2020/03/31 (Tue) 2020年3月の収支～シストレ編～

戦略	今月の収支	累計
順張り	±0円	+280,900円
逆張り	-577,500円	-629,300円
空売り	+246,400円	+527,500円
急落	+2,076,900円	+2,076,900円
合計	+1,745,800円	+2,256,000円

先月のまとめでコロナウイルスに振り回され…なんて書いてますが、本当に振り回されたのは今月でした。表を見ると単月で過去最高収支となり自慢しているように見えますが、上のグラフを見れば納得してくれると思います。3月以前と以後を比べると、収支の動きが全く違っています。


今月はとにかく逆張りと急落戦略の仕掛けがとんでもない量でした。


時系列で見ていくと、まず2月末に第1陣の急落シグナルが出て仕掛けました。この仕掛けはすぐに跳ね返ってくれたので、特にストレスなく大きな利益となりました。


それから少し空いた中旬に再度シグナルが出たため、仕掛けます。この時の心境としては、これまで急落戦略ではなんだかんだで利益になっていたこと、なにより直近で大きな利益になっていたことから、またチャンスが来てラッキーぐらいの気持ちでした。ところがこの仕掛けは今までとは様相が異なりました。

明くる日、明くる日、仕掛けても全く反発する気配を見せず、損切する日々が続きます。そして3連休前の19日には株の含み損は-300万円を超えました。そしてこの日付近は、FXの最大含み損の時でもありました。内訳を書くと、マネパの連続予約注文で-240万円、旧トラリピでのポジションが-110万円、積立系で-150万円と主だった戦略の合計だけで-800万円と絶望的な状況でした。


ここまでコテンパンにやられると、さぞかしメンタルにきたのでは？と思われそうですが、もちろん良い気分はしませんでしたが、意外にも冷静でした。理由は主に2つあり、1つはこうなることもあり得ると想定済みだったこと、もう1つは指数が今まで見たことないぐらい下げてることから諦めに近い感情がありました。

ただ見立てが甘かったと感じたのがこの日でもあり、FXの証拠金維持率を高めるためより資金が必要になったことと、シストレ自体の含み損の影響で資金が激減したことによる次の仕掛けがギリギリになってしまった事は反省点でした。そういう意味では、翌週(23日以降）はなんとしてでも上がってくれ！と祈ってました。


日本市場が終了してからの19日～22日はスリリングな動きでした。

まず19日は日経平均先物が大きく反発し、一時は19日の日経平均株価の終値より1000円以上高いところまでいきました。それを見てほっとしたのと同時に、最近のボラティリティから普段ならセーフティリードで違いないこの乖離でも安心できないと感じてました。嫌な予感というものは当たってしまうもので、日本市場がお休みだった翌日には全戻ししてしまいました。


週明けの23日にも大損切し、3月上旬までに積み重ねてきた貯金を吹っ飛ばすどころか、確定損益が-150万円までいきました。


ただここから運よく潮目が変わっていきました。

当日こそ損切をしたものの、陽線だったこともあり新規仕掛けは含み益で、先週末よりだいぶ見れるポジションになりました。

そしてそこからGUからの1000円幅上げが2連続できた流れに乗り、一気にドローダウンを回復、最高益更新となりました。もちろん運が良かっただけですが、含み損に臆せず攻め抜いた事も勝因の1つだと思います。


それ以降は急落の出番はありませんが、このタイミングで仕掛け数を減らしています。理由は一連の流れに怯んだのではなく、先述したシストレ自体に大きな含み損が発生した時とFXの証拠金投入時期が重なった時にパンクすると悟ったためです。

4月以降もまだまだ、もしかしたらより荒れ相場になるかもしれませんが、3月の教訓を活かして乗り切りたいと思います。


裁量はこのようになりました。

	今月の収支	累計
裁量	-58,200円	-52,100円

それでは～。

2020/03/28 (Sat) 2020年3月の収支～FX編～

3/2～3/27終了時点

戦略	含み損益	今月の収支	累計
スワップ	±0円	±0円	-248,306円
積立1	-734,052円	±0円	±0円
積立2	※-67,875円	±0円	+354,801円
積立3	+1,238円	+406円	+1,207円
CFD	-33,405円	±0円	±0円
リピート	±0円	±0円	+71,776円
裁量	±0円	+46,698円	+2,058,994円
トラリピ	-757,369円	+132,630円	+634,937円
連続予約注文	-1,411,992円	+1,209,501円	+1,339,309円
合計	-3,003,455円	+1,389,935円	+4,212,718円

※スプレッド拡大のため参考値

いや～3月は凄まじい相場でしたね(^^;)
実は3月上旬は海外旅行に行っていたのですが、ホテルでWi-Fiをつけるなり、モバイルWi-Fiを使って注視したりと体の芯から休めませんでした(-_-;)

思えばこれまでトルコリラショックやフラッシュクラッシュなど、瞬間的な急変動には遭遇したことはありましたが、比較的中長期でハイボラティリティになったのは、これが初めてでした。

私がFXを始めたのが2018年8月からで、そこからの2年、2018年と2019年は2年続けてドル/円の年間値幅が10円未満で、年々ボラティリティが減ってきているのを耳にしてました。それがこの1か月だけで101円～112円とあっさりと過去2年の年間値幅を更新しました。同時に、これまで自分が参加してきたFXは（大怪我しにくいという点で）易しかったのだなと実感しました。


積立1はかなり危険な域まで達しました。これまで下がったら買い増し、下がったら買い増しと平均取得単価を下げてきましたが、今までの下げが可愛く見えるほどの下げが来たため、大きな含み損となっています。一時は59円台に突入し、入金額の半分以上が含み損という土俵際でした。

本来なら入金して維持率を高めたいところでしたが、後述するトラリピ、連続予約注文、そして株のシステムトレードの方で大量の資金が必要になり、積立1に関しては祈るしかないのが正直なところでした。幸い現在は最悪期(3/20近辺）を脱し余力もできているので、引き続き積み立てていきます。


いつもは大きな収入源であり、支出源（？）でもある裁量トレードは小Lotで入る程度でした。1番は資金が足りなかったことで、裁量どころではありませんでした。ハイボラになってから1ヶ月以上経ちましたが、現在も為替、株価指数ともに収束する気配を見せません。そのため引き続き裁量は控え、余力を残しておきます。


そして今月一番稼働したのは、トラリピとマネパの連続予約注文によるリピート系です。

前に、トラリピから移行すると書きましたが、完全には移行できずこのような体制で行っています。

●マネパnano（連続予約注文）
●みんなのFX（トラリピ終了時のポジション、新興国通貨のリピート（手動））
●トラリピ（連続予約注文の範囲外のサポート）

連続予約注文は、低コストでハイスペックなのですが色々制約もあったりします。例えばリピート回数が20回までであったり、逆指値による発注ができない（正確には1手間かければできる）などがあります。

私自身は、これらのデメリットは気にしてなかったのですが、発注していたら大きなデメリットに遭遇してしまいました。それは注文数が1000件までという点です。注文数は普通にやってたら1000件も使うことはありませんが、リピート系で広く網を張り、かつ通貨が複数になると1000では足りなかったりします。

どうしようか考えた挙句にだした結論が、新興国通貨は手動でみんなのFXで行うこと、現在値から離れたレンジ部分（滅多に約定しない所）はトラリピにフォローしてもらうでした。

連続予約注文では現在値付近から上下数100pips～1000pipsぐらい設定していたため、しばらくはマネパnanoのみで完結するんだろうな～なんて思ってたらトラリピの方でもじゃんじゃん約定していきました。しかも1通貨だけでなく4通貨もです(^^;)幸いトラリピ部分で約定した通貨は、行き過ぎたレンジ部分だったためか大きく利益をもたらしてくれました。


しかし大誤算だったのが、少し前にトラリピからみんなのFXに移した通貨の存在でした。

移した直後は含み益になったり、含み損になったりしてましたが、3月の急変動で一気に逆方向に行ってしまい、小Lotながらも一時は100万円を超える含み損になってしまいました。また連続予約注文でも、予定通りとはいえ大きな含み損になってしまいました。

これだけ書くとてんやわんやしたと思われるかもですが、個々の戦略の特性を理解していたため、今までで最大の含み損でしたが、どっしりと構えていました。その結果、自動売買では月間最高利益につながりました。

もちろんそれ以上に含み損は増えてますが、先行投資だと考えていて、いずれ回収するまで気長に待ちたいと思います。


それでは～。

2020/03/01 (Sun) 2020年2月の収支～シストレ編～

戦略	今月の収支	累計
順張り	+133,900円	+280,900円
逆張り	-252,100円	-51,800円
空売り	+22,300円	+281,100円
急落	±0円	±0円
合計	-95,900円	+510,200円

FXの方でも書きましたが、今月はコロナウイルスに振り回された月でした。


そんな中大健闘してくれたのが順張り戦略でした。さすがに月末にやられた逆張り戦略の損失を埋めきるまでには至りませんでしたが、だいぶ緩和してくれました。


また仕掛けが月末だったため収支には入っていませんが、久々に急落戦略が稼働しています。残念ながら逆張り戦略とともに含み損ですが、第2、第3の仕掛けで最終的には利益までもっていけたらいいですね。


裁量はこのようになりました。

	今月の収支	累計
裁量	+6,100円	+6,100円

それでは～。

2020/03/01 (Sun) 2020年2月の収支～FX編～

2/3～2/28終了時点

戦略	含み損益	今月の収支	累計
スワップ	±0円	±0円	-248,306円
積立1	-423,159円	±0円	±0円
積立2	※-12,331円	+6,235円	+354,801円
積立3	+1,217円	+100円	+901円
CFD	-4,651円	±0円	±0円
リピート	±0円	±0円	+71,776円
裁量	±0円	-1,359,035円	+2,012,296円
トラリピ	-273,142円	-324,965円	+502,307円
連続予約注文	-327,470円	+129,008円	+129,008円
合計	-1,039,536円	-1,548,657円	+2,822,783円

※スプレッド拡大のため参考値

先月に引き続き今月もコロナウイルスに振り回された1ヶ月となりました。今月は最終週までは踏ん張っていたのですが、最後に大損失を出し月間で過去最大の負けとなりました。


裁量はまたしてもドル円でした。週半ばには壁になっていた110円を突破し112円に到達するなど本当に強い月でした。ところが、そこから円高方向に舵を切るとあれよあれよと110円どころか一時107円台まで下落しました。

私は、下落半ばの110円台で買いトレードをしていたのですが、109円台でロスカットしました。途中、（いつものドル円にしては）大きめのリバウンドが何回かあり、利益まで持っていけるだろうと楽観的に考えロスカットが遅れたのが大損失の原因です。


また今月は含み損も大きく拡大し、2つの要因が重なり-100万円を突破してしまいました。

1つはこれまで何回かでていますが、豪ドル、NZドル通貨の弱さです。

現状でこれらの通貨が関わっている戦略として、積立1（AUD/JPYの買い）、トラリピ（AUD/JPY、NZD/JPY、AUD/USD、NZD/USDの買い）、連続予約注（AUD/JPY、NZD/JPY、AUD/USD、NZD/USDの買い）があります。

積立はそういうものだと割り切っているので仕方ないですが、リピート系ではあまりに弱すぎて一向に利益確定まで達しません。最終週では米ドルが4円ほど下げ、AUD/USD、NZD/USDの利益確定チャンスでしたが、それ以上に豪ドル、NZドルが下げてしまったため最終日に少し利益確定ができたぐらいでした。


2つ目の理由としては、トラリピからの引っ越しタイミングが結果的ですが最悪だったことです。

先月宣言した通り、今月頭にトラリピからマネパの連続予約注文に引っ越しました（一部違う業者にも）。ここで問題になってくるのが、トラリピで保有していたポジションをどうするか？です。人によって対応が分かれるところで、そのまま手仕舞う人もいれば、新天地でポジションを取り直し、手仕舞いの指値を入れておくという人もいると思います。私は後者の人間でした。

これによりトラリピとマネパの連続予約注文で重複したポジションを持っており、その分の含み損が大きくのしかかっています。ただこれは結果論なので仕方のないことだと思ってます。

これら2つの理由でで含み損が増しているのですが、問題なのが3月以降の事です。2/29に発表された中国のPMI指数がリーマンショック時よりも悪いようで、月曜日に大きな窓開けも十分にあり得ます。そうなると怖いのが強制ロスカットで、それだけは何としても避けなければなりません。株の方でも大量に資金が必要な状況で、カツカツですが何とか資金を工面したいと思います。

それでは～。

2020/02/03 (Mon) 2020年1月の収支～FX編～

1/2～1/31終了時点

戦略	含み損益	今月の収支	累計
スワップ	±0円	±0円	-248,306円
積立1	-228,304円	±0円	±0円
積立2	※-3,118円	+2,764円	+348,566円
積立3	+1,741円	+102円	+801円
CFD	+7,362円	±0円	±0円
リピート	±0円	±0円	+71,776円
裁量	±0円	+89,255円	+3,371,331円
トラリピ	-430,959円	+92,782円	+827,272円
合計	-653,278円	+184,903円	+4,371,440円

※スプレッド拡大のため参考値

シストレの記事でも書きましたが、コロナウイルスの影響からか月の後半からはリスクオフの動きが強まり、ほとんどの通貨で円高方向に進みました。


そのなかでも積立1の豪ドルは大きく下げました。最近になり現在値が平均取得額を超えることもありましたが、2週間で4円円高に進みました。豪ドルの場合、コロナウイルスもありますが、森林火災の方の影響も大きそうですよね。

ちなみにポジション状況はこのようになっています。

通貨数・・・79,699
平均約定価格・・・75.9250円
評価損益・・・-228,304円
累計スワップポイント・・・44,159円
レバレッジ・・・3.45倍

同じオセアニア系通貨のニュージーランドドルは一瞬70円割れもあり、豪ドルも60円台を見ておかなければなりません。それでも時間を味方につけた理にかなったルールだと思っているので、淡々と買い増ししていきます。


積立2のメキシコペソは今年再スタートを切りましたが、月前半に買った分に利益が乗ったため利確し、月半ばから再々スタートをしております。メキシコペソも含み損にはなっていますが、積立始めなので気持ちは楽ですね。


積立3は、評価損益は下がってきたもののスワップが1000円を突破し、下支えをしてくれています。まだ2200通貨ですが、米ドルの金利の高さを実感しています。


CFDは先月よりは下げています。CFDもそろそろ買い増しできそうな積立金が貯まってきました。2枚目を買える日が来るのが楽しみですね。


裁量はプラスでしたが、煮え切らない結果となりました。グラフを見ると分かるのですが、実は今月半ばに最高益を更新しました。しかしその直後に大きな損切りをしています。大敗した通貨は米ドルでした。

第4週の米ドルは本格的に110円に定着するかの攻防がありました。109円台で何度か買い増しし、一時は含み益になったシーンもありましたが、金曜日のPMI指数の発表から円高に進みそれまで稼いでいた利益を吹き飛ばす結果となりました・・・。

良かった点は持ち越さなかったことで、それから1週間後の月末には1円下げていて、持っていたら大変なことになっていました。一方で逃げられたシーンもある中で自分の考えに固執しすぎたかな～と反省点もありました。幸いプラスにはなったので、また最高益更新を目指したいと思います。


トラリピは今月も利益をあげてくれました。安定しているトラリピ戦略ですが、実は今、別の業者に引っ越しをしています。というのも現状のトラリピは思い当たるだけでも結構な数のデメリットがあるからです。気になる点としては、

①   スプレッドが広い
②   窓開け時、有利な方向に動いても設定した指値に丸め込まれる
③   スワップポイントが買い方、売り方ともに魅力がない

 まず①については広いには広いですが（ドル円が4銭、ユーロ円が5銭ほど）、欠点には挙げたもののこれは仕方ないところでもあると個人的には考えています。トラリピの一括設定は素晴らしいものですし、それを利用するユーザーはスプレッドで対価を払うものだと思っているので。ただ広いスプレッドを受け入れたとして、そうすると残りの2つについてはどうしても気になってしまいます・・・。


その1つが②ですが、具体例をあげると、ドル円を106.500の売りで持っていて、50pipsの利益確定の設定（つまり106円の指値）、金曜日のNYクローズで、106.100で引けたとします。週末に悪い出来事があり月曜日の105円ちょうどでスタートするといくらで約定すると思いますか？

株をやっている人だと寄り付き前に指値を入れといたら、特売りスタートで指値よりも安く買えていたなんて経験をしたことがあると思います。それと同じ考えでいけば105円で約定したと考えます。

ところがトラリピでは、値飛びがあっても自分が設定した指値の106円で利益確定したことになっています。106円をつけていないにもかかわらずです。頻繁にあることではないとはいえ、ユーザーに不利益なことをされていて、良い気分がしません。


そして③のスワップポイントですが、最近になり売り方、買い方ともにひどい状態になってきました。例えば1/31の米ドル1万通貨あたりのスワップポイントは、みんなのFXでは買いが+50、売りが-50です。一方でトラリピでは買い+5、売り-115と売り方、買い方ともに全く魅力がありません。ここまであからさまな事をしなくても・・・と呆れています。


ここまでトラリピについてきつい言葉を綴りましたが、トラリピ自体はすごく良いものだと思います。ただ手数料を得るための仕組みがあまりにも欲張りすぎと感じています。何とか改善を希望したいところですが、ダメなら別れを告げたいと思います。

それでは～。