意図しない条件になってました(・_・;)
機械とかもそうですが動かし続けると消耗していきますが、かといって止めたままにしておくのも悪いです。たまには検査・動作をさせてみる事がストラテジーでも大切です。

それでは～。