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キールのシストレ日記

イザナミを使ったシストレ、FXなどで資産運用をしています。

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今年も残すところ10日となりました。
1年を振り返ってみると、久しぶりに良い相場だったのではないかと思います。

自分もアベノミクスの流れというより、5月のゲーム株の流れに乗れた事が大きく+で終わることができそうです。
システムトレードはというと、発注ミスと発注&手仕舞い忘れがなければちょっとの-で収まっているはずなのですが(^^;)

もうすぐ2014年を迎えるわけですが、今後のシステムトレードの方針を掲げたいと思います。

・売買ルールを変更&調整する
これが1番のメインになるかと思います。
最初に言いたいのが、今使っているルールそのものに不満があって変えるのではありません(^^;)
新たにゴッドブレス2を購入したのと、逆張り系の買い戦略を入れてよりバランスよくしたいからです。

ゴッドブレス2を購入したのは2週間ほど前ですが、すぐには組み込まずカスタマイズしていました。
単利だとこんな感じに。



※仕掛け条件のスリッページのパーセンテージを少し上げ、往復1000円の手数料込みです。


個人的には良い感じにカスタマイズできたかなと思います。
ただ今使っているブレイクアウト戦略が多いため入れ替えの形になりそうです。

他にカスタマイズしているものについても後々紹介していきます。


・証券会社を分けて使ってみる。
自分は、GMOクリック証券でシステムトレードをしてますが、他の証券会社も使ってみようかなと思ってます。
理由は後に挙げる多元複利戦略から個別複利戦略に変えることと、証券会社の特性を活かしてみようと考えているからです。
具体的には逆指値を使わない戦略はライブスターにして多機能注文を活用してみたり、SBI証券のPTSの場を使ったりなどです。
トレシズさんののトレード日記を見ていると、売買戦略のパフォーマンスの良さに目を惹かれますが、そういった証券会社の扱い方の上手さにも感心させられてます。
ただまだ戦略がしっかりと固まっていないため、その先にあるこのテーマは順番的には後になりそうです。


・多元複利戦略から個別複利戦略にしてみる。
今は多元複利戦略でシステムトレードをしております。
これは使っている戦略全てを一括で、バックテスト、最適分散投資が行えるものです。
メリットとしては
・一括で行えるので作業時間が個別にやるより短い。
・シグナルが重複した場合、除外することができる。
などが挙げられます。
同時に個別複利戦略でのデメリットになります。

しかし多元複利戦略のデメリットとして
・不調な戦略にも資金が決められたパーセンテージが配分される。
例えばAとBの2つの戦略があり100万円の資金で50万円ずつで運用を開始したとします。
少し経ちAは+130万円の、Bは-30万円の運用結果だったとします。
個別で運用しているならBは残り20万円で運用する事になりますが(DDが60%ですが気にしない方向で(^^;))、
多元で運用していると現在の資金150万円を均等配分した75万ずつで運用することになります。
もしかしたらBがそこから起死回生を見せるかもしれませんが、好調なものを伸ばして行った方がパフォーマンスがよりよくなる気がします。

・個別で管理した時に比べて本当のパフォーマンスを発揮するのが難しい。
先のデメリットのように個別で戦略を管理していれば、Aは180万で複利運用をしていくことになりますが、多元複利だと75万の運用となります。
ということは、仕掛ける銘柄の数も変わってきます。

またCとDという戦略があり、シグナルが重複した銘柄があったとします。
重複した場合はCを優先してそれが大きな利益を出したとすると、Dのパフォーマンスは個別で出した時に比べ低くなってたりすることも珍しくありません。
もちろんこれは利益が出ている例なので、本来損失を出す銘柄を仕掛けなかったということもあるかと思います。

以上の点から多少時間がかかっても、個別複利戦略の方がいいかなと思い始めてきました。
もちろん重複すれば手数料はかさみますし、発注も大変になりますが、戦略の本当の動きを見れるならいいのかな~と。

今はこれらの事を試行錯誤しております。
それでは~。
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プロフィール

HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
8年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つものの、ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。

これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。

そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、システムトレーダーとしての記録をまとめてます。

最近は、FXにも参入し、積極的な資産運用に取り組んでます。

年間収支(シストレ)

  2023年
   合計+2,460,030円
  2022年
   合計+2,996,780円
  2021年
   合計-481,900円
  2020年
   合計+4,805,900円
  2019年
   合計+1,275,600円
  2018年
   合計+3,070,310円
  2017年
   合計+1,023,200円
  2016年
   合計+648,900円
  2015年
   合計+18,200円
  2014年
   合計+224,078円
  2013年
   合計-17,243円

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