2020/08/31 (Mon) 2020年8月の収支～シストレ編～

戦略	今月の収支	累計
順張り	-89,200円	+449,300円
逆張り	+107,700円	-334,700円
空売り	+548,300円	+2,586,500円
急落	±0円	+2,076,900円
合計	+566,800円	+4,778,000円

8月は例年夏枯れ相場として閑散する事で有名ですが、体感的にはそこまでボラが減った感じはしませんでした。東証一部の売買代金推移を見てみるとコロナショックがあった3月が抜きん出て多いですが、その他の月は5月末にもう1つ大きな山があるぐらいで、大差ありません。


順張りは、いまいち流れに乗れませんでした。安倍首相辞任表明の日（8/28)は運よくノーポジで回避できたのですが、その代わりに25日に14時からの謎の急落に巻き込まれてしまい今月も利益を削る結果となりました。


逆張りは、先月に引き続き終盤失速しましたがなんとか踏ん張り利益を確保してくれました。年末までにプラテンにもっていけたらいいですね。


空売りも今月は堅調でした。・・・が、いつもと違い手放しで喜ぶことができません。理由は裁量に譲る事にします。


裁量はこのようになりました。

	今月の収支	累計
裁量	-832,700円	-764,700円

・・・なにがあった？

そんな声が聞こえてきそうなので説明します(^^;)

この大損失は大きく分けて2つになります。

1つは、毎年恒例（？）のミスからきた損失です。毎年なぜか特定の月にミスがやたら集中するのですが、今年は8月でした。それまではミスするたびに何とかトントンで逃げようとやりくりをしてましたが、こういうのは最終的には相場は許してくれないもので、ナンピンしても逃げられずこれだけで-30万円以上の損失を計上することになりました。

もう1つは、以前から言っている空売りの値幅上限外への仕掛けで大ヤラレしました。検証では期待値は高いのですが、その他の銘柄とポジションサイズを揃える事が厳しくなるため戦略とは切り離し、裁量枠で仕掛けてます。結果的には、この博打に負けてしまい-55万円となりました。


その他にも細かな値動きはあったのですが、たった2銘柄でシストレの儲けを軽く吹っ飛ばす損失を叩き出したことになります。

ここからは余談ですが、この2つの損失で私がショックを受けたのはどちらだったと思いますか？もちろん大きな損失だったのでどちらもショックでしたが、2つの中で損失が軽かった前者の方がかなり堪えました。

ストラテジーというのは自作であれ、他を参考にしたのであれ、購入したのであれ自分が納得できる形で運用しているはずです。シストレを長年運用している人なら分かってくれると思いますが、同じ負けでも裁量に比べてシストレの負けは納得できる事が多くないでしょうか？

後者の負けは、期待値に従って勝負した結果の負けだったので納得できます。が、前者は「○○の理由があるから、エントリーした。」といった事が全くありませんでした。エントリーにおいて納得できる理由があったかどうかがショックの度合いに反映されたのだと思います。

自分が負けても納得できる形であるように、9月以降のトレードは慎重にやっていきます。


それでは～。