2015/04/02 (Thu) 2015年3月の収支

このグラフは2015年1月～3月の通算成績となります。
枠で囲った部分が当該月の推移です。

次に各戦略の成績表になります。



3月から新体制で臨んだトレードでしたが、
前半から中盤にかけて今年絶好調だった逆張り4が連敗を重ねてしまい損失を拡大。
一時トータルの収支がマイナス30万を超えるところまでいきました。
特段珍しい事ではなかったものの、順張りの不調からの逆張りの不調へ橋渡しがあったためか、
体感的にはかなり長い不調に感じられました。
後半になると今月から導入した順張り1が活躍してくれたこと、
逆張り4も巻き返し終わってみればプラスの月となりました。

新体制から1ヶ月が経ちましたが、更に4/1の日記で書いたように
ゴッドブレス2の運用を停止し4戦略での運用を行います。
前回は不調だった（中間圏～）高値圏ブレイクアウトの重複を考慮しての変更でしたが、
今回はトレードにおけるリスク管理を考えての変更です。

シストレを始めて1年と半年ほど経ちますが、
今更ながらリスク管理について主にhamさんのところで勉強しています。
これまで自分はとにかくトレードを行なう事にこだわってました。
トレードをすればするほど（期待値のあるシステムなら）通算利益率が高まるからですが、
その時のリスク面についてはほとんど考えていませんでした。
しいて言うなら過去の成績の最大DDを見る程度でした。
しかしこの最大DDもその時の資金・ポジションの状況で、たまたまそうなった可能性がある事を知ったときは
リスク管理が全くなってなかったんだなと反省したものです。
また逆張り4では急落の時にいっぱい約定後、反発狙いの資金がなかったりすることがあります。
となると何気なく決めていた総資金も色々な事を考慮して決め直す必要があり、
少なくとも毎日ほぼ全力で仕掛けようとしていた今の状態では、いずれは危険な目に遭うと判断しました。

上手くは言えませんが、全力で勝ちにいくトレードから大やられしにくいトレードに移行できたらなと思います。

それでは～。