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キールのシストレ日記

イザナミを使ったシストレ、FXなどで資産運用をしています。

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・仕掛け
ゴッドブレス2:0銘柄
ヒノカグ【ブースター】:0銘柄
逆張り3:0銘柄
逆張り4:0銘柄
コキュートス(S):0銘柄
 
・手仕舞い
ゴッドブレス2:0銘柄
ヒノカグ【ブースター】:0銘柄
逆張り3:2銘柄
逆張り4:1銘柄
コキュートス(S):1銘柄

日経平均株価:16795円(-291円)

ダウが市場開始後から200$を超える上げ幅だったので、明日は反発するなと確信してました(^^;)
ところが日経平均先物は案外で、さらには大幅上昇していたはずのダウも引けではマイ転。
年に数回ぐらいの極端な値動きだったように思えます。

トレードは逆張りポジションの手仕舞いのみでした。
この地合いなのであまり期待してませんでしたが、1銘柄大幅に上昇し大きな利益となりました(^^)
仕掛けがなかったので、後ほど久々にオススメ株主優待の紹介をしたいと思います。

たまにはプライベートの話でも。
趣味の1つとして一眼レフをやってますが、一昨年の有馬記念以来ご無沙汰でした(^^;)
というわけで、東京ドイツ村のイルミネーションが綺麗ということで撮影してきました。


200万個の電球が織りなすイルミネーションは綺麗でした!
冬の夜なので寒かったものの、家族連れやカップルの方々など楽しまれてるようでした。
それにしても本当夜景って難しいですね(^^;)
腕が良ければまた違ってくるのでしょうが、手ぶれすること手ぶれすること。
自分の他に一眼を持っていた方は、合わせて三脚を持っていて夜景には必須なんだなと実感したものです。


こちらは三井アウトレットパークから。
イルミネーションと対照的ですが、落ち着いた感じがしていいですね~。
お土産にGODIVAのチョコを買って帰りました(^^)

今年はもっと一眼レフを使っていけるようにしたいですね(^^;)
それでは~。

・今日の成績(通算成績)
ゴッドブレス2:±0円(+20498円)
ヒノカグ【ブースター】:±0円(±0円)
逆張り3:-13024円(-1056円)
逆張り4:+50428円(+88011円)
コキュートス(S):±0円(-2718円)
合計:+37404円(+104735円)
 
含み損益:±0円

無題

こんにちは
ときどき拝見しております

去年の戦績を拝見しまして参考にお聞きしたいことがありましたのでコメントします

スリッページの平均が1.28%とのことでしたが、こちらは平均の売買代金がいくらぐらいの銘柄でのお話でしょうか?

またオリジナル戦略として逆張り1~4がありますが、これらはどの程度の期待値で運用されておられるのでしょうか?
差し支えなければトレジスタに掲載されているようなパフォーマンスがどれくらいのものか、伺いたく思います
by ゆう 2015/01/15(Thu)00:39:20 編集

Re:無題

ゆうさんはじめまして。
コメントありがとうございます(^^)

>スリッページの平均が1.28%とのことでしたが、こちらは平均の売買代金がいくらぐらいの銘柄でのお話でしょうか?

平均を調べてみたところ、28万円程度でした。
ただし運用開始直後のゴッドブレス2は、1銘柄に資金を集中するカスタマイズだったため
実際のところはもう少し下で落ち着く感じでしょうか。

>またオリジナル戦略として逆張り1~4がありますが、これらはどの程度の期待値で運用されておられるのでしょうか?
>差し支えなければトレジスタに掲載されているようなパフォーマンスがどれくらいのものか、伺いたく思います

バックテスト段階で2000/1/04~2015/1/14で検証したものですが、
・逆張り1…勝率66.60%、ペイオフレシオ1.35倍、期待値2.69%
・逆張り2…勝率63.51%、ペイオフレシオ1.25倍、期待値1.34%
・逆張り3(通常用)…勝率71.60%、ペイオフレシオ1.41倍、期待値2.89%
・逆張り3(急落用)…勝率80.76%、ペイオフレシオ1.03倍、期待値5.25%
・逆張り4…勝率75.17%、ペイオフレシオ1.11倍、期待値4.07%
となってました。

今後ともよろしくお願いします。
それでは~。
2015/01/15 04:06

無題

詳細にありがとうございます

スリッページについてですが、私が聞きたかったのは「スリッページ検証をした銘柄の平均売買代金」です

たとえば2497であれば、10日平均で大体8億円ぐらいですね

スリッページは銘柄の平均売買代金による影響が大きいと思われますので、サンプル数とそれらの平均売買代金をお聞きしたく思います

それから逆張り1~4
なかなか良い戦略をお持ちですね
これらはバックテスト段階では全年度プラス収支になっているものでしょうか?

なぜこれがうまくいかないのかわかりかねるのですが、反省点がありましたらこちらもお聞きしたいです
by ゆう 2015/01/15(Thu)22:36:28 編集

Re:無題

ゆうさん、コメントありがとうございます(^^)

>詳細にありがとうございます
>スリッページについてですが、私が聞きたかったのは「スリッページ検証をした銘柄の平均売買代金」です
>たとえば2497であれば、10日平均で大体8億円ぐらいですね
>スリッページは銘柄の平均売買代金による影響が大きいと思われますので、サンプル数とそれらの平均売買代金をお聞きしたく思います

素で勘違いしてました(^^;)
ただ申し訳ないですが、平均売買代金については日頃チェックしてません。
回答には不十分ですが、設定では1億以上の銘柄に限定しているとだけお答えいたします。
サンプル数はゴッドブレス2とヒノカグ【ブースター】の合計で575回となります。

>それから逆張り1~4
>なかなか良い戦略をお持ちですね
>これらはバックテスト段階では全年度プラス収支になっているものでしょうか?
>なぜこれがうまくいかないのかわかりかねるのですが、反省点がありましたらこちらもお聞きしたいです

一応、いずれの戦略も全ての年でプラスとなっております。
逆張り1は、初の自作戦略ということで、右も左も分からず暗中模索状態でした。
当時を振り返ると、エッジがあるから条件に入れるのではなく、
期待値が良くなるように作ろうと、いわば数字ゲームをしている感覚でした。
そのため運用開始してDDになると、そこまで信頼できる戦略ではないからと早めに運用を停止してしまいました。

逆張り2は、自分なりにですが逆張り1に比べたらエッジを持っている戦略だと思ってます。
そのため逆張り1より我慢して運用していたものの、改善の兆候が見られず結局運用停止となりました。
上手くいかなかった要因の1つはシグナル数の多さを過信しすぎた事でしょうか。
昨日のバックテスト結果では割愛しましたが、逆張り2の取引回数は1万回以上あります。
取引回数がこれだけあり、期待値もそれなりにあれば高確率で上手くいくと運用前には思ったものです(^^;)
ただこの先についてhamさんがタイムリーに記事にされてますが、
私は最適分散投資でとにかく収益がよくなる指標探しに没頭してます。
バックテストのシグナル数の多い分、カーブフィッティングに陥ってしまったのかなと考えてます。

それでは~。
2015/01/16 21:37
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プロフィール

HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
8年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つものの、ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。

これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。

そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、システムトレーダーとしての記録をまとめてます。

最近は、FXにも参入し、積極的な資産運用に取り組んでます。

月間収支(シストレ)

  2020年
   合計+4,094,100円
  2019年
   合計+1,275,600円
  2018年
   合計+3,070,310円
  2017年
   合計+1,023,200円
  2016年
   合計+648,900円
  2015年
   合計+18,200円
  2014年
   合計+224,078円
  2013年
   合計-17,243円

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