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イザナミを使い、日々のトレード内容を綴っていく日記です。
日記を始めて数日が経ちました。
トレードのない土日祝日は、株に関するコラム的なものを書いていこうと思います。
第一線で活躍している人のような考えられた理論ではなく、あくまで素人の思うところなので
「こういう風に考えてるトレーダーもいるのか~。」ぐらいの気持ちで読んでください(^^;)

前置きはこれぐらいにして、第1回目はスリッページについてです。
これまでの成績」のところで11月に負けた理由で思い当たるところがあると書きました。
これには大きく分けて2つ理由があり、1つは戦略の偏り、もう1つはスリッページだと考えてます。
11月の中旬まで買い戦略は販売戦略のブレイクアウト1種類だけでした。
(今でもブレイクアウトが4つのうち3つ占めてますが、一応は約定位置が違います(^^;))
11月の日経平均は上がったもの、ブレイクアウト戦略では、

高値を更新する→逆指値発動→約定した付近か少し上がその日の高値→反落→含み損
※ただし終値>始値or前日終値なので上昇トレンドにはなっている。

というケースが多々ありました。
そのため日経平均が上昇、買い戦略のはずなのに損が増えていくという不思議な現象が起こりました。

しかしそれにしても被害が大きすぎたので、さらに見ていくとスリッページの大きさが見逃せない点に気付きまし
スリッページというのは逆指値特有のもので、実際に想定していた約定代金からのずれの事を指します。
例えば逆指値1000円以上で成り行き買いとしていたとき、1000円や1001円で成立してくれればいいのですが、大口さんが一気に買った後とかでは1020円や1030円で約定されるというのも結構あります。
もし100株でスリッページなしの約定代金10万円で想定していると、そこから2000円や3000円も多くかかってしまうため、手数料以上に無視できない存在になります。

逆指値を使っている販売戦略では、スリッページを考慮して、スリッページがない場合の約定代金に○○%上乗せをしています。
そのためシストレを始めて最初のころは、スリッページがきちんと考慮されているのだからと販売戦略をそのまま使っていたのですが、実際はそれを遥かに上回るものでした。

次に示すのは11月に約定した取引回数、仕掛け金額、スリッページ金額、スリッページ金額が仕掛け金額に対する割合です。

取引回数・・・86回
仕掛け金額・・・28690100円
スリッページ金額・・・411640円
スリッページ金額の占める割合・・・1.43%

※寄り付きの値段>逆指値が発動する値段のときのものを含めているため、寄り付きの値段<逆指値が発動する値段のみで考えると、数値はもっと良くなります。

最初に断っておきますが、逆指値を使った販売戦略を否定するものではありません。
ロジックを見た時、自分では考えもつかない方法、かと言って複雑すぎない綺麗な組み立て方で、イザナミの本当の意味での使い方を学べました。

イザナミで戦略を組み立てた方なら分かるかと思いますが、他にも色々要素がありますが期待値が1%を越える戦略はかなり優秀です。
しかしこの結果を見ると、それそ帳消しにしてしまうスリッページが発生しています。
そのため1ヶ月という短い期間で結論を出すには早急かもですが、販売戦略をそのまま使ってしまうのは危険です。

ではスリッページ対策は具体的にどのようにすればいいのでしょうか?
長くなりましたし、次回考えてみましょう。

それでは~。
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プロフィール
HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
5年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つ。
ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。
これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。
そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、日々のトレードを綴る日記です。
月間収支
  2017年
    1月 -99000円
    2月+47100円
    3月+110100円
    4月-128000円
    5月+332500円
    6月+177400円
    7月+333100円
    8月+62500円
   合計+835700円

  2016年
   合計+648900円

  2015年
   合計+18200円

  2014年
   合計+224078円

  2013年
   合計-17243円
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