2018/12/29 (Sat) 2018年の収支～シストレ編～

ひとまずは2018年のトレードお疲れさまでした。去年は穏やかな相場でしたが、打って変わって今年の相場は鉄火場でした。1月は堅調だったものの、2月は急落、3月～9月はヨコヨコしながらも上昇し10月頭には年初来高値更新。そこから3ヶ月で最大値幅-5000円overの下げを目の当たりにし、未経験だった「準」リーマンショッククラスの下げを体験しました。準と書いたのは2019年始はどうなるかは分かりませんが、現時点では下げ幅はともかく下げ率は当時のそれに達していないからです。

リーマンショック時の日経平均株価は今の半分程度でした。シストレは短期売買なので参考程度ですが、100万円を持っていたとして、日経平均株価に価格、値動きが完全連動する株、銘柄Aを買ったとします。今年の場合10月頭に24000円つけた時に41株購入しました。現時点での大底の19000円で売ったとすると-5000円×41株=-205000円と投入額の20%程度の損失を被ったことになります。リーマンショック直後の銘柄Aの株価は12000円です。同様に100万円で買えるだけ買うとすると83株買えます。大底の7000円で売ると-5000円×83株=415000円で投入資金の40%以上の損失を被ったことになります。

普段の売買を振り返ってみると、おそらく多くの方が1銘柄の投入額を日経平均株価やその他の指標で変動はさせていないと思います（トレンドやシグナル数などで結果的に投入額は変わっている事はありますが）。すなわち現時点ではリーマンショック級の下げから見たら、今回の下げはまだ5合目ぐらいのものと考える事ができます。もっと言ってしまうと、今回の高値→安値は9月頭から12月末までの3ヶ月間でのものです。一方でリーマンショックはリーマンブラザーズが破綻した2008年9月15日の翌日16日から最安値をつけた10月28日までは1ヶ月半にも満たしません。今後もトレードを続けていくと急落・暴落局面に遭遇するでしょうから、しっかりと練られた資金管理で運用していきたいと思います。


前置きが長くなりましたが、各システムについて振り返っていきます。

・順張り（+227850円）

赤線から右が新ルールです。ルール変更後はプラ転したものの、変更前以上のマイナスまでいってしまいました。その後は持ち直し最高益更新したまま終える事ができました。赤線の左と右を見ると一目瞭然ですが、トレード回数が激減しています。チャンスを待ち銘柄を厳選するように変更してます。ただし今年後半は相場自体が下落トレンドだったためあまり出番はありませんでした。来年は活躍できる相場が来てくれると嬉しいです。


・逆張り（-90540円）

今年は逆張りシステムにナンピン機能を追加して参戦しました。トレード数は驚異の557回でしたが、その甲斐なくマイナスで終了となりました。ルール自体にテコ入れはありませんでしたが、一部銘柄を除外したりしてこれでもマイナスを抑えられた方です。今後について悩みますが、ナンピン部分は減らすなど改良を考えますが、もう1年はこのまま運用してみようと思います。改良方法が思いつかないのもありますが、この年だけ不調だった可能性もあるため大きな損失を被るまでは様子見でいきます。


・空売り（+935500円）

自分でいうのも手前味噌ですが、美しい資産グラフですヾ(≧▽≦)ﾉ稼いだ額でみれば急落用戦略が1番ですが、日頃の収益の大黒柱は間違いなく空売り戦略でした。利益、損失とも標準偏差が大きい所が魅力でもあり怖い所でもありますが、今年の結果を踏まえて来年は投入金額を増やす予定です。


・急落（1997500円）

去年は出番がなかった急落戦略ですが、今年は3回発動しました。運よく3回とも大きく利益確定となりシストレ収支の2/3以上を占める働きをしてくれました。ただし3回とも高エクスポージャー後に反発してくれましたが、リーマンショック時はここからもう1押し、2押しあり瞬間的な含み損は検証上これらの利益を軽々と飛ばすぐらいのものになってます。大勝した事はもちろんうれしいですが、有頂天にならないように注意したいです。


・合計（3070310円）


・2016年～2018年合計（4742410円）

2018年の合計収支は自身初の300万円overとなりました。とはいっても大半が急落用戦略によるもので、投入資金を増やしたわりには空売り以外の戦略があまり振るわなかった課題もあり手放しで喜んではいけないと感じてます。ただ、自分が株やシストレを始めて以来、日経平均株価の年足は初の陰線となりました。その中で五分以上に戦えたのは間違いなく収穫ですし、来年への自信となりました。来年は良い年になる事を願いながらシストレの総括を締めたいと思います。

それでは～。